Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ведь воронки не возвращаются назад, только не внутри дня, такого рода перепады как правило, либо продолжаются в том же направлении, либо говорят о развороте, разницу в этом я пока еще не уловил наверняка, но думаю что и у этого есть свой характер, так как я пока ограничился выявлением входа в воронку, а не выхода из нее, для меня это будет следующий этап.
Ренат, вы никогда не задумывались о том что те же тики можно видеть по разному
Так что все равно вывод - "не лезьте в тики, учитывайте шум, торгуйте реже".
Все ДЦ зазывают трейдеров к себе, называя нас желанными клиентами, но клиет отличается от партнера тем, что клиента используют, а с партнером делятся прибылью, но трейдеры вынуждены идти на заклан, т.к. нет выбора и альтернативы. Но хотелось бы избежать лишних конфликтов интересов, и не напрягать и без того сложные отношения с ДЦ.
А что Вы называете шумом? Посмотрев ссылки которые Вы дали, я встретил довольно расплывчатые определения, и по некоторым - шумом является борьба в зоне формирования нового тренда между быками и медведями. По определению шум - это помехи и искажения вносимые со стороны, и наложенные на основной сигнал, борьба же, это - процес формирования сигнала, он не случаен и подчинен законам рынка. Приведенные ранее xnsnet картинки не являются показателями шума, если выделить тренд из двух первых картинок с разных ДЦ, то я уверен, отличия будут не только в тиках, но и в тренде. На рынке нет единого центра формирования котировок, и при получении данных из разных источников мы будем иметь разную картину, но это совсем не следствие шума.
Не могу с Вами согласиться о бесполезности анализа тиков. Их анализ как раз и позволяет уменьшить влияние "шума" который вносят ДЦ своими манипуляциями с котировками. И вопрос пипсовки и скальпинга к этой теме не имеет отношения. Никто не говорит, что нужно торговать пытаясь поймать "яму" представленную на рисунке. Но если имеется экспертная система, которая может вести эффективный анализ и давать прогнозы, то спрогнозировав подобные ямы можно заранее принимать верное решение об открытие или закрытие позиций еще до входа в яму с учетом необходимого времени на отработку ордера.
Также не верно предположение, что смена источника котировок самим ДЦ выбьет всю картину, это зависит от устойчивости экспертной системы, я в своей системе, без ее переобучения на новых данных, менял ДЦ с котировками существенно отличными от предыдущего, а также некоторые инструменты по которым ведется анализ, т.к. в одном ДЦ они присутствовали, а в другом - нет, при том, бесполезных инструментов не было, все имели влияние и учитывались при формировании прогноза. Но даже такие изменения не влияли на точность прогнозов и систему не требовалось переобучать. Так что Вы в своих утверждениях не совсем правы.
С золотишком на тиках работать - самоубивство, мне кажется. С ним лучше на более крупных ТФ. Оно очень любит громадные шпильки рисовать, фигур эдак под 20 (золотых).
На более крупных ТФ Вы всегда будете отставать от рынка, хотя рынок инерционен и для его перестройки даже на новостях требуется время, но работая даже на 5 минутном ТФ, значит плестись у него на поводу и не предопределять его поведение, а как следствие всегда упускать возможную прибыль, а зачастую и получать убытки.
Точка где DOT собака где AT подчеркивания, как излишняя безопасность, так как и эти слова определяют, спам машины... В конце концов напишите на моем форуме в ЛС, я конечно понимаю регистрироваться не хочется лишний раз, понимаю у самого такая же проблемма, форумов то много:) Тики не фиксирую, да и зачем, на взгляд достаточно, это ведь постоянство с долей периодичности:) Запись тиков сделаю при необходимости полноценную, пока что мало это волнует:)
Я вот подумал, как лучше показать временные интервалы между тиками, а то ведь графики с воронками я показал, а такое пространство как время осталось за горизонтом, по картинкам это не увидишь так, как это надо увидеть. В итоге, добавляю к тикам две линии сверху и снизу, одна серверное время тика, другая вызванное время тика, то есть время зафиксированное моей программой по факты получения, разница в секундах между тиками, думаю сделаю выставление отображения разницы в разных маштабах, вплоть до милисекунды, по крайней мере по факту вызова точно.
Снизу серверное время, сверху по факту, на данном графике, один пиксел == одной секунде, дистанции от приведущего тика. Теперь будет проще показать что такое воронки. Конечно если бы сделал прогулку по истории, тогда показал бы и воронку на скриншоте, пока не сделал и файлы не пишу по той же причине. Волнуют вот такие детали вывода, история меньше.
Представлена дистанция от приведущего тика в секундах. Сто пиксел по высоте от точки расположения тика, сто секунд, я раньше растягивал тики на временную дистанцию но это оказалось очень не удобно и два значения времени показать было не реально. Нет серых линий, значит интервал меньше секунды.
Я думал сначала отрисовать время в синусойде между тиками, но опять же, это лишает маштабируемости. А здесь представлены все сохраняемые данные, две координаты времени и одна координата цены по бид на каждый тик. Идеи реализуются за минуты - часы, а размышления над ними растягиваются на часы дни недели, пока не найдешь что-то подходящее под суть вопроса.
Вот еще скриншот
Судя по последнему скриншоту мне кажется что разница в сравнении двух ДЦ поглотится временными промежутками, так как даже на одном графике, временные промежутки заметно компинсируются в серверном времени, относительно времени по факту. Однако количество да и точность тиков от этого не убавится не прибавится:) Начинают приходить мысли на ум, типа, сколько вы дадите если я докажу, что анализ между ДЦ не стоит выеденого яйца, ну это так к слову о мыслях:)
Судя по последнему скриншоту мне кажется что разница в сравнении двух ДЦ поглотится временными промежутками, так как даже на одном графике, временные промежутки заметно компинсируются в серверном времени, относительно времени по факту. Однако количество да и точность тиков от этого не убавится не прибавится:) Начинают приходить мысли на ум, типа, сколько вы дадите если я докажу, что анализ между ДЦ не стоит выеденого яйца, ну это так к слову о мыслях:)
Для примера могу привести график для двух инструментов на М5: розовая линия - close USDJPY, синяя линия - тренд от close USDJPY, черная линия - close USDSEK, красная линия - тренд от close USDSEK. В принципе, тренды можно заменить скользящими - средними, картина будет близкой. На этом примере видно, как можно использовать мультивалютный анализ для тех, кто работает только со стандартными индикаторами, и не применяет более сложные системы для анализа. Если вести торговлю по USDJPY, то используя второй инструмент как вспомогательный, можно видеть точки разворота гораздо раньше и более четко, чем при использовании разных индикаторов на одном инструменте. Здесь USDSEK приведена в один масштаб с USDJPY.
Хотя даже без всякой обработки сами графики дают ясную картины, если выведены в одном масштабе в одном окне.