Econometria: um passo à frente na previsão - página 124
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então, provar a existência de uma tendência nas citações, lembrando-se de defini-la claramente.
Tendência para mim é uma coisa de qualidade. Olhamos para o belo ZZ e vemos uma tendência. Ontem, hoje e amanhã e depois de amanhã.
Não tenho um problema de tendência, tenho um problema residual de subtração suavizante, que tem uma expressão analítica que é mais que estacionária e que vou extrapolar além da amostra. Há muitos caras inteligentes como eu no fórum, mas ao contrário deles eu digo: o problema está no residual, porque há uma não-estacionariedade que pode estragar qualquer beleza. E eu lido com o restante. Esta é a decomposição passo a passo do quociente original.
faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
Tenho certeza que você vê o primeiro ponto ("decide o que ele vê") de forma incompleta.
Tenho certeza que você vê o primeiro ponto ("decide o que ele vê") de forma incompleta.
Você é livre para professar sua beleza. Mas sua beleza é sem vida. Estático. Uma escultura. Uma pedra. O tempo mata facilmente tal beleza. Eu acho que a beleza está em evolução. A capacidade de mudar... e para mudar... Esta é a única maneira que a LIFE pode fazer seu caminho para o futuro.
Farnsworth 10.01.2012 11:34
então, provar a existência de uma tendência nas citações, lembrando-se de defini-la claramente.
A tendência para mim é uma coisa de qualidade. Olhamos para o belo ZZ e vemos uma tendência. Ontem, hoje e amanhã e no dia seguinte.
(1)
Aqui é onde eu sugeri um exemplo de divagação aleatória(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), se você quiser, você pode visar uma ZZ e as tendências bonitas aparecerão em grande número. Você vai prevê-los da mesma maneira?
(2)
A própria ZZ não é previsível, nem é uma citação. E é ainda pior com GZ, se vários testes confirmarem a existência de relações não lineares no processo inicial, elas desaparecem completamente em GZ. Não é surpresa, GZ são os lugares onde o preço era realmente mais baixo. Tente, pelo contrário, construir um GZ com base na "concentração" máxima desse preço.
(3)
Não tenho um problema de tendência, tenho um problema residual de suavização de subtração, que tem uma expressão analítica que é mais que estacionária e que vou extrapolar além da amostra. Há muitos caras inteligentes como eu no fórum, mas ao contrário deles eu digo: o problema está no residual, porque há uma não-estacionariedade que pode estragar qualquer beleza. E eu lido com o restante. Esta é a decomposição passo a passo do quociente original.
Então, opções como esta:
Aqui eu sugeri um exemplo de divagação aleatória(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), você pode visar a ZZ se quiser e as tendências bonitas aparecerão em grande número. Você vai prevê-los da mesma maneira?
Vi um artigo afirmando que é impossível distinguir uma tendência estocástica de uma determinista - todos nós não podemos fazer isso, é por isso que a ignoramos.
ZZ em si não é preditiva, nem é uma citação.
O fato de não sabermos o que está do lado direito da tela é problema nosso, não do indicador.
Precisamos de modelos mais avançados que sejam capazes de se "corrigir", como ARIMA/ARMA/
O modelo utilizado nesta linha é ARIMA com segundo grau de integração e número variável de defasagens em AR e MA
Estabilizar um modelo básico "simples" e estudar o comportamento de seus parâmetros em um ambiente não estacionário. Somente depois disso, você entenderá o que fazer com o resíduo
Estudou, mas não está claro o que estudar. Meus modelos têm um monte de propriedades (resultados de testes). Havia uma idéia de que se todos os testes fossem aprovados ("modelo correto"), haveria uma previsão. Mas isso não aconteceu. Todo o tema parou neste ponto.
Você está fixado apenas no quociente. Você pode diferenciá-lo (leve as diferenças) tanto quanto desejar, até mesmo 10 vezes. Mas de que serve, onde está a garantia de que continuará a ser a mesma no futuro? Onde estão essas garantias no próprio modelo (juntamente com suas estimativas)?
A estabilidade (resiliência), inclusive para o futuro, pode ser buscada em outras funções de preço, não apenas na cotação em si. Para fazer isso, você terá que usar seu cérebro e parar de cinzelar citações de uma só maneira (por regressões de gráficos).
E, por favor, formata as citações para que você possa ver quem está citando e quem está respondendo. Eu já estou confuso. Ao menos coloque setas (>>) no lugar de citações, se não conseguir o padrão.
faa: Havia uma idéia de que se todos os testes forem aprovados ("modelo correto"), haverá uma previsão.
De onde surgiu esta idéia? Por que você estava tão seguro disso?
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут
Ora, já gosto de sua persistência.
Vi um artigo que dizia que é impossível distinguir uma tendência estocástica de uma determinista
Exatamente, daí a necessidade de outras abordagens.
O modelo utilizado na rosca é ARIMA com o segundo grau de integração e número variável de defasagens em AR e MA
não é suficiente, você quer descrever o mercado com o segundo grau de integração? Se você quiser pelo menos alguma aproximação do mesmo modelo de AR ao mercado, o pedido deve ser de pelo menos 200-300
Estudou, mas não está claro o que estudar. Meus modelos têm um monte de propriedades (resultados de testes). Havia uma idéia de que se todos os testes fossem aprovados ("modelo correto"), então haveria uma previsão. Mas isso não aconteceu. Todo o tema parou neste ponto.
Como fazer o quê?
(1) Pegue um comprimento de amostra fixo para o qual você tem certeza de que EViews identificará corretamente o modelo.
(2) Atravesse a janela deslizante na direção do tempo "astronômico" com um passo (contagem) de barra
(3) Para cada uma dessas etapas (que sejam pelo menos 100, levando em conta o trabalho manual), deixar que EViews determinem os coeficientes ideais do modelo selecionado
(4) Escreva tudo isso em uma tabela: número do passo, valores de coeficiente, erro/residual, critérios
E vejam tudo junto, como tudo muda.