Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Объем это обычный объем. Как минимум он влияет на волу.
Тогда уравнение регрессии должно давать волу. Или например использовать объем в парном трейдинге.
Отлучусь на пару часов.
Нужна идея использования имеющихся данных. Просто как у Привала "ОИ - это интересно" не катит и это видно по приведенным выше результатам.
Проверим в лоб. Приращение цен в зависимости от приращения ОИ.
По МНК получаем уравнение
D(CLOSE_Q) = -0.00321877925809*D(CLOSE_OI)
D - это приращение .
Результат подгонки
Dependent Variable: D(CLOSE_Q)
Method: Least Squares
Date: 01/16/13 Time: 20:01
Sample: 11 240
Included observations: 230
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(CLOSE_OI) -0.003219 0.002296 -1.402188 0.1622
R-squared 0.008072 Mean dependent var -0.234783
Adjusted R-squared 0.008072 S.D. dependent var 11.15694
S.E. of regression 11.11182 Akaike info criterion 7.658235
Sum squared resid 28275.24 Schwarz criterion 7.673183
Log likelihood -879.6970 Hannan-Quinn criter. 7.664265
Durbin-Watson stat 2.094607
Величина коэф = -.003, а ско=0.002!
R-квадрат имеет смехотворную величину.
Вывод: нельзя использовать приращение ОИ для прогноза приращения цены.
Вот график
Ребята, никто не в курсе, почему с этого года отсутствуют отчёты по валютам?
Раздел: Futures-and-Options Combined Reports:
Заканчиваются прошлым годом, в этом году - уже их нет...
Щас в экселе от них там глянул - нашёл отчёты. Только почему то в МТ 4 с 2013 года они закачиваться не хотят... Будьте добры, кто знает - помогите закачать...
Закачиваю всё как обычно. ДЦ - те же, названия инструментов не меняли. Альпари один из них. С 2013 года - не качаются отчёты по валютам, посредством скриптов Build, Concatenate, Agregation в папку files.
Разобрался с вопросом. Всё работает исправно.
Поспешил... :-)
Отлучусь на пару часов.
Нужна идея использования имеющихся данных. Просто как у Привала "ОИ - это интересно" не катит и это видно по приведенным выше результатам.
Я и писал выше в лоб не прокатит. В качестве примера, наиболее яркого приводил пятницу трех ведьм. Вы как запрограммировали этот день ? там же обратная логика работы...
А как вы запрограммировали вечный вопрос цена растет, падает или стоит на месте (почти не движется) ? а ведь это нужно было запрограммировать не только для цены, но и для объема, + добавить туда ОИ + до полной картины нужно смотреть курс евро/доллара и индексов S&P500, FDAX, нужно учитывать, объемы появляющиеся в стаканах их величину и стационарность
примитивный анализ всегда выдает примитивный результат. Человек в миллиарды раз умнее этой железяки. Еще раз утверждаю ОИ очень полезная информация, её нужно использовать при анализе движения рынка, именно анализ ОИ дает понимание, истинное движение на рынке идет, или ложное (то что принято называть откатом)
З.Ы. Кто даст четкое понимание это откат или начало нового движения ? какой вид анализа ? я за много лет не нашел такого. Только на истории видно, откат это или начало нового движения, в реал тайме (на правой стороне графика) с этим поможет разобраться только анализ ОИ.