Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Qualquer um por favor poste MTF Fisher ou Vento Solar Sem repintura com indicador de alerta ....
Você pode usar o que está neste post : https://www.mql5.com/en/forum/173574/page360
É uma versão multitemporal com alertas já
Indicador de FDI
Recentemente eu estava brincando com HE no MATLAB, pois estou tentando ir mais fundo na estrutura de dados FX e infelizmente tenho más notícias sobre o indicador de IDE de John
neste post eu cheguei à conclusão de que o uso do HE para comércio é meio inútil por ser instável - HE foi calculado pela função MATLAB wfbmesti usando 3 métodos diferentes
https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6
Do que eu comparei esta produção com a de John que parecia muito mais estável e suave e comecei a suspeitar - Johns suaviza o preço duas vezes antes e depois dos cálculos. Bem, talvez seja bom fazer isso depois, mas antes eu suspeitava que poderia destruir a estrutura de distribuição.
Então eu fiz a experiência. Gerei o Brownian Motion fracionário com o conhecido valor HE e calculei HE a partir dele como referência.
Então eu alisei a série gerada e calculei o HE para ver se há um impacto de alisamento para o HE:
H = 0.6; lg = 10000;
% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6
% and compute the three estimates for each of them
n = 100; Hest = zeros(n,3);
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);
end
mean (Hest)
ans =
0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]
Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing
Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;
so
[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
for ii = 4:lg
fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;
end
Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));
end
mean (Hest2)
ans =
0.7013 0.5977 0.8760
então não mais em torno de 0,6 como deveria ser !!!! A distribuição e a estrutura são afetadas!!! Parece que apenas o método 2
O método Johns sobreviveu a isto (derivado discreto de segunda ordem, baseado em ondas).
Ao lado disto dos postes com link acima quando eu removi o alisamento do código FDI e o gráfico 2-FDI (então HE) este valor é completamente diferente do valor HE gerado pelo MATLAB
Portanto, em resumo, eu não confiaria neste indicador e em qualquer outro que clone seu código!!!
Krzysztof
Krzysztof
Eles estão falando sobre este MA : https://www.mql5.com/en/forum/182120
Se estiverem, não creio que estejam no caminho certo (francamente, é muito complicado de usar e os resultados não são os que se esperaria de uma boa média/filtro).
Não a pergunta se algo é superior à mãe de Ehlers (Ehlers não é bom no campo das MA - algumas de suas tentativas como a que ele chamou de "zero lag ma" são francamente tudo menos sérias), mas uma comparação com alguns filtros muito melhores vem imediatamente à mente e então essa mãe não vai ser tão brilhantePrezado mladen,
Confira, por favor...
Agradecimentos em adiantado
Prezado mladen,
Confira, por favor...
Agradecimentos em adiantadoCzar
Mesmo que não sejam os mesmos (o código é diferente e é óbvio que é escrito por pessoas diferentes), os valores calculados são exatamente os mesmos quando os parâmetros são os mesmos (tanto para o resultado final quanto para o resultado "primário"). Portanto, esses dois são duas versões do mesmo indicador
TsarEven, embora não sejam os mesmos (o código é diferente e é óbvio que é escrito por pessoas diferentes), os valores calculados são exatamente os mesmos quando os parâmetros são os mesmos (tanto para o resultado final quanto para o resultado "primário"). Portanto, esses dois são duas versões do mesmo indicador
Muito obrigado pelo esclarecimento
Assim como uma curiosidade - aqui está o que John Ehlers chamou de "EMA zero lag" (código da estação de comércio)
Length( 20 ),
GainLimit( 50 ),
Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }
UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the
ShowMe dots and crossing alert - see notes below }
DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }
DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross
of EC and EMA are detected }
DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }
DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }
variables:
ATick( 0 ),
alpha( 0 ),
Gain( 0 ),
BestGain( 0 ),
EC( 0 ),
Error( 0 ),
LeastError( 0 ),
EMA( 0 ),
CrossOver( false ),
CrossUnder( false ) ;
if CurrentBar = 1 then
ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }
alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;
EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;
LeastError = 1000000 ;
for Value1 = -GainLimit to GainLimit
begin
Gain = Value1 / 10 ;
EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
Error = Close - EC ;
If AbsValue( Error ) < LeastError then
begin
LeastError = AbsValue( Error ) ;
BestGain = Gain ;
end ;
end ;
EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
if DrawMALines then
begin
Plot1( EC, "EC" ) ;
Plot2( EMA, "EMA" ) ;
end ;Não deve ser tomado serriamente, pois é um dos casos em que John Ehlers estava pulando primeiro e só depois pensando no que fazer (essa é a razão pela qual também não é convertido em metatrader)
Pode ser convertido em metatrader, no entanto?
Pode ser convertido em metatrader, no entanto?
Acredite em mim, é melhor não fazê-lo. Essa é uma forma artificial de ajustar um valor (EMA) a outro valor (preço). Acredito que se ele pudesse, John Ehlers revogaria esse código agora, já que é tudo menos um código sério e médio.
Acredite em mim, é melhor não. Essa é uma forma artificial de ajustar um valor (EMA) a outro valor (preço). Acredito que se pudesse, John Ehlers revogaria agora esse código, já que é tudo menos um código sério e médio.
É tão ruim assim?
É tão ruim assim?
Isso não é algo de que ninguém deva se orgulhar, muito menos John Ehlers. Ele deveria ter pensado muito mais antes de publicar uma coisa dessas e chamá-la de "EMA zero lag".