Индикаторы: Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Новый комментарий
 

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен:

Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.

Коэффициенты модели вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.

Автор: Vladimir

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

 
Меня очеь интересует тема предсказания поведения цены, но не могли бы вы выложить сравнение ее прогноза и фактического значения цены, так сказать, проверить насколько эффективен этот индикатор и есть ли смысл с ним работать
 
lazarev-d-m:
Меня очеь интересует тема предсказания поведения цены, но не могли бы вы выложить сравнение ее прогноза и фактического значения цены, так сказать, проверить насколько эффективен этот индикатор и есть ли смысл с ним работать
Так повесьте на минутки, делайте скриншоты и сравнивайте потом. ))
 
lazarev-d-m: Меня очеь интересует тема предсказания поведения цены, но не могли бы вы выложить сравнение ее прогноза и фактического значения цены, так сказать, проверить насколько эффективен этот индикатор и есть ли смысл с ним работать
 По-моему, в тестере какое-то время назад появилась возможность запуска индикатора в режиме визуализации. Попробуйте, может получится сравнить самостоятельно.
 
Yedelkin:
 По-моему, в тестере какое-то время назад появилась возможность запуска индикатора в режиме визуализации. Попробуйте, может получится сравнить самостоятельно.
Да, что-то я обленился, извините
Новый комментарий