Alguém tentou negociar índices? - página 4

 
meat:
Parece-me que não faz sentido olhar para 5 milissegundos neste caso, porque é preciso ver o quadro completo, não as explosões transitórias e outros ruídos. Tanto quanto sei, o homem significa que a própria moeda tem uma inércia maior, do que o par de moedas com a sua participação. E isso faz sentido, mas é preciso olhar para o dia-a-dia e para cima para apreciar a diferença.

Onde está a lógica nisso?

O movimento de um par de moedas consiste no movimento de 2 moedas. E não pode, a priori, superar de forma alguma o movimento de qualquer uma das moedas.

Pode ser mais forte se as moedas se moverem em direcções diferentes ao mesmo tempo, mas isso não tem nada a ver com estar à sua frente.

Quanto ao prazo, também não faz qualquer diferença - veja-se os carrapatos.

 

É estranho que o tópico não tenha encontrado qualquer apoio. Aparentemente, ninguém quer experimentar sozinho.

Bem, então voltarei aqui com um código pronto para o testar.

Obrigado a todos pela vossa participação!

 
komposter:

É estranho que o tópico não tenha encontrado qualquer apoio. Aparentemente, ninguém quer experimentar sozinho.

Bem, então voltarei aqui com um código pronto para o testar.

Obrigado a todos pela vossa participação!

Tentei a negociação de índices. Os mesmos ovos, apenas em perfil. Embora os movimentos pareçam ser mais previsíveis, as perdas por dispersão e deslizamento são mais elevadas.
 
meat:
Parece-me que não faz sentido olhar para os dados de 5 minutos neste caso, porque é preciso ver o quadro completo, não as rajadas de curto prazo e outros ruídos. Tanto quanto percebi, o homem quis dizer que a própria moeda tem mais inércia, do que o par de moedas com a sua participação. E isso é bastante lógico. Mas é preciso olhar para o dia-a-dia e para cima para apreciar a diferença.
Também não vejo a lógica). Eu apoiaria o tema, mas de momento estou com pouco tempo. O tema é interessante.



 
Tentei esta ideia uma vez. Se pegar na taxa de câmbio euro/dólar e multiplicá-la pelo dólar/franco. O resultado seria algo próximo do euro/franc. Pode tentar um cesto com mais pares. Foi escrito um Consultor Especialista para cerca de 8 pares. Mas o erro foi que o lote para EUR/USD e USD/Franc é diferente. É por isso que não vai funcionar por dólar/franco. Há mais pensamentos sobre este assunto. Seria interessante para qualquer um. A propósito, a EA perdeu algum dinheiro e foi detida. Terei todo o prazer em desenvolver a ideia.
 
A questão não é porque é que o custo do tick é diferente. A questão é como igualizar a diferença em lotes. Penso que não há maneira e por isso abandonei o tema. Mas se outros se preocupam com o tema, talvez tenham uma ideia de como equilibrar a diferença. A diferença de preço pode ser ajustada começando com um lote inteiro e definindo o seu valor em incrementos de 0,01 para cada par. Penso que esta não é a nossa direcção. E começando com 0,1 lote, o passo 0,01 é demasiado grande.
 
komposter:

Onde está a lógica nisso?

O movimento de um par de moedas consiste no movimento de 2 moedas. E não pode, a priori, superar de forma alguma o movimento de qualquer uma das moedas.

Pode ser mais forte se as moedas se moverem em direcções diferentes ao mesmo tempo, mas isso não tem nada a ver com estar à sua frente.

Quanto ao prazo, não faz diferença, veja-se os carrapatos.

Não compreendo bem o que o chumbo tem a ver com ele. Quis dizer inércia, ou seja, o objecto tende a manter a sua trajectória de movimento. Mas talvez seja mais correcto usar aqui a palavra "inércia", ou seja, resistência a acções externas mantendo a trajectória. E a lógica está na base. Não pode mudar rapidamente, por conseguinte, a moeda continuará a fortalecer-se (enfraquecer) por inércia durante algum tempo. Mas um par de moedas pode inverter-se muito rapidamente - simplesmente devido ao facto de uma das moedas ter começado a fortalecer-se (enfraquecer) a um ritmo mais rápido do que a outra.

Os carrapatos não mostram nada disto, é apenas ruído intradiário, e estamos a falar de tendências fundamentais.

 
komposter:

Será que alguém alguma vez pensou em negociar USD ou GBP "puros"?

Porque é que todos analisam a sua relação e a comercializam especificamente?

Grosso modo, porquê prever a relação entre o preço das batatas e o preço da gasolina? Não seria mais fácil olhar para cada preço separadamente?

É claro, e os rácios têm os seus padrões. Mas parecem-me ser muito menos pronunciadas e muito mais difíceis de formular.

Quem estaria interessado em olhar para um gráfico de uma moeda pura e negociar um cabaz que acompanhe os movimentos dessa moeda o mais de perto possível?

Quem tem alguma ideia sobre como fazer e equilibrar este cesto? Ou talvez experiência real?

o que é que vai comprar?

se quiser negociar em dólares puros e tiver dólares no seu depoimento, como comprará dólares? )

Se quer comprar dólares reais, como os compra com dólares?

O coeficiente é bastante simples, os pares directos são um só, os pares inversos o coeficiente é procurado a partir do preço:

2014.04.30 14:34:20 Comprar 1.00 AUDUSD 0.9293

0.9249
145.47 -440.00
2014.04.30 14:34:16 Comprar 1.00 EURUSD 1.3872

1.3595
-76.35 -2 770.00
2014.04.30 14:34:18 Comprar 1.00 GBPUSD 1.6850

1.6742
-70.61 -1 080.00
2014.04.30 14:34:22 Venda 1.10 USDCAD 1.0957

1.0905
8.25 524.53
2014.04.30 14:34:24 Venda 0.88 USDCHF 0.8795

0.8992
-80.90 -1 927.94
2014.04.30 14:34:26 Venda 1.02 USDJPY 102.26

102.36
-89.36 -99.65


então acontece algo parecido com isto:

Capturas de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader

OURO, H4, 2014.06.23

E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

GOLD, H4, 2014.06.23, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

Capturas de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader

OURO, D1, 2014.06.23

E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

GOLD, D1, 2014.06.23, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

o tema é antigo - aos 4 anos o dickfix tentava criar um índice sempre crescente ou sempre plano, não sei se funcionava ou não, mas a sua reciclagem está algures na base de dados

 
papaklass:

Parece não haver maneira de fazer dinheiro "de cabeça". Os corretores acompanham as flutuações monetárias através de outras moedas. O spread total (cestos) e a comissão total irão directamente para menos e não há forma de sair de menos. Além disso, independentemente da direcção de abertura da carteira.

Fotos de carteiras neutras sobre majors. Carta azul - comprar, vermelho - vender.

Podemos ver que as flutuações totais não são significativas e não estão a ir no plus. Embora cada gráfico seja uma carteira de 7 moedas.

Os corretores (os verdadeiros) não se importam, os arbitrageurs suavizam tudo.
 
papaklass:

É claro que os lotes serão diferentes.

Já alguma vez se interrogou porque é que o valor do tick EURUSD é constante, enquanto o USDCHF varia? Talvez, para compensar a diferença nos lotes?)

Talvez porque um tick EURUSD é expresso em dólares, e USDCHF tick é expresso em dólares).