Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 438
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É tudo uma fórmula, só a transformei em três passos para torná-la mais clara. Portanto, os sinais não serão um problema, porque há uma quadratura.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
Ou seja, você ainda irá subestimar o erro para a seqüência delta 0, +10, +15,+12,+5
É um processador legal que você tem! ))
O meu adiciona e subtrai mais rapidamente do que multiplica, e o módulo é encontrado apenas pela equação do bit 64 com zero.
Não seja preguiçoso para fazer um teste, minha multiplicação e diferença diferem em 5%(*>-) mas o módulo pesa até a metade da multiplicação, no final sua versão é mais lenta que a minha em 50%.
Se a diferença sem módulos é um pouco mais rápida (~3%), mas o módulo abranda 1,5 vezesInfelizmente o nível da comunidade nos últimos 10 anos não foi muito longe da IA do falecido Yuri Reshetov, pois dizem "o que tem sido é o que será e não há nada de novo debaixo do sol".
Verificado. Código de especialista:
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Resultados de várias corridas
2017.07.01 20:50:57.268 teste (EURUSD,M1) 1 Tempo de cálculo=5897
2017.07.01 20:51:02.227 teste (EURUSD,M1) 2 Tempo de cálculo=4961
2017.07.01 20:51:14.359 teste (EURUSD,M1) 1 Tempo de cálculo=5913
2017.07.01 20:51:19.290 teste (EURUSD,M1) 2 Tempo de cálculo=4929
2017.07.01 20:51:58.296 teste (EURUSD,M1) 1 Tempo de cálculo=5960
2017.07.01 20:52:03.357 teste (EURUSD,M1) 2 Tempo de cálculo=5070
2017.07.01 20:52:21.364 teste (EURUSD,M1) 1 Tempo de cálculo=5928
2017.07.01 20:52:26.303 teste (EURUSD,M1) 2 Tempo de cálculo=4930
A sua variante é 20% mais lenta. Honestamente, não esperava que a multiplicação contasse tão rápido.
PS.
Removemos o MathAbs para ver se é realmente tão lento:
2017.07.01 21:06:03.844 teste (EURUSD,M1) 1 Tempo de cálculo=5943
2017.07.01 21:06:08.793 teste (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
A velocidade não foi adicionada, por isso os MathAbs ainda estão contando muito rápido, é lógico fazê-lo zerando o 64º bit, e operações de bit, muito rápido....
Infelizmente o nível da comunidade nos últimos 10 anos não foi muito longe da IA do falecido Yuri Reshetov, pois dizem "o que tem sido é o que será e não há nada de novo debaixo do sol".
Então isso é muito triste.
Isso é normal. Isto é normal. As pessoas no fórum estão em constante mudança, e encontrar suas próprias idéias superam o fórum, ou desistir de negociar pelo desespero do evento.
Atualmente parece que encontrei a solução para o problema da construção de TS em multicamadas (mais de duas)) E embora eu ainda nem tenha começado o TS, limito-me a
Embora nem sequer tenha começado com a própria TC, mas limitei-me a experiências com séries cronológicas e estatísticas, mas, de um modo geral, não tenho nada de especial para ler e escrever no fórum. Eu não visito o fórum há quase uma semana.
Isto é normal. As pessoas no fórum estão constantemente a mudar e a encontrar o seu próprio caminho para superar o fórum, ou desistir de negociar pelo desespero do evento.
Agora parece que encontrei a solução para o problema de construir TS em multicamadas (mais de duas)) E embora eu ainda nem tenha começado o TS, limito-me a
Embora nem sequer tenha começado com a própria TC, mas limitei-me a experiências com séries cronológicas e estatísticas, mas, de um modo geral, não tenho nada de especial para ler e escrever no fórum. Não verifiquei nada durante quase uma semana.
Já estou entediado depois de um ano e meio) apenas este tema interessante e alguns artigos permanecem, outros parecem já ser do jardim-de-infância)
É uma longa explicação, em geral a ZZ não se encaixa. Estou a dizer-te isso com toda a certeza.
Não entendo o que quero dizer. O meu Expert Advisor está a melhorar o seu desempenho quando usa um RE (analisando a estrutura e o seu vector), mas não é adequado para o treino - é estranho.
Temos de decidir o que queremos fazer. Prever ou classificar. As abordagens são totalmente diferentes, mas todas elas têm o mesmo objectivo ....
Estou interessado em classificar agora, ou seja, aplicar filtros sob certas condições que não consigo identificar-me - às vezes a filtragem acontece, e suponho que a NS possa resolver este problema.
Não percebo, o meu EA está a melhorar o seu desempenho quando usa uma ZZ (analisando a estrutura e o seu vector), mas não é bom para o treino - estranho.
Eles simplesmente não sabem como prepará-lo)).
Agora estou interessado na classificação, ou seja, aplicar filtros sob certas condições que eu mesmo não consigo identificar - às vezes a filtragem acontece, e presumo que a NS possa resolver este problema.
NS pode, mas aqui está a mesma questão de preparação, e provavelmente uma questão de ideologia de aplicação de TC. Digamos que aplicações específicas colocam a questão de forma bem diferente.
Parece-me que é assim que eles devem estar preparados). Isto é, a NS deve ser um suplemento da TC e resolver os seus próprios problemas.
Infelizmente o nível da comunidade nos últimos 10 anos não foi muito longe da IA do falecido Yury Reshetov, pois dizem "o que foi, será e não há nada de novo debaixo do sol".
Não percebo, não há mais Jura?