Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
kombat
Надо понимать, что написано на бумаге. Если сам карандашиком можешь рассчитать, что написано в этой формуле, то можно приступать.
В том-то и проблема... что практически полное непонимание принципа их решения.
Как-то упустил извиду в процессах обучения... :(((
*
В любом случае спасибо за отклик на мою "проблему" ... !!!
А пока что поищу в инете учебники да маткад наверное поставлю.
тогда x получается под синусом, и понятен переход lim x->0, все срастается. А вот если без квадратных скобок, то как не крути все время функция =0 при x=0.
Ну да, из этого я и исходил - иначе чепуха получается (какое ж это тогда ядро Дирихле?). Ну а Бога, наверно, Эйлером зовут. Кажись, он первый замечательный предел придумал :)
P.S. Кстати, даже "неправильная" формула дает результат 2*sin(n+1/2), т.е. ненулевой.
Всетаки D2(x,n) самая правильная :-)
З.Ы.
Сколько же кровушки эта функция выпила, ужас. И у трейдеров тоже, особенно у тех, кто использует FFT ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT') и забывает, что есть боковые лепестки ((.
Вот только не пойму, почему при расчете у тебя D1(0,5) равно нулю. Там же просто так нуль не подставишь, неопределенность 0/0 получается.
Это у маткада, незнаю. Но он дает ответ 0.
вот проверил его ответы
красным ошибка, все остальное кушает и дает ответы
Уважаемые господа, если у кого есть опыт решения СДУ (типа Хестоновских) при помощи программы Wolfram Mathematica, пожалуйста откликнитесь.
Заранее благодарен.
Пардон, а "ядро Дирихле и решения СДУ (типа Хестоновских)" хоть как-то с трейдингом связано?
Или это типа хобби чтобы мозги жиром на заростали?
Да студент небось. Quant, с такими вопросами лучше на мехматовский форум.
Да студент небось. Quant, с такими вопросами лучше на мехматовский форум.
Не студент.
С трейдингом связано напрямую, Хестоновская модель(http://www.javaquant.net/papers/Heston-original.pdf) используется в торговле опционами.
Произвел калибровку для общего вида, не очень понравилось.
Сейчас решил видоизменить динамику волатильности и прибегнул к этой проге. Вывел дифф. уравнения и теперь пытаюсь решить что-то похожее на то, что на стр 331, чтоб потом делать калибрацию. Для ускорения решил использовать эту программу. Если есть такой опыт напишите.
с такими вопросами лучше на мехматовский форум.
спасибо.