Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 522
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É muito perigoso distribuir aulas para um professor ao acaso, como levar algum indicador para criar aulas para professores e depois substituir alguns dos valores por NA.
Mesmo que existam bons preditores e boas aulas de professores e o modelo tenha bons resultados em novos dados, qualquer tentativa de ajustar os valores das aulas pode quebrar completamente o modelo. Encontrar indicadores para preditores e um indicador para as classes que manterão o modelo rentável em novos dados é um grande sucesso.
Eu recomendaria duas aulas simples para começar - a cor do próximo bar (ou seja, comprar/vender). Pegue pelo menos 10000 exemplos de treinamento (barra de história), treine o modelo e avalie o resultado nas próximas 10000 barras da história (que eram desconhecidas para o modelo durante o treinamento). Quando conseguimos encontrar preditores que manterão a precisão do modelo no mesmo nível em dados antigos e novos - você pode começar a selecionar um indicador para as aulas de um professor. E vai acontecer que o modelo não vai manter a precisão dos novos dados só por tomar o primeiro indicador disponível. Por que alguns indicadores podem servir para o professor e outros não - eu não sei.
Porquê ao acaso? Qualquer indicador - o mesmo ziguezague dá comandos de compra/venda ao mudar de direção. E encaminho todos os intermediários para a aula de NA ou "esperar". Ou seja, eu não substituo a aula de compra/venda por NA.
Estou experimentando este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 em modo TP-SL, que depois coloquei na parte de negociação da EA. Se alguém conhece outros indicadores interessantes para NA - envie-me o link.
Porquê ao acaso? Qualquer indicador - o mesmo ziguezague dá comandos de compra/venda quando há uma mudança de direção. E encaminho todos os intermediários para a aula de NA ou "esperar". Isto é, eu não substituo as aulas de compra/venda por NA.
Estou a experimentar este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 no modo TP-SL que depois coloco na parte de negociação do meu Expert Advisor. Se alguém conhece outros indicadores interessantes para a NS - envie-me um link.
A desvantagem é que suas entradas e saídas deste indicador podem se correlacionar mal, é melhor enviar para a saída a mesma coisa que para a entrada, imho. Mas o facto de serem tidas em conta as paragens é fixe.
Eu tentei com e sem ele - com ele é pior :)
Experimentei um pouco mais com softmax. O problema acabou realmente por ser o número diferente de exemplos de treino. Ao alinhá-los e ao negociar foram para os dois lados.
Mas a regressão NS com saída linear ainda se comporta de forma robusta sobre dados não alinhados. De alguma forma, parece-me ser um método mais fiável.
Por que os exemplos de treinamento nos artigos não são usados para os momentos em que nada precisa ser feito? Porque não fazer nada nos momentos certos também é importante, geralmente esses momentos são quando o negócio vai levar a uma perda.
Sem aprender a fazer uma pausa, NS pode começar a negociar e perder o depósito.
Mas o indicador de saída iSampler (acima) tem 3 classes inicialmente. E a terceira classe (espera de NA) não pode ser simplesmente removida, caso contrário, teremos o que descrevi, ou seja, negociar em momentos em que não vale a pena negociar.
Ninguém comentou:Atualização: Acho que entendi pelos artigos... Acho que não devemos aprender NS não pela mudança do sinal de ziguezague, mas pela sua direção. E depois use o módulo de negociação para detectar mudanças de direção e negociar nesses momentos. Isto é para o ZigZag.
Mas o indicador de saída iSampler (acima) tem 3 classes inicialmente. E a terceira classe (espera de NA) não pode ser simplesmente removida, caso contrário, teremos o que descrevi, ou seja, negociar em momentos em que não vale a pena negociar.
Isto é chamado de "pura criatividade", você pode fazer o que quiser, tudo o que você precisa é de tempo e desejo. Além disso, tenho certeza que não há uma abordagem universal, há recomendações básicas apenas para o próprio MO, mas não para estratégias sobre ele.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
Obrigado, bom indicador, vai poupar-me tempo.
Aqui está um exemplo para R, a floresta é treinada nos dados, o modelo é salvo em arquivo, e quando a previsão é carregada de arquivo e utilizada.
r script precisa ser salvo em documentos, configurações de indicadores carregados do arquivo ML-Assistant.set. E ajuste os caminhos dos arquivos e pastas para você mesmo.
Este código só é adequado para mostrar como organizar a comunicação com R usando o ML-Assistant. Todo o resto é apenas um padrão sem sentido, o processo de treinamento do modelo é primitivo e não será adequado para forex, precisamos de mais validação cruzada e seleção dos parâmetros do modelo, e os indicadores e o alvo também devem ser selecionados.
Vi o tópico no topo e não consegui resistir aos meus 5 kopecks. Estou no tópico desde as 10.27 até agora, e já se passaram 3 semanas de M15 libras......
É uma pena que a imagem no real seja completamente diferente. Em geral, notei que é difícil ir melhor do que o TS. Como regra, o resultado na conta real é um pouco pior do que no tester.... E às vezes é ainda pior.....
Um pouco sobre a abordagem da compressão e da decorrelação dos dados: PCA, SVD, Autocodificador
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/
O Autoencoder é usado em dithering, mas pode ser substituído pelo PCA, por exemplo, quando você quer usar muitas funcionalidades, mas não sabe antecipadamente quais são mais informativas. Há PCA e SVD em algibe. É claro que não é certo que os métodos selecionem os mais informativos, pois eles encontram os componentes com maior variação, mas pelo menos eles fazem um bom trabalho com a decorrelação.Vi o tópico no topo e não consegui resistir aos meus 5 kopecks. Estou no tópico desde as 10.27 até agora, e já se passaram 3 semanas de M15 libras......
É uma pena que a imagem no real seja completamente diferente. Em geral, notei que é difícil ir melhor do que o TS. Como regra, o resultado real é um pouco pior do que no testador.... E às vezes é ainda pior.....
Isto não é nada, é o ajuste habitual, já foi discutido 100 vezes. É elementar e não tem qualquer utilidade prática em forex.