Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
берем значение с 4-ех точек, каждое значение умножем на коэффициент, сумируем - чем не сглаживание фильтром?
Про линейно-взвешенные скользящие средние слышал?
Почему же не предусмотрены? - Alt+F4
Ты уже изобретал MACDZeroCrooss, что является всего навсего MACross, теперь фильтр цифровой изобрел;-)
Если в этот экспрет еще точек добавить, можно будет вообще на любом символе в тестере после оптимизации прибыль получить.
Если в этот экспрет еще точек добавить, можно будет вообще на любом символе в тестере после оптимизации прибыль получить.
Кстати, Integer правильно отметил что proceptron выглядит как цифровой фильтр. Я эксперт в этой области и знаю что говорю. То есть, preceptron это фильтрованный АС. Смысл этой фильтрации (или линейной комбинации АС) не понятен.
Я конечно не эксперт в нейронных сетях, но возникает естественный вопрос. А что собственно общего у этого советника с искусственным интеллектом? Оптимизация х1-х4 происходит вполне натуральным-ручным путём. Этак любой советник можно назвать искусственным интеллектом т.к. любой советник нуждается в оптимизации входных параметров. А то что preceptron вычисляется линейной комбинацией настоящего и прошлых значений АС, то это тоже не определяющий фактор. Вот если бы оптимизация происходила внутри эксперта автоматически, то я бы согласился насчёт названия.
В переводе на русский, любая задача, решение которой может быть получено полными или упрощенным перебором вариантов, у буржуев классифицируется, как искусственный интеллект. В СССР такие задачи относились к разделу прикладной математики и подразделу алгоритмов поиска оптимальных решений.
То есть, preceptron это фильтрованный АС. Смысл этой фильтрации (или линейной комбинации АС) не понятен.
Там даже ежу понятно, что все что прошло сквозь фильтр идентифицируется как сигнал к открытию длинной позиции. Все, что отсеялось - считается позицией короткой. Точно также фильтруются уже открытые позиции для разворота по тренду.
Юрий, ну зачем же так эмоционально. Вопрос почти наверняка был задан по поводу скрытого смысла этой фильтрации, а не интерпретации результата... Грубо говоря: почему именно такая фильтрация? В применении к торговой системе это, может быть, не самый адекватный вопрос, но ведь и ты можешь попытаться аргументировать свой выбор - почему именно АС, а не какая-нибудь МАКД...
AC и был взят только из этих соображений, поскольку у него никаких внешних настроек нет, кроме символа и таймфрейма.
Т.ч. не ищите скрытого смысла - его не было в помине, поскольку все делалось по принципу, чем проще, тем быстрее пройдет оптимизация. Это всего лишь пример применения примитивнейшей нейронной сети, у которой вместо стандартного алгоритма обучения используется встроенный в МТ4 генетический оптимизатор стратегий на исторических данных. Ни больше, ни меньше.
Кстати, тейкпрофит у стратегии отсутствует по той же самой причине - дополнительный настроечный параметр. Хотя, если его внедрить, то вполне возможно, что торговля станет или более профитной или более стабильной?
Теперь понятнее. Как его ни обзови - перцептрон, ген, фильтр или черт с пятью рогами, - суть советника от этого не меняется. Твои вумные словечки ввели народ в легкое заблуждение, и пока ты ему не разъяснишь, что такое перцептрон, на понимание и конструктивное обсуждение не надейся... А вообще идея и правда очень любопытная: все оптимизируемые параметры загнаны в одну несложную функцию.
Все нейросети на самом деле делают нечеткое разпознавание шаблонов. Но самая лучшая нейросеть остается естественная - та что в голове - в особености тот случай, когда нужно разпознать всего лишь пару ситуации - напр. бай/сел. Но человеческий мозг плохо разпознает сигналы входа/выхода на рынке и следовательно вряд ли поможет и тут. Не говоря об XOR ошибке, присущая перцептрону...
А все в том, что в Форексе шаблонов нет. Есть вполне определенная модель - движение в канале поддержки и сопротивления и пробивы этих уравней. Все остальное - случайное движение.
Обучение нейросетей - класическая подстройка. И если действительно есть какие-то закономерностей, в идеале нейросеть их приловить. Только пока результатов та нет. Потому что и закономерностей то нет - кроме выше описанная модель. А Розенблат выдумал перцептрона еще в 60-ых и еще тогда пытались его использоват на рынке.
Конечно мой слова не означают, что Решетов вдруг и должен остановиться. Просто нужно работать более спокойным образом, без бомбастикой и обид.
Теперь понятнее. Как его ни обзови - перцептрон, ген, фильтр или черт с пятью рогами, - суть советника от этого не меняется. Твои вумные словечки ввели народ в легкое заблуждение, и пока ты ему не разъяснишь, что такое перцептрон, на понимание и конструктивное обсуждение не надейся... А вообще идея и правда очень любопытная: все оптимизируемые параметры загнаны в одну несложную функцию.