Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никто не смотрел "Анализ и прогноз временных рядов" http://www.gistatgroup.com/gus/
Я осуществлял в разное время два основательных захода в SSA программой Сaterpillar. Объём проделанной работы позволяет говорить о репрезентативности полученного результата, а результат оба раза был отрицательный. Точнее, прогнозирование ВР типа валютных возможно, но доверительный прогнозный диапазон (ДПД) имеет экспоненциальную расходимость в зависимости от горизонта прогнозирования. Реально, это проявляется в том, что границы ДПД раскрываются почти симметрично относительно горизонтальной линии, берущей начало на последнем баре, а абсолютная величина асимметрии раскрыва не превышает комиссии ДЦ на одну транзакцию.
Вообще, у меня, на интуитивном уровне, складывается впечатление, что на каждом инструменте рынка Forex априори существует ОБСОЛЮТНАЯ арбитражная стратегия, позволяющую получать максимально возможную среднестатистическую доходность (пипы на одну транзакцию) и эта доходность (в среднем) не превышает комиссии ДЦ!!! Это не значит, что ДЦ так умны, что знают эту стратегию и следовательно могут определяют уровень комиссии сверху, а значит это то, что людская махина жующе-рвущая рынок всем чем можно, адиабатически приближается своим хвостом ФР к этому теоретически возможному пределу асимптотически определяя его для ДЦ...
Задачу можно решить двумя способами - строго и математически корректно, и приближённо - статистическими (и/или итерационными) методами. В случае рынка имеет место коллективное, приближённое решение. Которое, как мне кажется, с большой точностью стремится к точному (из-за огромного количества игроков). Иными словами, что бы мы не придумали, статдостоверная доходность нашей стратегии не будет (не может) превосходить среднюю комиссию ДЦ по данному инструменту!
Всё сказанное не претендует на истину и является моим личным мнением, которое, в свою очередь, коррелирует с текущим настроением;-)
Нашел здесь на форуме прототип FFT_MA, и переделал его в соответствии с рисунками выложенными ранее (FFT_MA_mod). Единственное, он перерисовывается, что затрудняет анализ. Если кто ни будь может устранить этот недостаток, помогите.
Этот недостаток устраняется легко (посмотри внимательнее тот исходник, что выкладывал я) но после этого мувинг становится запаздывающим :)
to Prival
Тогда тем более не понятно, почему предлагаете один из самых плохих способов фильтрации. Вернее, он отлично работает на периодических сигналах, но вот на котировках толком то не работает. Об этом методе я знаю, кроме того, он очень хорошо описан в документации по MathCAD в разделе «Signal Processing/Filtering vs Exponential Smoothing», но использовать его для поставленной задачи настоятельно не рекомендую.
Давно этим занимался, вот откопал, единственный входной параметр управляет процентом пропускаемой мощности (тут можно извращаться, но все равно эта фильтрация по определению не даст никаких приемлемых решений):
Видно, что присутствуют не только краевые эффекты, но еще и локальные экстремумы заметно смещены от «истинных» (тупой или умный перебор параметров так же не поможет). Лучше бы заняться адаптивными фильтрами.
to eugenk
Признаться, в глубине души я и сам верю… но вот подтверждения не нашел пока никакого
Давно этим занимался, вот откопал, единственный входной параметр управляет процентом пропускаемой мощности
Нашел здесь на форуме прототип FFT_MA, и переделал его в соответствии с рисунками выложенными ранее (FFT_MA_mod). Единственное, он перерисовывается, что затрудняет анализ. Если кто ни будь может устранить этот недостаток, помогите.
Этот недостаток устраняется легко (посмотри внимательнее тот исходник, что выкладывал я) но после этого мувинг становится запаздывающим :)
Единственное что нашел 'Спектральный анализ', но там какая-то ошибка. Ничего не выводиться на экран.
Если есть у кого ни будь возможность, помогите сделайте пожалуйста индикатор. В качестве основы FFT_MA_mod_2.
Он должен отражать, как изменилась энергия сигнала и шума во времени. В прилагаемом файле нужно сделать изменения - с появлением нового бара запоминать две переменных energi_sign,energi_shum. И больше их не трогать (не перерисовывать).
Я не строю индикатор, который должен сглаживать и предсказывать цену. Для этого лучше использовать фильтр Калмана. Если заинтересовало готов обсудить его использование.
Здесь же ищу резонанс. Признаком появления резонанса, думаю, должно выступать изменение энергии. Хочеться увидеть эту кривую. Тогда появиться материал для дальнейшего анализа.
Заранее благодарен.
to Prival
Давно этим занимался, вот откопал, единственный входной параметр управляет процентом пропускаемой мощности (тут можно извращаться, но все равно эта фильтрация по определению не даст никаких приемлемых решений)
Нашел здесь на форуме прототип FFT_MA, и переделал его в соответствии с рисунками выложенными ранее (FFT_MA_mod). Единственное, он перерисовывается, что затрудняет анализ. Если кто ни будь может устранить этот недостаток, помогите.
Этот недостаток устраняется легко (посмотри внимательнее тот исходник, что выкладывал я) но после этого мувинг становится запаздывающим :)
Единственное что нашел 'Спектральный анализ', но там какая-то ошибка. Ничего не выводиться на экран.
Если есть у кого ни будь возможность, помогите сделайте пожалуйста индикатор. В качестве основы FFT_MA_mod_2.
Он должен отражать, как изменилась энергия сигнала и шума во времени. В прилагаемом файле нужно сделать изменения - с появлением нового бара запоминать две переменных energi_sign,energi_shum. И больше их не трогать (не перерисовывать).
Чтобы переменные больше не трогались, нужно под каждую отвести индикаторный буфер и на каждом баре записывать в элемент с одним и тем же номером (обычно 0 или 1).
Но я совершенно не понял смысл этого фрагмента, можете пояснить как можно подробнее, что имелось в виду?
Если есть у кого ни будь возможность, помогите сделайте пожалуйста индикатор. В качестве основы FFT_MA_mod_2.
Он должен отражать, как изменилась энергия сигнала и шума во времени. В прилагаемом файле нужно сделать изменения - с появлением нового бара запоминать две переменных energi_sign,energi_shum. И больше их не трогать (не перерисовывать).
Чтобы переменные больше не трогались, нужно под каждую отвести индикаторный буфер и на каждом баре записывать в элемент с одним и тем же номером (обычно 0 или 1).
Но я совершенно не понял смысл этого фрагмента, можете пояснить как можно подробнее, что имелось в виду?
В этом месте решается задача выделения из спектра N составляющих имеющих максимальную амплитуду. Априорно частота составляющих неизвестна. Вот рисунок.
Если идти по классике, то нужно определить параметры закона распределения Релея-Райса, и с заданной вероятностью ошибки второго рода установить порог. (В радиолокации это называется обнаружение сигнала с заданной вероятностью ложной тревоги).
Но можно поступить проще, отсортировываем спектр в порядке убывания и выбираем составляющую с номером заданным в индикаторе hmax.
Амплитуда этой составляющей и определяет величину порога (см. рис.1).
Остается только сравнить исходный спектр с этой амплитудой и выделить в 1 случае
Сигнал, все что ниже равно 0
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;
или шум (все что выше равно 0)
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
Остается потом просто просуммировать, все что выделили, в первом случае получаем энергию сигнала, которая по выдвинутой гипотезе двигает рынок, во втором шум. Вот эти графики и нужны. У меня вроде что то получаеться, но график строиться только в режиме визуального тестирования :(. Приходиться очень долго ждать