uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 283
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A propósito, a suavidade da série nada mais é do que a positividade da CA! Ou seja, é mais provável que a série continue o movimento iniciado do que mude de direção. Sim, é isso mesmo! Parece que precisamos criar uma seção de matemática no estudo de funções e métodos de análise NÃO suaves...
Informações para reflexão. Uma transformação wavelet pode ser aplicada a qualquer BP. A imagem wavelet resultante torna possível reconstruir com qualquer precisão o VR original. Uma imagem wavelet (com uma conhecida escolha de função de transformação wavelet) é contínua e infinitamente diferenciável.
Talvez eu fosse analfabeto e não me expressasse corretamente em algum lugar. Mas o significado é correto.
Que beleza!
A primeira foto parece um mergulho em uma escala cada vez menor de mudança de preço - uma espécie de microscópio digital com ampliação variável:-) Penso que um mapa muito semelhante (se não o mesmo) pode ser obtido subtraindo em cada etapa da série BP original, obtida influenciando-a com uma suave diminuição da largura de banda do filtro...
Eu diria que a partida é satisfatória. A propósito, o código em MathCad contém APENAS a fórmula de recorrência para VLF - 10 linhas e isso é tudo, enquanto o tempo de contagem é de 1 segundo.
É agradável, que os resultados recebidos por métodos absolutamente diferentes sejam semelhantes.
Uma fina estrutura da mesma BP (região de alta freqüência).
Penso que a estrutura regular emerge com o atraso temporário de uma grande injeção de capital. Este processo é gradual e causa uma perturbação do mercado local regular.
Esta é uma estrutura ainda mais fina (minutiae). No eixo vertical é a janela da média e no eixo horizontal é a barra de minutos atual.
Eu tinha uma teoria diferente - talvez seja uma "janela adiabática"?
...Antes de tudo, você está diferenciando a faixa de preço. Ao fazer isso, não se esqueça de jogar fora um bom pedaço dos harmônicos de baixa e média freqüência da faixa! Para as estatísticas, é claro, esta abordagem é sensata. Mas será que não estamos aqui a salpicar o bebé com a água?
Ao diferenciar, as informações sobre o componente de baixa freqüência do sinal não são perdidas. De fato, após a integração das séries residuais, obtemos a série cronológica original com todas as tendências mais algumas constantes. Portanto, a residualização da série original por diferenciação é bastante correta do ponto de vista matemático. Aqui, no entanto, há outra armadilha: ela gera uma falsa correlação de amostras vizinhas, mas essa é uma história à parte.
Caso contrário, Andre69, concordo com você. E obrigado por respostas informativas.
Concordo, não perdemos informações, mas as distorcemos muito. Foi neste sentido que me expressei. Na verdade, a diferenciação é a aplicação de um filtro de alta passagem para uma série. Os harmônicos inferiores são muito recortados. O componente constante... Para o inferno com isso, não precisamos disso. Mas o resto... Dei outra olhada nos espectros (Fourier e wavelets) da série de preços e seus derivados. Como diz o ditado - sinta a diferença...
Caso contrário, eu concordo.
Que beleza!
A primeira foto parece um mergulho em uma escala cada vez menor de mudança de preço - uma espécie de microscópio digital com ampliação variável:-) Penso que um mapa muito semelhante (se não o mesmo) pode ser obtido subtraindo, a cada passo, da série BP original, a série obtida expondo-a a uma LPF de largura de banda suavemente decrescente...
Que bom que você gosta!
O que você descreve a seguir é outro método wavelet (diferente em detalhes, mas basicamente correto). É chamada de transformação wavelet não dizimada com um algoritmo de trous.
Parabéns por sua descoberta!