Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Bem, peguei 4 indicadores padrão com períodos diferentes e treinei com eles nos últimos 12 anos, o teste dos 10 anos anteriores (à esquerda da linha pontilhada).
Lá, ele simplesmente cai na mudança da tendência global (gráfico laranja), mas o TS de alguma forma se mantém.
Então, você pode ver que tipo de negociações ele abre no gráfico e onde, de modo que possa estimar aproximadamente o princípio e começar a partir daí.
Ninguém contesta que há uma chance de descrever com um pequeno conjunto de preditores qualquer regularidade no histórico, mesmo neste tópico houve um exemplo de uso de apenas dois preditores para essa finalidade, e há artigos no portal em que o uso de um polinômio descreve o histórico de mais de 10 anos no TF de minutos.
Randomizar indicadores e suas configurações e depois treiná-los - sim, é uma opção.
Então, você perdeu a esperança na criação automática de estratégias e quer ter o controle total do processo de tomada de decisão agora?
Ninguém contesta que há uma chance de descrever com um pequeno conjunto de preditores qualquer regularidade no histórico, mesmo neste tópico houve um exemplo de uso de apenas dois preditores para essa finalidade, e há artigos no portal, onde o uso de um polinômio descreve o histórico de mais de 10 anos em TF minuto.
Randomizar os indicadores e suas configurações e depois treiná-los - sim, é uma opção.
Então você perdeu a esperança de criar estratégias automaticamente e quer ter controle total do processo de tomada de decisão agora?
Ninguém contesta que há uma chance de descrever com um pequeno conjunto de preditores qualquer regularidade no histórico, mesmo neste tópico houve um exemplo de uso de apenas dois preditores para essa finalidade, e há artigos no portal, onde o uso de um polinômio descreve o histórico de mais de 10 anos em TF minuto.
Randomizar os indicadores e suas configurações e depois treiná-los - sim, é uma opção.
Então, você perdeu a esperança de montar uma estratégia automática e quer ter o controle total do processo de tomada de decisão agora?
Não quero nada em sua essência, apenas como uma opção para obter TCs mais significativos e um campo para reflexão
E o que você vê como vantagem de uma estratégia que pode ser descrita em palavras?
A enumeração aleatória de conjuntos de indicadores a partir de 10 é boa, mas a partir de 100 é a maldição da dimensionalidade. Os conjuntos precisam ser construídos logicamente de alguma forma; aleatoriamente não é suficiente.
Aleatório é uma questão de sorte, caso contrário, seria apenas uma superação.
Na verdade, há um problema de aprendizagem em grupo, quando um conjunto de preditores é amostrado para um fenômeno, mas o modelo pega algo que é o melhor no momento na amostra atual. A maioria dos preditores que tenho é exatamente assim. Idealmente, eu deveria construir uma árvore em um grupo de preditores e, em seguida, a próxima em outro, mas não sei como fazer isso.
E qual é a vantagem de uma estratégia que pode ser descrita em palavras?
É uma questão de saber se é melhor vasculhar aleatoriamente ou se ater a informações confiáveis a priori
As informações não se tornam mais confiáveis ao compreendê-las.
Você saberá apenas sobre um fenômeno estatístico, mas a causa dele permanecerá um mistério, provavelmente.
As informações não se tornam mais confiáveis pelo fato de serem compreendidas.
Você apenas saberá sobre um fenômeno estatístico, mas sua causa permanecerá em segredo, provavelmente.
A questão do ramo é certamente interessante....
É por isso que eu estava pensando.
Provavelmente, é possível determinar uma regularidade.
Sugiro analisar várias barras em uma linha, por exemplo, 3-4.
Em seguida, mova uma barra do início dessa amostra de 3-4 barras e analise novamente.
Como se estivesse sobrepondo uma amostra a outra.
É possível encontrar um padrão
Assim:
Como teórico, diga-me se você pode treinar em uma amostra, mover a amostra uma barra, treinar novamente, mover uma barra novamente e treinar novamente
e, em seguida, sobrepor os resultados do treinamento uns sobre os outros e ver o que acontece.
Então, o caos desapareceria?
Entendeu a ideia?