Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2841
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Não entendo a alergia de alguns colegas à palavra "otimização".
A otimização deve ser considerada como um processo de encontrar a melhor solução, a melhor solução de um modelo robusto.
Não é uma definição exata, e se o processo de busca não estiver no modelo, então não é otimização? )
Eu, por exemplo, crio códigos usando ferramentas de otimização...
Otimização é a "busca matemática de parâmetros não observáveis de acordo com um critério escolhido de utilidade".
algo assim
Decidi negociar Eurobucks por um minuto, sem nenhum indicador.
Nem um único ponto negativo, as entradas são precisas, o que significa que ainda tenho algum conhecimento do mercado...
Mas também estou me analisando de fora, como faço análises, tomo decisões, etc... Não consigo imaginar como colocar algo assim na máquina, dado que meu nível inicial no MO.... já não é obviamente o mesmo.
Em termos puramente formais, a lógica é esfarrapada - qualquer otimização sempre ocorre dentro de algum modelo, como uma forma de encontrar seus parâmetros. Ou seja, algum modelo sempre já foi encontrado).
É claro que ele está falando sobre o fato de que nenhum algoritmo de otimização pode corrigir um modelo ruim. Surge a pergunta: como distinguir os modelos bons dos ruins? Se não houver conhecimento a priori (por exemplo, você pode tentar descobrir quais modelos o fxsaber usa 😆 ), então você terá que recorrer a alguns métodos a posteriori, que obviamente levarão à otimização).
Em termos puramente formais, a lógica é esfarrapada - qualquer otimização sempre ocorre em algum modelo como forma de encontrar seus parâmetros. Ou seja, algum modelo sempre já foi encontrado)
É claro que ele está falando sobre o fato de que nenhum algoritmo de otimização pode corrigir um modelo ruim. Surge a pergunta: como distinguir os modelos bons dos ruins? Se não houver conhecimento a priori (por exemplo, você pode tentar descobrir quais modelos o fxsaber usa 😆 ), então você terá que recorrer a alguns métodos a posteriori, que obviamente se resumirão à otimização).
Não posso discutir as abordagens de outras pessoas, pois não tenho conhecimento. Mas, com base em minha própria experiência, o que funcionou foi encontrado na Internet ou por meio de minhas próprias conclusões e depois confirmado na Internet. Em toda a história de minha carreira comercial, provavelmente houve duas estratégias otimizadas, ambas com base no retorno à média, uma delas com base em Martin, que rendeu alguma coisa, mas não por muito tempo :). E houve muitas tentativas de otimização, mas apenas duas estratégias no final, e elas não eram tão boas.
O 14º ano foi mais calmo e a descida foi mais longa. Agora é semelhante, mas mais curta e mais imprevisível.
Não posso discutir as abordagens de outras pessoas, pois não tenho conhecimento. Mas, com base em minha própria experiência, o que funcionou foi encontrado na Internet ou por meio de minhas próprias conclusões e depois confirmado na Internet. Durante toda a história de minha carreira de negociação, provavelmente houve duas estratégias otimizadas, ambas com base no retorno à média, uma delas com base em Martin, que rendeu alguma coisa, mas não por muito tempo :). E houve muitas tentativas de otimização, mas apenas duas estratégias no final, e isso não é tão bom.
A palavra "otimização" tem uma má reputação em nosso fórum por motivos óbvios. Portanto, é compreensível que você queira, de alguma forma, fugir dela e nem mesmo usar a palavra. No entanto, qualquer treinamento de um modelo MOE é quase sempre otimização, e não se pode tirar palavras de uma música.
Não quero ferir os sentimentos de ninguém, ensiná-los sobre a vida ou explicar como fazer negócios. Estou escrevendo apenas na esperança de que a metaquotes leve minhas observações em consideração ao implementar o MO no MT5.