Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дык мне-то нужно, чтобы этот стационарный ряд можно было как-то несложно получить из реального рыночного. Только тогда, генерируя аналогичный стационарный, я смогу обратно восстановить нечто похожее на реальный рынаг...
А что мешает генерировать аналогичный нестационарный?
bstone, если все так просто, генерируй и выложи сюда результат. А мы посмотрим...
P.S. Только, конечно, с более-менее строгим обоснованием.
bstone, если все так просто, генерируй и выложи сюда результат. А мы посмотрим...
P.S. Только, конечно, с более-менее строгим обоснованием.
Сергей, вот ссылка, я ее тут же кидал уже для Prival'a: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, второй мой пост на странице. Посмотри и ты. Вопросы и предложения приветствуюцца.
Не уверен я в том, что там стационарный ряд получается (а почему МА, а не регрессию?). Вот потому и нужен нормальный тест стационарности.
Спасибо за ссылку, я это давно читал.
Ок, не буду отвлекать своими глупыми идеями :о)
1) Генерируем выборку из 10,000 значений подчиняющихся закону нормального распределения в диапазоне [-1;1]
2) Рассматриваем эту выборку как ряд returns
3) Восстанавливаем ценовой ряд интегрируя ряд returns
4) Строим график:
А теперь давайте позовем "эллиотчиков" из соседней ветки и будте уверены, они будут вам с пеной у рта доказывать, что перед нами классическая 5-ти волновка, за которой идет развивающаяся составная коррекция X-Y-Z.
Теперь вопрос, если результат полностью укладывается в волновой закон Эллиота (попробуйте придраться или найти коренные отличия от того, что мы наблюдаем на графиках валют), то чем он вам не подходит в качестве синтетики для тестирования ТС?
Вот так вроде все сложно, но и в тоже время очень просто :)
Этап, на котором я наивно считал, что returns распределены по нормальному закону, уже давно пройден благодаря Rosh'у. Да и Prival тут недавно, страницу-две назад, выложил картинку, показывающую, что нормальное распределение тут не рулит. Тут математика посложнее, с жирными хвостами и острейшим пиком в центре распределения.
А теперь давайте позовем "эллиотчиков" из соседней ветки и будте уверены, они будут вам с пеной у рта доказывать, что перед нами классическая 5-ти волновка, за которой идет развивающаяся составная коррекция X-Y-Z.
Этап, на котором я наивно считал, что returns распределены по нормальному закону, уже давно пройден благодаря Rosh'у. Да и Prival тут недавно, страницу-две назад, выложил картинку, показывающую, что нормальное распределение тут не рулит. Тут математика посложнее.
там не только картинка, там строгое математическое доказательство.
А теперь давайте позовем "эллиотчиков" из соседней ветки и будте уверены, они будут вам с пеной у рта доказывать, что перед нами классическая 5-ти волновка, за которой идет развивающаяся составная коррекция X-Y-Z.