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Se a função alvo for conhecida, a optimização é trivial - alterar os argumentos de modo a obter o valor desejado da função. E se for desconhecido? Foi dito anteriormente, com toda a razão, que um exemplo de uma tal função "desconhecida" de alvo é aleatória. Parece trivial e elementar mas porque é que estamos a falar de optimização numa função desconhecida - o mercado? É impossível desde a definição de optimização.
Acho que estás confuso:)
A "função alvo" não é um modelo do processo estocástico em si, o que daria uma previsão precisa. É simplesmente uma das estatísticas como a rentabilidade MO. "Optimizar" é encontrar um extremo de uma função funcional numa dada função alvo, para certos argumentos, com o menor número possível de cálculos, ou seja, reduzir a enumeração NP para quadrática ou mesmo linear no que diz respeito ao número de argumentos.
Em palavras pode ser simples, mas na realidade a matemática não é menos complicada do que a daqueles que dominam a nova teoria das cordas, ou como alguém acima disse, analisa dados provenientes do LHC.
E isto não é apenas para TRADE, mas para fazer lucros extremamente obscenos com este comércio. Até um macaco pode simplesmente negociar, e tenho a certeza de que pode ser treinado.
Acho que estás confuso :)
A "função alvo" não é um modelo do processo estocástico em si, o que daria uma previsão precisa. É simplesmente uma das estatísticas como a rentabilidade MO. "Optimizar" é encontrar um extremo de uma função sobre uma dada função alvo, para certos argumentos, com um número mínimo de cálculos, ou seja, reduzir a enumeração NP para quadrática ou mesmo linear no que diz respeito ao número de argumentos.
Em palavras pode ser simples, mas na realidade a matemática não é menos complicada do que a daqueles que dominam a nova teoria das cordas, ou como alguém acima disse, analisa dados provenientes do LHC.
E isto não é apenas para TRADE, mas para fazer lucros extremamente obscenos com este comércio. Mesmo um macaco pode simplesmente negociar, tenho a certeza de que pode ser treinado.
:О
Obrigado, senhores, por tantas ideias e opiniões interessantes!
Agora sugiro mudar a conversa para uma conversa quantitativa.
Suponha que existe uma estratégia com um parâmetro. Testes simples (1 - 1000) com 2 anos de barras de minutos mostram a seguinte curva de rentabilidade ( soma(PnL)/soma(abs(PnL)) )
Ou seja, cada ponto é o MO médio durante 2 anos.
Na sua opinião, que pontos (valor do parâmetro) devem ser seleccionados para progredir? Para simplificar, pode indicar directamente na imagem, com uma seta ou por um círculo.
Depois dir-vos-ei a que conclusão cheguei.
Que locais acha que devem ser escolhidos para o pró- comércio?
Nenhuma, uma vez que não há informação sobre os riscos da estratégia.
Sim, de facto, que seja Sharpe em vez de MO, ou MO/SCO então.
Sim, de facto, que seja Sharpe em vez de MO, ou MO/SCO então.
Depois digo-vos o que concluí.