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Talvez, qual modelo de referência a escolher para lidar com o ruído.
Oh cara. Em outra pergunta manhosa para pesquisar no Google sobre intensidade de sinal/ruído, ele mostrou nosso tópico no primeiro topo e "recomendado" olhando para lá. :о)))
De acordo com Peters, ou é marrom ou rosa. Esqueci um pouco, vou ter que ler novamente... E eu gostei da coisa do cavalo.
OVinin está certo:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
De acordo com Peters, ou é marrom ou rosa. Esqueci um pouco, vou ter que ler novamente... E eu gostei da coisa do cavalo.
OVinin está certo:
http://....
2 grasn
Basicamente, a última página dizia tudo.
Avals enfatizou muito justamente a presença de sinal e ruído no mesmo fluxo. Como separá-los? Há apenas duas opções: ou você pode definir sinal ou ruído. Pessoalmente, acho que a primeira é mais lógica, entramos no mercado cambial esperando prever a tendência (mesmo que seja plana). Se a previsão estiver correta, então podemos lucrar com isso. No entanto, não estamos tentando "decifrar" até o as informações contidas na tabela de preços. É por isso que quando definimos as tendências que queremos encontrar (ou detectar sua presença) no fluxo de dados, receberemos três sinais (para cima, para baixo e planos) que são interessantes para nós. Tudo o resto é ruído.
A seguir. Sobre a intensidade. Em física, intensidade, luminosidade, potência específica, etc. - são todas quantidades específicas relacionadas com o fluxo de energia por unidade de tempo. Em outras palavras, há, em primeiro lugar, o espaço e, em segundo lugar, o processo de propagação de energia nele. Assim, obtemos unidades de medida como J/(m.sq.*sec.). Além disso, acho que ninguém se oporá se eu disser que o processo tem um caráter oscilatório - a área de valores de preços é limitada localmente e o conjunto de valores de preços para o período de permanência nesta área o cobre completamente. Por esta razão, todos nós consideramos não uma condição instantânea do mercado, mas uma certa fatia de sua história que nos permite distinguir flutuações aleatórias e algumas tendências com mais ou menos sucesso.
De tudo isso decorre que também não faz sentido considerar a intensidade do ruído como uma potência (ou seja, em J/seg). Portanto, só resta uma coisa: neste caso, a intensidade deve ser entendida como a energia das flutuações de preços. O sentido disso é claro - não podemos dividir o Forex em partes, componentes, unidades, processos sequenciais, etc. Todo o processo existe como um todo. Neste sentido, o fluxo de dados de preços me lembra pessoalmente um sinal recebido do espaço: ninguém sabe quem o gera, que informações ele transporta, em que idioma, qual é a chave de criptografia, etc. Mas podemos calcular a energia deste sinal. Naturalmente, com limitações impostas pelo princípio da incerteza de Heisenberg.
A energia das flutuações de preços também é boa por outras razões. A energia é uma quantidade aditiva, portanto a divisão de um fluxo de dados em sinal e ruído dividirá a energia deste fluxo em energia sonora e energia de sinal. E na análise espectral, tudo é conhecido sobre energia. E a energia da volatilidade é responsável, porque o ska nada mais é do que a amplitude de oscilações estatisticamente contabilizada.
A observação do candidato sobre o alcance percebido é grande. Cada um tem suas próprias idéias especulativas. Um quer brincar em minutos, o outro em dias. É claro que para eles a percepção das tendências será completamente diferente. E assim a mesma coisa que um comerciante de dia vê como uma tendência, aquele que joga nos dias verá como ruído. Portanto, imho, não se deve tomar a palavra sinal em um sentido absoluto. Seria mais correto definir o próprio interesse e filtrá-lo a partir do fluxo de dados.
Uma última coisa. A energia é diretamente proporcional ao produto do quadrado da amplitude pela freqüência. Mas o coeficiente de proporcionalidade, acredite-me, não desempenha um papel. Por isso, não sofram, não se envenenem com a cerveja e vão corajosamente para a guerra. :-))
p.d.f. - função de distribuição de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade. "Cisne negro" é o termo do Taleb de seu Fooled by Randomness. São eventos raros, mas esmagadores, cuja freqüência no mercado é muito maior do que deveria ter sido sob a "hipótese normal" da distribuição dos retornos. Referências:
http://stock01.narod.ru/ - há os dois livros de Peters no final.
Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, encontrado em Library/Story.
Há versões em inglês e russo no ramo. Mas é melhor ler em inglês, pois a tradução de Zakarian é nojentamente vil. ...