Primeira vaca sagrada: "Se a tendência começou, ela vai continuar". - página 77
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Aqui está um quadro mais global. Eu posso ver as tendências e as quedas. E há uma impressão de que elas serão repetidas).
P.S. OK, eu o aborreci, desculpe, Sergey.
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
Sem desconforto ;)
Sim, com raízes, mas o que se entende por simétrico? A saída é uma diferença percentual ou relativa (não absoluta, ou seja, não em pontos).
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Um sinal, no entanto ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Mm-hmm. O desastre acabou.
Mal podemos esperar pelo próximo.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
Todos sim, mas poderia ser mais amplo do que isso. E[x(i+1)]=E[x(i)] não é apenas um martingale.
E[x(i+1)]=E[x(i)] é um apartamento, amanhã o preço será o mesmo de hoje. É um processo de reversão de mau gosto que é tão bom para o comércio.
Ou é uma caminhada aleatória que é impossível comercializar de forma lucrativa.
Ou seja, o mercado pode ser considerado como períodos alternados de caminhada aleatória com períodos de pseudo-estacionariedade. Neste caso sempre haverá E[x(i+1)]=E[x(i)] e nenhuma tendência. Tal é a hipótese.
Todos sim, mas poderia ser mais amplo do que isso. E[x(i+1)]=E[x(i)] não é apenas um martingale.
E[x(i+1)]=E[x(i)] é um apartamento, amanhã o preço será o mesmo de hoje. É um processo de reversão de mau gosto que é tão bom para o comércio.
Ou é uma caminhada aleatória que é impossível comercializar de forma lucrativa.
Ou seja, o mercado pode ser considerado como períodos alternados de caminhada aleatória com períodos de pseudo-estacionariedade. Neste caso sempre haverá E[x(i+1)]=E[x(i)] e nenhuma tendência. Tal é a hipótese.
Todas estas teorias são profundamente teóricas))) e praticamente inutilizáveis. Porque eles operam na noção da melhor previsão: o melhor preço previsto para amanhã é o preço de hoje. A prova de que esta é a melhor previsão só pode ser se soubermos a priori que tipo de processo e distribuição estamos prevendo, mas na prática não o fazemos. Como podemos provar que uma determinada metodologia de previsão/previsão dá a melhor previsão (em termos de RMS) além de passar por todas as possíveis, o que é irrealista? E então, não é preciso prever o preço em um certo ponto no futuro para ganhar dinheiro.