O futuro do comércio automatizado - página 7

 
Prival:

Aqui está uma comparação, não um bushcraft, mas um pacote de CQG e Matlab http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab.

À primeira vista, um grande pacote. A tarefa da plataforma de negociação é negociar ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 nada extra

A tarefa da Matlab é analisar e dar ordens ao terminal ... a tarefa do terminal é negociar

Vão-se rir, mas não conheço nenhum fórum dedicado ao matlab e ao pacote CQG. Onde posso ter uma sensação de vida livre para este grande casal? No entanto, não vou discutir. Se gostar do pacote, utilize-o :) Mas fale-me disso mais tarde, OK?
 
Rosh:
Vão-se rir, mas não conheço nenhum fórum dedicado ao Matlab e ao CQG bundling. Onde posso tocar este grande casal ao vivo e de graça? No entanto, não vou discutir. Se gostar do pacote, utilize-o :) Mas fale-me disso mais tarde, OK?

Eu também não sei. É que neste tópico Renat disse algo sobre a utilização do Matlab no comércio. Tentei procurar algo semelhante. Acabei de ficar curioso. Infelizmente, não sou fluente em inglês. Mas eu cavei estes links. Compreendo que o CQG não é um "boneco" e o Matlab é também um programa decente. Tanto quanto percebi o texto no primeiro link (o link está a falar da ligação entre os dois programas). Talvez eu esteja errado, mas a ideia é interessante ... Se a MQL cria uma ligação agradável e abrangente entre terminal e matlab, torna-se uma solução muito interessante e pode atrair muitos novos utilizadores...

 
Renat:

Quando a Matlab tem pleno acesso à conta de negociação, ao ambiente do mercado e pode negociar por conta própria, então pode começar a fazer perguntas com comparações. Entretanto, é um sistema muito bom, não directamente relacionado com o comércio.

O Matlab é para análise. E nisto, já foi tão longe que o mcl nunca o alcançará. Pode-se imitar os cálculos matriciais no µl, mas apenas imitá-los. Algo como a análise PCA para uma matriz de, digamos, todas as empresas S&P500 não aparecerão em µl simplesmente em virtude da complexidade. E para o comércio bolsista, estas são as próprias bases, nada avançado. A Matlab pode obter informações de mercado de várias fontes ao mesmo tempo, incluindo a Reuters, mas onde é que a MT vai obter as suas informações?

Ligá-lo a qualquer corretor ou troca via API também não é difícil para programadores profissionais. O principal é a análise, a execução de ordens comerciais é uma tarefa técnica facilmente resolúvel. Uma pesquisa no google para comércio de API matlab trará informação suficiente para os interessados, há também um link para CQG, Interactive Brokers, Oanda.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
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Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
Rosh:
Vão-se rir, mas não conheço nenhum fórum dedicado ao matlab e ao pacote CQG. Onde posso sentir este par maravilhoso ao vivo e de graça? No entanto, não vou discutir. Se gostar do pacote, utilize-o :) Fale-me disso mais tarde, OK?
Não de graça em qualquer lugar, uma vez que o matlab custa dinheiro.
 
C-4:
A noção de que, devido à crescente eficiência dos mercados (devido aos robôs, presumir-se-ia), tornou-se virtualmente impossível ganhar dinheiro, vem de uma tentativa de justificar a sua própria impotência. Como há dez ou vinte anos atrás, as estratégias que funcionaram e deram bons resultados ainda estão a funcionar e a ganhar, bem como na altura. Algumas delas estão mesmo disponíveis ao público, impressas em livros e toda a gente as conhece. As mesmas estratégias que na altura não funcionavam, não funcionam agora. Mesmo uma simples estratégia MACD pode reduzir significativamente o risco de movimentos de preços desfavoráveis. Não causará um crescimento estável, mas ajudá-lo-á a evitar as quedas abruptas e os crescimentos descontrolados, que se podem ver nos símbolos.

Exemplos de estratégias que funcionam, com provas de como funcionam, no estúdio!

"Aumentar a eficiência do mercado" não é uma opinião, é um facto comprovado mais do que uma vez na literatura académica.

 

Mais uma vez a discussão desceu a um campo de bananas. Mas não é disso que se trata este tópico. O tema é sobre as perspectivas do comércio automatizado, e não sobre programas específicos.

O mercado está a mudar. Não é claro se o comércio automático tem um bom ou mau futuro, mas o futuro já começou. As oportunidades de ganhar dinheiro no mercado também estão a mudar, simplesmente porque os comerciantes estão a mudar, são agora comerciantes de silício. Que hipóteses tem um solitário com matlab ou mcl, seja o que for, com uma fraca ligação à Internet, com a comissão a comer a maior parte dos lucros, contra os grandes tubarões com colocação na troca e software muito mais avançado? Onde está a vantagem que a vai ajudar a sobreviver?

 
timbo:

Ligá-lo a qualquer corretor ou troca via API também não é difícil para os programadores profissionais. O principal é a análise, a execução de ordens de negociação é um problema técnico de fácil resolução. Uma pesquisa google nas palavras matlab API trading trará informação suficiente para os interessados, há também um link para CQG, Interactive Brokers, Oanda.

Estou apenas a falar destes mesmos "programadores profissionais" - muleta sobre muleta que eles fazem. Cada vez, cada um o faz por si. E muitas vezes numa api comercial, onde praticamente não existem dados históricos. À pergunta "onde está a história?", o vendedor geralmente responde "nós fornecemos a melhor api comercial, mas você mesmo recolhe a história". Assim, estes programadores têm de recolher e acumular história em casa, emulando o ambiente do mercado.

E fornecemos um sistema pronto a usar e de trabalho para centenas de milhares de comerciantes. E a integração com outros sistemas (transmissão de informação completa do mercado com o histórico, recepção de sinais, etc.) não é apenas possível, funciona.

A palavra "pode (toma)" é um par de ordens de magnitude mais fraca do que "toma". Especialmente na aplicação do revelador. "Poderosos" raramente produzem resultados de trabalho e maciços, limitando-se a aplicações teóricas.

 
timbo:

Quais são as hipóteses de um único comerciante com Matlab ou µl, com fraca ligação à Internet, com a taxa de comissão a consumir a maior parte dos lucros, contra os grandes tubarões que têm uma troca de colocações e software muito mais avançado? Onde está a vantagem que a vai ajudar a sobreviver?

Em justiça, deve ficar claro que muitas vezes "software avançado de comércio rápido de tubarões grandes" é apenas um vulgar escalador com 1-3 páginas de lógica empresarial em código. Não há necessidade de cercar as tácticas comerciais dos corretores com mitos.

E quando se fala de "pequeno comerciante versus corretor rápido" também se deve esclarecer "estamos a falar de concorrência no escalpe e falta de estratégia". Entrar na criação de estratégias a longo prazo e o raciocínio primitivo de "a batalha é para cada cêntimo" torna-se claro de imediato.

Mas os comerciantes descem frequentemente ao escalpe - é mais fácil, não há estratégia (embora se convençam de que é uma "estratégia") e traz dinheiro mais rapidamente. Então o assunto evolui logicamente para "não nos é permitido negociar", "não recebemos gratificações", "a qualidade está errada" e passa para "um desastre, o comerciante não pode negociar melhor do que o grande tubarão do corretor".

 
Renat:

A palavra "pode (toma)" é um par de ordens de magnitude mais fraca do que "toma". Especialmente na aplicação de programadores. "Poderoso" raramente produz resultados de trabalho e massivos, estando limitado a aplicações teóricas.

Caramba, bananas outra vez. O Matlab "não pode", mas obtém informações das principais agências mundiais - a lista. Nenhum futuro corretor no MT5 poderá fornecer mais informações.

Obter apenas características comerciais com uma alimentação mínima de dados sem histórico é óptimo. Não precisa de uma longa história para negociar, tal como não precisa de gráficos. É necessário para análises e testes. Os tipos normais não acumulam história, e compram-na à Reuters, no mínimo CRSP ou SIRCA. Este não é o caso do FMI e do SIRCA. Há carraças de 150 mercados do mundo - 60 gigs de data por dia.

Talvez seja tudo uma questão de perspectiva?

 
Renat:

Mas os comerciantes descem frequentemente ao escalpe - é mais fácil, sem estratégia (embora se convençam de que é uma "estratégia") e trazem dinheiro mais rapidamente. Então o assunto evolui logicamente para "não nos deixam negociar", "não nos dão gratificações", "a qualidade está errada" e transforma-se em "um desastre, o comerciante não pode negociar com gratificações melhor do que o grande tubarão do corretor".

Se ganha dinheiro, isso significa uma estratégia. Paragem completa.
O seu desrespeito por ela deve-se à sua incapacidade de oferecer algo nesse sentido. A raposa e as uvas: "Tem bom aspecto, mas é verde - sem bagos maduros: vai-se fartar imediatamente...". Compreensível, mas não desculpável. É precisamente devido à rápida comercialização de tubarões financeiros que dizemos que a arbitragem é impossível. Estas também são estratégias. Fomos... Ou seja, já não há nada para apanhar aqui. O que resta para o pequeno comerciante automatizado no mundo dos grandes computadores?