Escreverei um especialista sob medida - página 5

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Como descrito por aftoroffs - não funciona)))
 
Lemyx писал (а) >>

O que você chama de um "padrão lucrativo"? E como você o distingue de um padrão não lucrativo?

Bem, há a noção de um desvio - por exemplo, quando o preço faz uma nova alta, mas o indicador não faz. Mas a história mostra muitos desses padrões, bons e ruins. Como dividir?

assim como com os padrões:
digamos que foi inventada uma técnica de digitalização divergente. Cada digitalização distinta é um padrão.
Em seguida, escrevemos um roteiro/conselheiro e fazemos buscas para cada digitalização.
A maneira usual é converter os padrões em uma série linguística - ou seja, atribuir um literal ao padrão e escrevê-lo em uma corda.
Acontece que é do tipo eeeeeddddddddddddddddddddd onde "eee" está vazio para o método dado, d, D são diferentes tipos de divergência
Gerenciamos o Expert Advisor de depuração para enumerar combinações lucrativas de padrões, por exemplo "ddeeD" e "dedeeD" são lucrativas, etc.

 
Korey писал (а) >>
Eu não trabalho como descrito por aftoroffs :)))

Como você trabalha? Em padrões? Apenas em padrões ou em desvios? Ou talvez com algum filtro complicado? À mão ou por mts?

E é verdade que os padrões rentáveis da história costumam desencadear lucros futuros, alguém já verificou? Eu tentei implementar um método de tais trajetórias, mas fiquei desapontado com a idéia mesmo antes de começar.

Na verdade, passei metade da minha vida com os desviadores, eles não me dão muita confiança :(

 
Korey писал (а) >>

assim como com os padrões:
Digamos que um método de digitalização de uma divergência é inventado. Cada digitalização distinta é um padrão.
então escrevemos um roteiro/conselheiro e fazemos buscas para cada digitalização.
A maneira usual é converter os padrões em uma série linguística - ou seja, atribuir um literal ao padrão e escrevê-lo em uma corda.
Acontece que é do tipo eeeeeddddddddddddddddddddd onde "eee" está vazio para o método dado, d, D são diferentes tipos de divergência
Lançamos o debugging Expert Advisor para buscar combinações lucrativas de padrões, por exemplo, "ddeeD" e "dedeeD" são lucrativas, etc.

Hmmm... Pensamentos bastante interessantes sobre o assunto. Isso é algo a ser pensado e colocado em algum lugar :-)

 
Lyfesh писал (а) >>

Como você trabalha? Em padrões? Apenas em padrões ou em desvios? Ou talvez com algum filtro complicado? À mão ou por mts?

E é verdade que os padrões rentáveis da história costumam desencadear lucros futuros, alguém já verificou? Eu tentei implementar um método de tais trajetórias, mas fiquei desapontado com a idéia mesmo antes de começar.

Na verdade, passei metade da minha vida com os desviadores, eles não me dão muita confiança :(

100% - Não é verdade, há apenas probabilidades.
A probabilidade é compensada por um depósito estável, e ... bem em geral der Ordnung der Ordnung und noch ein mal Ordnung.

 
Korey писал (а) >>
Como descrito por aftoroffs - não funciona)))

O que você quer dizer com isso? Existe algum tipo de sistema baseado em padrões?

 

Uma pergunta para aqueles que têm muita experiência na escrita de EAs. Alguém tentou implementar um EA baseado no MGUA (Método de Contagem de Argumentos em Grupo)?

 
Lyfesh писал (а) >>

Uma pergunta para aqueles que têm muita experiência na escrita de EAs. Alguém tentou implementar um Expert Advisor baseado no MGUA (Group Method of Argument Counting)?

Mais detalhes sobre este ponto.

 
Lyfesh писал (а) >>

Uma pergunta para aqueles que têm muita experiência na escrita de EAs. Alguém tentou implementar um EA baseado no MGUA (Método de Contagem de Argumentos em Grupo)?

Há um desejo de participar do "Como fazer um teste múltiplo automático?:) na escolha dos pesos no testador. :)

E mais simples ainda, uma 'caixa preta' gerando dll e um encadernador a partir do klot.

Mas neste lugar eu gostaria de explicar com mais detalhes.

"fórmula Xforex". ;) Depois de um treinamento, com dados de entrada, algo como:

/* inarray[5] is iMomentum */
/* inarray[6] is iADX_MODE_MAIN */
/* inarray[7] is iADX_MODE_PLUSDI */
/* inarray[8] is iADX_MODE_MINUSDI */
/* inarray[9] is iAC */
. . . 

X6 =  2 * (inarray[5] - 98.79059) / 2.203308 -1;
X7 =  2 * (inarray[6] - 6.920272) / 82.10947 -1;
X8 =  2 * (inarray[7] - 0.3410268) / 43.67283 -1;
X9 =  2 * (inarray[8] - 1.141973) / 40.24021 -1;
X10 =  2 * (inarray[9] + 4.32547E-03) / 7.31606E-03 -1;
...

netsum += -1.989235590738936E-002*X27;
netsum += 0.2095882309912516*X53;
netsum += -0.139030684215685*pow(X1,2);
netsum += 43.53590893128754*pow(X15,2);
netsum += 53.92228444532424*pow(X19,2);
netsum += 0.2041931003133029*pow(X1,3);

Mas:

Infelizmente, é quase impossível encontrar uma resposta específica na literatura sobre como aplicar o MSUA com sucesso. A razão para isto é o fato de o MSUA usar muitos parâmetros diferentes, e não existe um conjunto "padrão" destes parâmetros.

Entretanto, os dados estão desatualizados :(.

 
SergNF писал (а) >>

Apetece-lhe unir-se ao "Como fazer um teste múltiplo automático?:) ao pegar as balanças no testador. :)

E mais simples ainda, uma 'caixa preta' gerando dll e binder a partir do klot.

"fórmula Xforex". ;) Depois de um treinamento, com dados de entrada, algo assim:

Mas:

Mas os dados são antigos :(

E isto é o mesmo ou não.

http://library.graphicon.ru/pubbin/view_prop.pl?prop_id=19

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