Da teoria à prática - página 1704
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A propósito, todos os tipos de indicadores de discórdia, entropia, etc., só turvam o pântano e não dão nenhuma melhora
Esta é uma forte asserção.
Dentro de 2 a 3 meses eu o apoiarei ou refutá-lo-ei com base em resultados práticos. Especificamente agora, em meu TS, uso os indicadores de mau funcionamento - curtose e assimetria de distribuição por incremento - então vou verificar (com base em pelo menos 100 operações na conta real) se os resultados seriam melhores/diferentes sem eles.
Esta é uma forte asserção.
Dentro de 2 a 3 meses eu o apoiarei ou refutá-lo-ei com base em resultados práticos. Especificamente agora, em meu TS, uso os indicadores de mau funcionamento - curtose e assimetria de distribuição por incremento - então eu verificarei (com base em pelo menos 100 tráfegos reais), se os resultados seriam melhores/diferentes sem eles.
Bem, há um martingale, se ele já começou a se tornar médio, ele não pode ser parado por qualquer deslize e outras coisas, caso contrário, o comércio congelará
Bem, há um martingale, se já está começando a ficar médio, ele não pode ser parado por qualquer tipo de mau funcionamento ou então o comércio congelará
Hmmm... Se você for anexar uma rede neural lá (obviamente, para classificar os pontos de entrada em negócios), ela atuará como um indicador de mau funcionamento. Não?
Hmmm... Se você for enfiar ali uma rede neural (obviamente para classificar pontos de entrada em uma profissão), ela atuará como um indicador de mau funcionamento. Não?
Sim, mas somente para o primeiro comércio determinar a direção, e então a média ainda é necessária se você falhou a direção
Esta é uma forte asserção.
Dentro de 2 a 3 meses eu o apoiarei ou refutá-lo-ei com base em resultados práticos. Neste momento, em meu TS, estou usando os indicadores de descontinuidade - curtose e assimetria de distribuição de incremento - verificarei mais tarde (com base em pelo menos 100 negócios reais) se os resultados seriam melhores/diferentes sem eles.
Há cerca de três meses, você estava executando um super TS. Naturalmente, você o lançou sem monitoramento, ou melhor, deveria tê-lo procurado na casa da esposa de alguém. Como isso terminou?
:))) Ao invés de 200 dólares na minha conta, acabei com 115 dólares. Eu estava prestes a desistir, mas este posto me ajudou:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Da Teoria à Prática
Vladimir, 2018.03.03 15:40
Talvez a questão seja que você esteja procurando por um único "sino"? Um para cada hora do dia e dia da semana. Dê uma olhada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 mudanças de atividade durante o dia
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 para segundas, terças, ...Sextas
Por que não fazer deste "sino" uma função de mais duas variáveis, os números do dia e da hora, já que você não está procurando um escalar (um número), mas uma distribuição? Ou parametrize o sino que você está procurando, de modo que os parâmetros se tornem funções (pelo menos tabulados) dos números do dia e da hora. Afinal, como eu entendo, você não precisa de tudo isso, basta uma descrição do comportamento em torno de "caudas pesadas"...
Se isto der o verdadeiro Graal, então Vladimir é um gênio e eu lhe darei meu TS por nada.
Mais idéias devem ser lançadas :-)
Onde e como o preço se desloca não é muito importante, mas
Mas o preço frequentemente (quase sempre) entra em autocorrelação quando há um forte movimento de contra-tendência.
por causa do ar fresco :
você pode abrir a tabela e encontrar a área onde a ACF é quase 1. Não está muito longe e é bastante específico.
Tais eventos são pouco freqüentes, mas arruinarão as estatísticas de distribuição porque os "degraus/barras/incrementos" são simplesmente idênticos. É assim mesmo, é assim que o mercado funciona.
Ou seja, algumas pequenas parcelas nas estatísticas sobre as quais tudo é construído entrarão duas vezes.
Decidi mexer com os mártires e contornar o algo CE, até agora é isso. Estou pensando em colocar também ali um pouco de aprendizado de máquina.
A propósito, todos os tipos de indicadores de degradação, entropia e assim por diante apenas enlameam o pântano e não dão melhorias
O que há de errado com isso?
Quanto mais simples e menos filtros, mais confiável e melhor (mais fácil) é
Mais idéias devem ser lançadas :-)
Onde e como o preço se desloca não é muito importante, mas
Mas o preço frequentemente (quase sempre) entra em autocorrelação quando há um forte movimento de contra-tendência.
por causa do ar fresco :
você pode abrir a tabela e encontrar a área onde a ACF é quase 1. Não está muito longe e é bastante específico.
Tais eventos são pouco freqüentes, mas arruinarão as estatísticas de distribuição porque os "degraus/barras/incrementos" são simplesmente idênticos. É assim mesmo, é assim que o mercado funciona.
Ou seja, algumas pequenas áreas nas estatísticas nas quais tudo se baseia serão incluídas duas vezes.
Na verdade, é precisamente este tipo de área que leva ao histograma de incremento. Do ponto de vista das condições do teorema de Glivenko-Kantelli, a condição de independência da amostra é aqui violada. A correlação positiva (coeficiente de correlação positiva), obviamente, leva ao histograma de pico, e a correlação negativa leva à planicidade. Além disso, a heterogeneidade da amostragem (violação de outra condição deste teorema) pode muito bem levar a um histograma duplo.