Какое максимальное количество входных параметров допустимо в стратегии для оптимизатора? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если создать многомерный массив, в init заполнить его набором весов и оптимизировать одну переменную - индекс массива с набором весов?
Но идея мне понравилась кстати. Можно попробовать сгенерить с шагом все возможные комбинации весов и проиндексировать.
Так что никто не узнал каким либо способом максимальное количество параметров? Ладно сам найду методом постепенным добавления их
По моему 8 параметров. Так что узнать результат можно довольно быстро.
meta-trader2007. Количество вариантов параметра для оптимизации ограничивается только вашей "буйной" фантазией, техническими возможностями и временем, которые вы согласны потерять на получение результата. (Бросил бы я по "Решетову" советников делать, оно не дает того эффекта, которого ждешь от него). Хотя я и бросил. Все через этого сейчас проходят.
Всё верно: некоторое количество комбинаций параметров - и есть предел. Точное число незнаю, но мне этого мало. Нужно хотя бы 10 в 20 степени комбинаций параметров.
И это предел, т.е. невсегда же будет столько вариантов, а просто это число чтобы не ограничивать себя в создании ТС. А то приходится от многого отказываться только потому что, оптимизатор отказывается оптимизировать с таким количеством комбинаций значений парамтров.
Ну ведь я буду применять ГА. Без него думаю 100 лет хватит :) ,а с ГА пару суток.
И это предел, т.е. невсегда же будет столько вариантов, а просто это число чтобы не ограничивать себя в создании ТС. А то приходится от многого отказываться только потому что, оптимизатор отказывается оптимизировать с таким количеством комбинаций значений парамтров.
Посмотри сколько ГА вариантов использует. Обычно число первоначальное одно и то же, но по разному срабатывает. Я просто напомню совет математа, где он предлагал постепенно сокращать область оптимизации с уменьшением дискретности. Попробуй. Самый оптимальный вариант. На первом прогоне получаешь вполне определенную область, далее оптимизируешь в ы этой области. Получаешь новую область.
Я так часто делаю. Но существующее ограничение слишком сильное. Шаг приходится в начале делать очень большим. Но такой метод для нейросетей не подходит - им нужна большая "свобода". Для нейросети - оптимально три слоя для входов и один выходной - такую систему так не про оптимизируешь.
Не надо микроскопом гвозди забивать. Приготовь массив, сделай скрипт и оптимизируй сколько хочешь. Можешь посмотреть советник klot'a на пауке.
Vinin,а как можно оптимизировать с помощью скрипта? Может прям оптимизатор написан на MQL4 ? :)
Скрипт для обучения слоя Кохонена