Regras de estrutura. Aprender a estruturar programas, explorar possibilidades, erros, soluções, etc. - página 15
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A questão é que o mais provável é que a partida não tenha uma estratégia, mas sim um preditor de preços.
O módulo MM é uma camada entre o preditor e o condutor e funciona de formas diferentes, desde a capitalização e o limite de risco (drawdown relativo em X ... horas/operações/ts de movimento) até uma inversão radical da posição recomendada pelo preditor.
Estes robôs precisam definitivamente de tratamento. O tratamento pode ser muito simples. Tudo o que é preciso é motivação. Isto é básico.
E para serem motivados, precisam de ver e apreciar a superioridade colossal do pensamento de rede sobre o pensamento de ordem. Enquanto estiverem doentes, não os deixarei aproximarem-se da população saudável - deixe-os ficar em quarentena...
:)
O que não é? Tenho de pedir desculpa ou estou a adivinhar correctamente? ;-))Não, não:) No meu modelo não existe um conceito de sinal lembrado. É mais simples, porque Um robô pode fazer duas e apenas duas coisas. Ou abre uma posição ou fecha-a. Não há uma terceira opção. Uma posição pode ser longa ou curta. Se houver uma posição longa, é verificada em relação às condições de fecho longas; se houver uma posição curta, é verificada em relação às condições de fecho curtas. O esquema é muito simples:
É isso mesmo! Ninguém se lembra de nada, só funciona com o que tem neste momento.
A questão é que o mais provável é que a partida não tenha uma estratégia, mas sim um preditor de preços.
E do que você(C-4) está a falar é do trabalho de um módulo de Gestão de Dinheiro, que recebe tanto as leituras prognosticadoras como os resultados de trocas anteriores como um input(algum tipo de função). Se não houver MM, o algoritmo de negociação final, de facto, transformará uma posição virtual do preditor (que não se importa com os resultados de negociação passados) numa posição real, onde a direcção futura do mercado é um sinal de uma posição recomendada, e a confiança/probabilidade é proporcional ao volume da mesma posição.O módulo MM é uma camada entre o preditor e o condutor e funciona de formas diferentes, desde a capitalização e o limite de risco (drawdown relativo em X ... horas/operações/ts de movimento) até uma inversão radical da posição recomendada pelo preditor.
Estes robôs precisam definitivamente de tratamento. O tratamento pode ser muito simples. Tudo o que é preciso é motivação. Isto é básico.
São muitos robots para tratar.
Ou talvez seja apenas que o esquema não é universal, e não é adequado para todos os casos.
Não, adivinhou mal:) Não há nenhum conceito de sinal memorizado no meu modelo. É mais simples, porque um robô pode fazer duas e apenas duas coisas Ou abrir uma posição ou fechar uma posição. Não existe uma terceira opção. Uma posição pode ser longa ou curta. Se houver uma posição longa, é verificada em relação às condições de fecho longas; se houver uma posição curta, é verificada em relação às condições de fecho curtas. O esquema é muito simples:
É isso mesmo! Ninguém se lembra de nada e só trabalha com o que está actualmente disponível.
Não vou alinhar. ;)
Onde colocamos todas estas coisas:
Como é que isso não importa!? Sim, em qualquer estratégia ao nível da sua lógica, o seu estado actual é sempre conhecido! Tomemos uma estratégia simples na intersecção de duas médias: tem apenas dois estados, ou é comprar ou vender. Sem memorizar a sua posição, abrirá uma posição longa sempre que vir que a média rápida está acima da média lenta. Então, o que deve fazer o sincronizador? Diz-lhe: "não, já tens uma posição longa, não a vou deixar abrir outra!
:-)
Respondi a todos estes argumentos. E agora acontece que tudo isto não aconteceu de todo?
E eu tenho todos os movimentos escritos...!
;-)))
MM é a gestão de dinheiro.
... e os seus resultados podem ser qualquer coisa, ... até uma inversão radical da posição recomendada pelo prognosticador.
Ver, o parser/prognosticador/cérebro/vizinho recomenda a compra de activos. O seu módulo MM lembra-se (acumulou estatísticas) que estas recomendações têm falhado muito ultimamente (já ultrapassou o limiar da confiança). Faz sentido fazer o contrário, faz exactamente isso. É que a função da MM é um pouco mais sofisticada, tal como o comportamento do investidor.
P.S. É difícil para uma pessoa mudar para a netting; tem medo e não compreende como isso acontece - abertura e encerramento de encomendas, obter lucros e parar perdas, o número de negócios - tudo desaparece. Resta apenas uma posição (um número a pairar perto de zero), e a necessidade de a manter. Simples e simples.
P.S. É difícil transferir uma pessoa para a netting, ela está assustada e não compreende como, abrir e fechar encomendas, obter lucros e parar perdas, o número de negócios - tudo desaparece. Apenas uma posição (um número a pairar perto de zero) permanece e precisamos de a manter. Simples e simples.
MM é a gestão de dinheiro.
Ver analisador/prognosticador/cérebro/vizinho recomenda a compra de activos. O seu módulo MM lembra-se (acumulou estatísticas) que estas recomendações têm falhado muito ultimamente (já ultrapassou o limiar da confiança). Faz sentido fazer o contrário, faz. É só que a função da MM é um pouco mais sofisticada como comportamento de um investidor.
P.S. É difícil para uma pessoa mudar para a netting, está assustada e não compreende como, abrir e fechar encomendas, obter lucros e parar perdas, o número de negócios - tudo desaparece. Resta apenas uma posição (um número a pairar perto de zero), e a necessidade de a manter. Simples e simples.