Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему убивает? Вроде же уже обсуждали этот вопрос в другой ветке. Тренд остается трендом после обратного преобразования из returns.
Prival, ну ты свел его типа к БГШ. ОК. Ты мне скажи - он стационарен или нет?
стационарен и в узком и в широком смысле. мож=константе, ско=константе.
Признак БГШ -> АКФ= дельта функции
Почему убивает? Вроде же уже обсуждали этот вопрос в другой ветке. Тренд остается трендом после обратного преобразования из returns.
да обратное востанавливает с точность до начальной константы, но вот в returns тренда нет, там только шум. Поэтому если мы его применим, то все тупик, анализировать нечего. Сводить к стационарному надо другим способом, говорил по этой ветке раньше.
P.S. А как ты определил, что то, что вышло, есть БГш (строго)? тока по АКФ?
P.S. А как ты определил, что то, что вышло, есть БГш (строго)? тока по АКФ?
АКФ + спектр АКФ.
И если я прав, что это БГШ, то он стационарен и в широком смысле, т.к. все его параметры определяються двумя числами МОЖ и ско, и если они не изменны во времени (отклонения должны лежать в пределах доверительного интервала оценки мож и ско по конечной выборке), то процесс стационарен и в широком смысле.
Мне наплевать, что тренд убивается. Тут польза совсем в другом. В тестировании. Мне важна именно стационарность в узком смысле (МО+СКО+АКФ=const, а на остальные моменты наплевать). Prival, эту стационарность (узкую) надо доказать строго. Не чисто визуально, а именно строго.
Ух ппц-то какой. Привал, это очень серьезно. Мне наплевать, что тренд убивается. Тут польза совсем в другом. В тестировании. Мне важна именно стационарность в узком смысле (МО+СКО+АКФ=const). Prival, эту стационарность надо доказать строго. Не чисто визуально, а именно строго.
ок. хорошо попробую завтра проверить по критерию неймана пирсона. Но мне все равно пока непонятно как без тренда моделировать ? Алексей методика моделирования как то непонятнна.
Т.е есть одна лишь проблема- корректный спетроанализ нестационарного ряда.
Совершенно верно. Одна проблема, но очень большая.
Ребята, на самом деле (просмотрел всё что было написано до конца ветки) ряд первых разностей не совсем стационарен, хоть и обладает многими признаками стационарности. Дело в том, что в нем действительно есть цикличности. Эти цикличности приводят не только к изменениям мо, но и что самое печальное к изменениям дисперсии в точках отсчетов. Остационарить такой ряд очень непросто.
Т.е есть одна лишь проблема- корректный спетроанализ нестационарного ряда.
Совершенно верно. Одна проблема, но очень большая.
Ребята, на самом деле (просмотрел всё что было написано до конца ветки) ряд первых разностей не совсем стационарен, хоть и обладает многими признаками стационарности. Дело в том, что в нем действительно есть цикличности. Эти цикличности приводят не только к изменениям мо, но и что самое печальное к изменениям дисперсии в точках отсчетов.
Цикличности должны были проявиться в спектре, но вроде визуально их нет. Я для этого спектр и строил. Можно чуть подробнее, как ты определил наличие циклов. Сейчас убегаю на работы, вечером постараюсь выложить проверку, что обешал.
Это уже давно избитая тема. Возникает в разных местах с удручающим постоянством. Вот например.
или вот
Как получены картинки описал на http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685 - повторятся неохото.
Я не знаю что там должно появляться в спектре, так как не спец в ЦОС, но я вижу что сигнал и так нестационарен.