Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алгоритмы регуляризации - это алгоритмы предотвращающие эффект переобучения НС. Если погуглить можно найти достаточное количество реализованных и работающих.
Таким образом при использовании этих алгоритмов сама тема как "грань между подгонкой и закономерностями" просто исчезает.
Хотя вопрос архитектуры сети остается открытым.
Да и не путайте нормализацию и регуляризацию.
Нормализация это приведение разномасштабных данных к одному масштабу.
И вдогонку, не все типы НС хорошо идут на фин. рынках.
"Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?"
Для себя я решил этот вопрос очень просто: одни и те же настройки ТС обязаны давать приблизительно одинаковую прибыльность, конечно,
с поправкой на волотильность валютной пары, одновременно при работе на нескольких валютах, не менее 3-4 основных пар. Если это условие
получается выполнить - подгонка исключена.
"Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?"
Для себя я решил этот вопрос очень просто: одни и те же настройки ТС обязаны давать приблизительно одинаковую прибыльность, конечно,
с поправкой на волотильность валютной пары, одновременно при работе на нескольких валютах, не менее 3-4 основных пар. Если это условие
получается выполнить - подгонка исключена.
Думаю, что если код работает по реальным закономерностям, то работать в профит он будет и без проведения подгонки (тестерной оптимизации диапазонов использования параметров кода). Наверно именно это и есть отличительный признак.
Финансовые инструменты нестационарны, а посему стабильными закономерностями не обладают
а нестационарность разве это не стабильная закономерность? :)
Для особоодаренных: нестационарность - это отсутствие статистических закономерностей, таких как матожидание и дисперсия.
Накиньте на чарт конверты Боллинджера и вы увидите в чем проявляются "закономерности" нестационарности, т.к. центр индикатора - матожидание, а расстояние от центра до конвертов - дисперсия.
Конечно, нестационарность это тоже своего рода закономерность. Только на ней не заработаешь ))))
Конечно, нестационарность это тоже своего рода закономерность. Только на ней не заработаешь ))))
Конечно, нестационарность это тоже своего рода закономерность. Только на ней не заработаешь ))))