Como você determina a compressão? - página 3
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É matemática para você?
É elementar.
Encontre a média e calcule o RMS a partir dela.
Calcular a densidade RMS, e compará-la com a RMS histórica (média, máxima...).
Não tenho certeza sobre o melhor ponto - se você souber a direção, e se não souber?
E por que você precisa de uma direção se você sabe que após a compressão - haverá descompressão e há apenas duas opções :))) E é também, como disse uma pessoa respeitada, tão inevitável quanto mijar. Você não quer muito se você já sabe quase tudo o que precisa saber?
Certo - por que precisamos de direção?
E o que faremos se falharmos, e o que faremos se for uma falsa quebra, e se for um desvio de dois gumes - não-fazendas, apostas...
e 10 vezes a parada?
Você pode ver o aperto como ele é, mas o aperto pode ser hoje, um mês, um ano, e bem mais de dois mandatos presidenciais.
Além disso, a probabilidade é definida aqui, não o melhor ponto de preço.
A tarefa é por definição insolúvel - o ponto foi definido - e o preço transmitido, ou não chegou a ele.
Bem, nós determinamos o ponto, mas as questões permanecem
1) direção, e se houver duas direções, devemos ter pelo menos dois pontos, se o preço for considerado.
2) Stop, seu número
3) lote em relação ao ponto 2
4) E onde colocar o lucro.
Você já adivinhou algumas vezes - qual é o pagamento?
Sim, bollinger como um caso especial ou um conjunto de bollinger, você também pode contar a amplitude dos castiçais, existem muitas variantes similares.
O princípio é o mesmo.
Os termos do problema não dizem - em que período é determinada a compressão, e qual é o movimento forte - em gramas ou litros? ou em polegadas? papagaios?
E com que precisão é definido o ponto, ao longo de qual eixo?
De qualquer forma, acabe com o corrico e aqui vai:
compressão no período T = A/B
Perdeu tudo. O ponto de compressão e entrada é determinado por um indicador padrão
Volume do tick?
Roma, você é uma das duas únicas pessoas neste fórum que sabem um pouco sobre alguma coisa.
Diga-me do seu ponto de vista, você pode ganhar dinheiro ????.
Isso é uma lambida, digamos sem rodeios, um broche.
Isso é uma lambida, isso é uma lambida, vamos encarar os fatos, é uma droga.
É matemática para você?
É elementar.
Encontre a média e calcule o RMS a partir dela.
Calcular a densidade RMS, e compará-la com a RMS histórica (média, máxima...).
Na minha opinião, isto não é suficiente. É preciso observar quão pequeno é o spread (diferença entre preços máximos e mínimos) para uma determinada variação de incrementos. Caso contrário, as flutuações sazonais na volatilidade podem ser confundidas com compressão.
Na minha opinião, isto não é suficiente. Precisamos ver quão pequeno é o spread (a diferença entre os preços máximo e mínimo) para uma determinada variação incremental. Caso contrário, as flutuações sazonais na volatilidade podem ser confundidas com compressão.
quase parece ser verdade.
precisamos identificar variações sazonais na volatilidade,
e se a volatilidade atual no prazo selecionado e inferior (em ambos ao mesmo tempo) for significativamente menor do que o esperado por estação, então aparentemente temos "compressão" (termo não-formalizado introduzido pela TS no início do tópico).
quase parece ser verdade.
Precisamos identificar as mudanças sazonais na volatilidade,
e se a volatilidade atual no prazo selecionado e inferior (em ambos ao mesmo tempo) for significativamente menor do que o esperado por estação, então aparentemente temos um "aperto" (um termo informal introduzido pela TS no início do tópico).
A SB modificada (com volatilidade periodicamente dependente do tempo) é uma coisa complicada. Como a SB original, é impossível ganhar dinheiro com ela (exceto, puramente teoricamente, em opções), mas ela pode muito bem "desenhar" algo semelhante aos padrões sazonais.