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Trader_Patinhas, qual ferramenta você usa para fazer backtest ?
Oi Douglas,
Como meus robôs se baseiam em machine learning, eu faço o ajuste/otimização do modelo preditivo primordialmente com base nas próprias métricas de erro de classificação e de regressão.
Eu uso backtest mais pra comparar resultados de diferentes estratégias de trading baseadas nos sinais gerados pelo modelo preditivo e para fazer o ajuste fino dos parâmetros da estratégia que irá pra conta real.
Eu mesmo construí um modesto programa "simulador de mercado" para fazer esses backtests, que contabiliza os lucros e prejuízos que o robô teria tido em dias passados, com base nos dados históricos desses dias, usando diferentes combinações de parâmetros de ajuste.
Não uso a ferramenta nativa do MT5 pq ela não fornece todas as informações que o meu robô usa (volumes do book, por exemplo), além de não modelar corretamente as perdas por spread e por slippage, que são significativas para estratégias de scalping curto.
Verifiquei que, de fato, não funciona no backtest.
Executei na conta demo com êxito.
Utilizei um alerta para constatar o carregamento da variável. Ela carregou, porém, o alerta exibia o preço de abertura da data atual e não a do dia pregresso do backtest.
Acredito que isso ocorra pelo fato do parâmetro "SYMBOL_SESSION_OPEN" carregar informações da sessão atual e por isso aparece zerada nos backtests.
No momento estou verificando se o estado da variável é "NULL" a atribuindo o valor de abertura do primeiro candle para os backtests. Ao fim do pregão uso uma variável boleana para indicar que a verificação deve ser retomada no próximo pregão:
PS: "open" é a variável que consumo para saber em que preço abriu o pregão.
Se alguém tiver alguma ação de contorno para realização de backtests utilizando o preço de abertura, ficaria grato em conhecer.
Abraço.
ArraySetAsSeries( Dia ,true);
Dia[0].open