Uma biblioteca rápida e gratuita para o MT4, muito para o deleite de quem trabalha com redes neurais - página 18

 
VladislavVG писал(а) >>

Certo - eu me lembrei de um "truque" que era usado nos tempos "pré-históricos

Mas não funciona com sua dll.

Somente se o atraso for >= 1000 ms.

 
lasso писал(а) >>

Isto não funciona com sua dll.

Somente se o atraso for >= 1000 ms.

Essa dll que eu liguei a um cronômetro - é por isso que tal atraso é necessário. Depois o converti em carrapatos. Como apareceu uma mensagem sobre solução análoga no ramo, eu não a postei.

>> Boa sorte.

 
Olá, modifiquei um pouco o FANN-EA.mq4 (não sou um programador, então há alguns erros) para determinar se a próxima barra irá fechar na posição mais ou menos. Estive observando a noite toda e muitas vezes adivinha a direção (não reuni estatísticas). Já registrei alguns erros nele e ele não os corrigiu. Antes do teste, eu fiz a otimização em um período de 5 meses, 5 minutos de gráfico, o par euro-dólar.
Arquivos anexados:
fannrea1.mq4  10 kb
 
Graff писал(а) >>
Olá! modifiquei um pouco o FANN-EA.mq4 (não sou programador, então deve haver alguns erros) para determinar se o próximo bar fechará com lucro ou prejuízo. Tenho observado isso durante toda a noite, muitas vezes adivinha a direção (não reuni estatísticas). Ajuda para testar, refinar, corrigir bugs. Antes do teste eu realizei a otimização em um período de 5 meses, 5 minas, EURUSD.

Como você prefere obter o resultado? Um gráfico? Ou pode ser mais simples? ;-))

E se for sério. Acrescentei um atraso para criar grelhas (ver acima), não as comentei aqui e ali. Otimização - 6 meses. Eu o testei por 1 mês. SL=700pp (novo) Período - H4 (vamos pelo menos tentar prever isso, não M5. Não somos pilotos).

Período de otimização. Beauty!!!!!!!

Observe neste teste, o número de negócios é comparável, embora o período seja seis vezes menor. POR QUÊ?


O teste +1 mês

Ausência de um bom professor.

Arquivos anexados:
 

Eu não entendo a versão original, pelo menos - esta EA pode fazer fechaduras (porque nem todos os corretores as aceitam para execução)? Pois ao abrir uma posição longa, parece verificar apenas se algumas posições longas são abertas, mas não parece exatamente se as posições curtas são abertas.

Também me pergunto por que nos vetores de entrada do MACD o parâmetro de laço i, que é alterado em incrementos de 3, também é multiplicado por 3 - é alguma idéia especial usar apenas cada nona vela?

 
laço, obrigado por sua resposta! No momento, estou utilizando a EA para fins de consultoria. Na sexta-feira minha variante foi testada em 121 barras de 5 min TF, das quais 59 barras foram corretamente adivinhadas. O resultado deve ser melhor em prazos mais longos. Por conveniência, gostaria de acrescentar à minha função de otimização automática da EA (como durante a otimização em execução no Testador de Estratégia) durante a inicialização da EA. No meu caso, acho que é possível. Favor aconselhar como implementar esta função, de preferência com código.
 
Graff писал(а) >>
laço, obrigado por sua resposta! No momento, estou usando meu consultor especializado para fins de consultoria. Na sexta-feira minha variante foi testada em 121 barras de 5 minutos e eu adivinhei corretamente a direção de 59 barras. O resultado deve ser melhor em prazos mais longos. Por conveniência, gostaria de acrescentar à minha função de otimização automática da EA (como durante a otimização em execução no Testador de Estratégia) durante a inicialização da EA. No meu caso, acho que é possível. Favor aconselhar como implementar esta função, de preferência com código.

59 vs 121 - você tem a idéia ))

.......

Eu não tenho uma auto-optimização implementada.

Em geral, existem soluções. Por exemplo: otimização automática do robô comercial no processo de comercialização real

Regras de busca....

 

O problema é o período ou a data do estudo deve ser definida mais alta?

 

Sim, eu testo um resultado e depois começo a testar outro ))

tudo limpo)

 
Você pode, por favor, explicar a um recém-chegado? Por que não posso usar este EA para comércio?
Eu o otimizei-sobre-optimizei e acabei por ser grail-grail.
Testei o EUR/USD H4 de 2006 a 2008 (passando um mês à frente após cada otimização) e depois substituí os valores para 2009, mês a mês, 10 vezes para cada mês, já que eles mudam a cada vez. Como resultado, em 7 de cada 10 casos obtive um resultado positivo, e assim o fiz para 2009. Onde está a pista oculta? Por que não pode ser usado? Não entendo metade de seus discursos, explique em termos simples.