Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет. Нет там фильтров. Распознавание выполняется прямо из зашумленного потока. Где ты прочитал про фильтры? Лучше всего разобран механизм слуха, почитай про него. Там сразу же начинается распознавание, сначала на низком "аппаратном" уровне, звук можно сказать определенным образом кодируется и затем преобразованный в этот сигнал-код распознается на высшем уровне. Аналогия неполная, но суть отражает. Принцип отделения полезной информации не фильтрация (режекция) потока, а распознавание в потоке, ПОС контуров распознавания реагирующих на наиболее подходящие образы, то есть выделение из потока наиболее подходящих образов.
Не "тычте" не знакомым людям. Это раз.
Фильтры - не фильтры, дело хозяйское. Я описал свой подход к проблеме. Это два.
Нет. Нет там фильтров. Распознавание выполняется прямо из зашумленного потока. Где ты прочитал про фильтры? Лучше всего разобран механизм слуха, почитай про него. Там сразу же начинается распознавание, сначала на низком "аппаратном" уровне, звук можно сказать определенным образом кодируется и затем преобразованный в этот сигнал-код распознается на высшем уровне. Аналогия неполная, но суть отражает. Принцип отделения полезной информации не фильтрация (режекция) потока, а распознавание в потоке, ПОС контуров распознавания реагирующих на наиболее подходящие образы, то есть выделение из потока наиболее подходящих образов.
Кстати, в случае с распознаванием образов - фактически операция свертки это фильтр. А выделение отдельных признаков можно назвать фильтрацией, вот только это очень узкое определение.
K= (360, 0.128, 0.746); - тут Open < Close т.к. 0.128<0.746
K= (360, 0.746, 0.128); - тут Open > Close т.к. 0.746>0.128
этого вполне достаточно для описания размера и формы бара (или свечи).
Сергей, вопрос. А из каких соображений Вы используете соотношения LO/HL и LC/HL? А не скажем K= (HL, HO/HL, HC/HL); или скажем K= (HL, LO/HL, LC/HL, HO/HL, HC/HL);
где HO и HC, это вычисляются аналогично LO и LC, но только относительно High.
Раз уж всплыла тема, выложу итоговые результаты по паттерну предложенному Денисом (denis_orlov). Правда сделки лонг используют стопы расчитываемые не по фибо паттерна, так как в таком случае ухудшается производительность покупки. Советника не выкладываю, сделать может каждый самостоятельно, индюк на основе которого ведутся расчеты https://www.mql5.com/ru/code/9767
Достойные результаты, если учесть, что шорты оптимизировались на 09-10, а лонги на 08.
Начальный депозит в 50 000 000 - это то, что нужно!..))
Чистая прибыль 634344.12
Максимальная просадка 83309.14
634344/83309=7.6
Чистая прибыль превысила максимальную просадку в 7 раз. Это конечно мало, за 10 лет. Отчет просто выложил чтобы показать что из данного паттерна можно чтото выжать.
Чистая прибыль 634344.12
Максимальная просадка 83309.14
634344/83309=7.6
Чистая прибыль превысила максимальную просадку в 7 раз. Это конечно мало, за 10 лет. Отчет просто выложил чтобы показать что из данного паттерна можно чтото выжать.
Какие цифры получаются при постоянном лоте? Саму отработку паттерна нужно оценивать при постоянном лоте. Иначе ты оцениваешь систему в целом, в основном её подгоночную часть. Вообще, тестер оценивает качество подгонки. А нужно уделить внимание именно системе входов, а не мартину в целом и не подгонке.
В практическом плане результаты не очень. Прибыль получена за счет скачков, есть длительные периоды незарабатывания, а то и слива. Пропустишь скачек и всё, в общем ничего не получится.
Какие цифры получаются при постоянном лоте? Саму отработку паттерна нужно оценивать при постоянном лоте. Иначе ты оцениваешь систему в целом, в основном её подгоночную часть. Вообще, тестер оценивает качество подгонки. А нужно уделить внимание именно системе входов, а не мартину в целом и не подгонке.
При постоянном лоте график баланса тот же. МО, при лоте 0.1 >36.
Мартина не использую вовсе.
Прибыль получена за счет скачков, есть длительные периоды незарабатывания, а то и слива.
За счет чего получена прибыль неважно. Покажите мне советник без просадок.
Пропустишь скачек и всё...
:) Без комментариев