Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
Да тему то нужно было с самого начала называть "Как случайности превращать в закономерности" - рынок то закономерен, а не случаен..
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
2
Гнать пургу и улыбаться ...что то в этом есть не естественное
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.>>> А если снова против тренда?
2
>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
2
Уважаемый, что значит "работать на вас"? Если Вы тут о вероятности закрытия позиции по СЛ/ТП, то ни баланс ни эквити от вероятностей не увеличиваются.
Можно закрыть 99 позиций с ТП=1п и одну позицию со СЛ=300п. Посчитайте теперь вероятности срабатывания ТП/СЛ и итоговую прибыль/убыток, сделайте выводы.
Вероятности в чистом виде на хлеб не намазываются. Хватит парить моск легковерным.
Очень спорный тезис.
Точнее хватит ли маржи, терпения и жизни?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Я оспорю. Да, профитных позиций статистически будет больше - примерно в два раза. Но так как их тейки в два раза меньше, то результат в среднем будет равным нулю. А если учесть и спреды, то он будет в среднем негативным.
Да, если долго ждать, то совокупная бумажная прибыль, вероятно, будет выходить в не очень большой плюс (с учетом негативного влияния спреда). Но мы ж тут спекулянты, а не инвесторы.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
Все последующие попытки компенсации убыточных позиций - это та же игра, к тому же более рискованная. Никакие хитрые игры с вероятностями не перехитрят простого факта: случайный вход (или случайные входы) не имеет статпреимущества.
Очень спорный тезис.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.