Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 114
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Faço-o manualmente, apenas crio modelos em loop.
Criação de um comité e testes:
Há um problema em que as classes originais são do tipo fator, e o resultado na matriz é convertido para os números ordinais do fator correspondente. Assim, no final a comparação é feita como.numberic().
Para que tudo funcione corretamente com fatores, precisamos criar a predictionMatrix como data.frame, mas depois disso minha função rbind estava dando varizes, eu preciso mudar algo mais, eu não entendi o que está errado lá.
Criação de uma comissão, e testes:
obrigado
Bem, e para continuar o tema, o sinal que antes se revelou bastante rentável. No entanto, não há muitos lucros, mas a última compra na sequência, ponto azul, a rede reconhecida como "não sei", o que sugere que pode ser lucrativa, mas talvez não, pelo menos os dois modelos divergiram. Por isso não fazemos nada e continuamos a monitorizar os volumes....
Eu tenho uma rendição na BU, como podem ver.... Só fui buscar vitaminas, por isso não arrisquei, converti-me em CU, mas como se costuma dizer, põe-se CU, obtém-se CU. A lei funciona...
Bem, e para continuar o tema, o sinal que antes se revelava bastante rentável. No entanto, não há muitos lucros, mas a última compra na sequência, o ponto azul, a rede reconhecida como "não sei", o que sugere que pode ser lucrativa, mas pode não ser, pelo menos os dois modelos têm divergido. Por isso não fazemos nada e continuamos a monitorizar os volumes....
Eu tenho uma rendição na BU, como podem ver.... Só fui buscar vitaminas, por isso não arrisquei, converti-me em CU, mas como se costuma dizer, põe-se CU, obtém-se CU. A lei funciona...
e como é que o algoritmo de negociação funcionou na sexta-feira?
Criar um comité, e testar:
Há um problema em que as classes originais são do tipo fator, e o resultado na matriz é convertido para os números ordinais do fator correspondente. Assim, no final a comparação é feita como.numberic().
Eu preciso criar o predictionMatrix como data.frame para fazê-lo funcionar corretamente com fatores, mas depois disso minha função rbind deu varizes, eu preciso mudar algo mais, eu ainda não descobri o que está errado lá.
Diz-me... Se passar estes dados pela aprendizagem da sua máquina ... O que você pode descobrir?
# - número de negociação, SL - tamanho do stop loss, trailing stop - trailing stop, vermelho - fechamento com prejuízo, verde - fechamento com lucro, traço - fechamento no stop loss,
ascensão - quantidade de movimento que poderia ser tomada, 0 - nenhum movimento (possível lucro que poderia ser tomado sobre este comércio). Tudo está especificado em pips ...
Take Profit está ausente.
Se alguém sabe se deve executar estas três variáveis - curvas através do MatLab ou Statistica - que dados é possível receber?
Diz-me... Se passar estes dados pela aprendizagem da sua máquina ... O que você pode descobrir?
que tipo de dados podem ser obtidos?
a pergunta não é correta, a pergunta é o que você quer obter dos dados ?
a resposta à sua pergunta não é nada?
a pergunta não é feita corretamente, a pergunta é o que você quer obter dos dados ?
a resposta à sua pergunta não é nada?
1) podemos construir uma matriz de correlação
2) provavelmente precisa de construir uma relação entre o drawdown e o movimento futuro
3) construir um modelo que preveja a tendência e veja a importância das variáveis que a compõem
p.s. não me peças para o fazer por ti... a julgar pela imprecisão de suas perguntas, você está pouco familiarizado com a aprendizagem de máquinas. por isso, recomendo que você vá ao Google e aprenda alguns dos programas que você citou acima, ou vá para a programação