Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Корень из дисперсии, или среднеквадратичное отклонение. В стандартных индюкаторах это Standard Deviation. Странно, что этого индюкатора нет в Custom Indicators...
А как же Bollinger Bands и iStdDev ?
А как же Bollinger Bands и iStdDev ?
2 azfaraon: матожидание в отчете - это, кажись, в базовой валюте, а не в пипсах. Так что если есть реинвестирование, то эта цифра тебе не поможет. Попробуй прогнать стратегию на постоянном лоте 0.1 (для EURUSD) - тогда Average profit trade будет тем самым матожиданием в числителе отношения Шарпа. Касательно с.к.о. - просто вычисли iStdDev() на том ТФ, на котором тестируешь стратегию, выбрав нужный период сглаживания, и переведи в пипсы (разделив результат на Point). Честно говоря, не знаю, как выбрать период, но, думаю, можно просто взять его равным всему периоду тестирования.
А может кто-нибудь мне написать МТС на основе NRTR_ATR_STOP
Я не вижу перспективности, обратитесь сюда. http://forum.liteforex.net/viewforum.php?f=7
На не все так печально если речь идет о "скальпинге":) Но что-то мне подсказывает что речь идет о пипсовке.... А это не одно и тоже.
А скальпинг - это маленький тейкпрофит, причем чаще всего без стоплоссов, т.е. элементарное ограничение прибыли - схватил, если повезло и свалил с рынка.
Пипсовка применяется, если есть уверенность, что будет боковой тренд и цена не выйдет за пределы уровней поддержки и сопротивления.
Скальпинг же чаще всего применяется, если никакой уверенности в рыночных тенденциях нет, а потому и настроение в духе: схватить наиболее вероятную прибыль на возвратных движениях и свалить. Иногда скальпинг применяют при демпфировании, т.е. после сильного движения при перекупленности или перепроданности наступает коррекция или разворот. Открываем позу в направлении противоположном предыдущему движению и скальпируем.
Скальпинг - это снятие скальпа. Это снятие небольшой верхней части хорошего движения вверх. Или взятие небольшой нижней части большого обвала. Скальпинг никогда не выполняется против основного движения. И скальпинг используется в условиях наибольшей уверенности в продолжении движения.
Пипсовка - это когда закрываешь позу по профиту даже по маленькому и тут же открываешься в противоположном направлении.
Но суть дела все равно не в этом. Как комара ни назови, все равно комаром останется. Хоть скальпинг, хоть пипсовка, - все равно суть в том, что трейдер ориентируется на сверхкраткосрочные нехеджируемые движения и ограничивается прибылью, редко превышающей ско цены на данном ТФ.
В Чемпионате-2006 есть примеры систем с очень хорошим profit factor, но очень низким Sharp ratio. Это советник RobinHood, например: ни одной лосевой сделки (!), причем максимальный профит был равен 6 пунктам. Средний профит на сделку - 144/26 ~ 5.5 пунктов. Как видим, сделки были совсем нечастыми и "комариными" по профиту (так как базовый ТФ - 1 час). Как назвать такую систему - скальпинг или пипсовка? Sharp ratio тут намного меньше 1. И, что интересно, вряд ли какой ДЦ будет протестовать против такого советника: сделки были достаточно редкими...