Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Quadratic Regression MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )
QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0..N-1 ) (машка с квадратичными весами).
У меня получились другие формулы.
где
Привел подобные (ответ совпадает) + сократил количество операций, вот конечное выражение
отличие я имел ввиду в вычислении QWMA у меня i^2, у тебя (N-i)^2. Это перепроверь.
Подскажите если знать текущее значение коэфициентов A и B в линейной регресии, можно ли расчитать СКО
вот формулы
коэфиц A
коэфиц B
у меня i^2, у тебя (N-i)^2. Это перепроверь.
P.S. Переправил QWMA на LWMA. Продолжаю путаться в терминах :)
Господа ихмо ошибка - 0 бар это нулевой всегда, а N это крайний в выборке, независимо откуда считать справа или с лева (это массив), хотя я понимаю про что Вы говорите, и думаю понимаете про что говорю я. правильное i^2. Неправильно будет на 1-ом баре использовать коэффициент (N-1)^2 (вмеcто 1^2), это ошибка или я что то неправильно вывел.
За СКО выложу чуть позже перепроверю, там хитро получилось, результат обескураживающий, но это то про что я когда то говорил СКО(Y) прямо пропорционально СКО(X) и если не обращать внимание на то что по оси X тоже случайная величина, мы наступаем на грабли и уже не первый раз (покрайней мере я). Все взаимосвязано :-(.
Математик давай что то сделаем целастное с обозначениями, ты англиский знаеш, я намного хуже. Поэтому предлагаю перепроверить кубическую апроксимацию и выложить както целостно, т.к. что такое SMA все понимают, а вот как считать QWMA надо определиться. Ветку новую. А то Смирнов уже не актуален, опять нас в дебри понесло :-)
от 0 до N-1 ? и я так понимаю по этому в формуле СКО^2 есть деление на N-2, т.е. попытка получить несмещенную оценку ?
P.S. С нулевым баром это не связано. Я просто принимаю, что для первого бара Х=0. Если бы я обсчитывал нулевой бар, я бы принял Х=0 для нулевого бара. Если бы я начинал ЛР с 10-го бара, я бы присвоил Х=0 10-му бару.
Ещё так скажу: Если СКО это среднеквадратичное отклонение от линии Ах+В, то делить нужно на N. Если же СКО - среднеквадратичная ошибка для регрессии, то делить нужно на N-2. Впрочем для ценовых графиков это, думаю, несущественная тонкость.
Вот так, пожалуй, наиболее точно. То есть не по отношению к числу точек регрессии, а по отношению к числу степеней свободы.
Возможно ли как-то связаться с автором, Александром Смирновым? Моя аська 311652834
Возможно ли как-то связаться с автором, Александром Смирновым?