여기 이야기가 있습니다. 최근 경쟁 포럼 외환 공장에서 디지털 필터가 더 낫다는 강한 믿음에 대한 도전이 있었습니다. 도전은 매우 반대적이고 지적인 fajst_k에서 왔습니다. 그는 Ehler의 필터가 자동화된 거래 전략에 유리하지 않다는 것을 보여주었습니다. (나는 "자동화"를 의미한다는 점에 유의하십시오. 이러한 디지털 도구는 수동 거래에서 우위를 제공하여 수동 거래를 위한 더 나은 도구를 제공합니다)
이 도전에는 적절한 대답이 없었습니다. 실험을 반복해 보았습니다. JMA의 교차와 단순 이동 평균의 교차와 함께 무작위 전략을 사용했습니다. 최적화가 없는 SMA는 최적화 후에 JMA를 능가할 수 있었고 JMA는 우위를 가졌고 이것은 놀라운 일이 아닙니다(테스트에 Neuroshell을 사용했습니다).
아이디어는 다음과 같습니다. SMA는 통계 도구입니다. 글로벌 통계 솔루션을 추적하는 데 더 나은 도구입니다. JMA와 다른 디지털 필터는 교차라는 동일한 전략을 사용하여 글로벌 솔루션을 거의 추적할 수 없습니다.
오히려 그들은 시장의 지역적 특성을 더 잘 관찰합니다. 그리고 그들은 최적화를 위한 더 나은 도구입니다.
내가 틀릴 수 있습니다 결과를 반복하십시오. 나는 SMA 대 JJMA의 교차에 대한 간단한 테스트를 수행했습니다. SMA 전략의 대부분은 Metatrader의 최적화 매트릭스에 있는 커다란 녹색 섬이었습니다. 디지털 필터는 일부 피크를 제공했고 다른 모든 위치는 손실되었습니다.
이는 디지털 필터를 통계 도구와 같은 방식으로 사용할 수 없다는 결론으로 이어집니다. 그들은 다르고 더 낫지 않고 다릅니다. 이번에는 JJMA와 함께 Metatrader를 사용했는데, Neuroshell이 다른 결과와 비교하여 최적화 결과가 어떤 것인지에 대한 단서를 제공하지 않기 때문입니다. 짧은 샘플에 대한 결과는 비슷했습니다. 샘플을 확장했을 때 결과는 JJMA에 재앙이었고 SMA는 여전히 통계적 우위를 유지했습니다.
반면에 디지털은 SMA 및 기타 유사한 기기가 매우 비효율적인 훨씬 더 복잡한 전략에서 큰 이점을 얻을 수 있고 사용할 수 있습니다. 디지털 필터를 유용하게 사용하려면 훨씬 더 복잡한 접근 방식이 필요합니다. SMA가 있는 전략을 JJMA로 옮기고 전 세계적으로 더 나아지기를 바랄 수는 없습니다. 디지털 필터에는 혁신적인 접근 방식이 필요합니다.
ASCtrend로 돌아가자. 우리는 오픈 소스 버전의 정지선이 낮은 SMA = 9와 높은 SMA = 18+위험 간의 간단한 SMA 교차를 기반으로 한다는 것을 알고 있습니다.
여기에서 무료로 찾을 수 있는 유전자 최적화 프로그램을 사용할 때 더 나은 결과를 제공하는 글로벌 솔루션을 테스트할 수 있습니다.
그 후 신호는 발진기 WPR을 기반으로 합니다. 이것이 트렌드 추종 전략의 본질 그 자체라고 보십니까? 이것은 XX 세기에 우리 아버지와 할아버지가 한 최고의 일입니다.
우리는 동일한 접근 방식을 적용할 수 있지만 우리 손에 있는 것을 사용하여 조금 더 최적화되도록 만들 수 있습니다.
좋아, 우리는 정지를 위해 유전자 옵티마이저가 있는 글로벌 솔루션을 찾아야 한다는 것을 알았다.
오실레이터를 기반으로 하는 신호는 선택할 수 있습니다.
우리는 또한 남성 글로벌 솔루션을 시도할 수 있습니다. 또는 로컬 솔루션을 만들 수 있습니다. 여기에서 테스트가 필요합니다.
로컬 솔루션의 경우 글로벌 솔루션과 같은 방향이 될 Signal의 최적화된 로컬 솔루션을 결합할 수 있습니다. 그래서 우리는 두 개의 독립적인 계산과 방법의 확률을 더할 수 있습니다. 이것이 우리의 수학적 한계입니다.
그래서 다시 반복하자:
ASCtrend stop의 이전 버전은 디지털 버전보다 열등하지 않습니다. 디지털 ASCTrend는 시장의 지역적 특성을 파악하는 데 더 좋습니다.
(일일 프레임을 사용할 때 우리가 최적화할 때 힌트를 주면 항상 단기 샘플을 최적화합니다. 일간 또는 주간 막대에 대한 장기 샘플이 좋지 않기 때문에 이것이 저에게는 쉽지만 사람들은 혼동을 일으키고 샘플은 통계적 개념이며 우리가 탐색하는 기간의 길이와 아무 관련이 없습니다.
따라서 매일 좋은 결과를 볼 때 시스템이 매일 수익성이 있다는 의미는 아닙니다. 그것은 단순히 우리가 결론을 도출하기 위해 약간의 샘플을 사용했다는 것을 의미하며 실제로는 아무 의미가 없을 수도 있습니다. 따라서 일일 차트의 경우 디지털 버전이 더 나을 수 있습니다. 시간별 차트의 경우 이제 샘플이 있고 통계적으로 의미 있는 결과를 찾을 수 있습니다.
Stop Astrend의 새로운 디지털 버전은 시장의 지역 특성에 가장 잘 최적화되어 있으며 다음과 같이 사용됩니다.
- Asctrend 신호의 단기 최적화에 대한 보완
- 신호 ASCTrend의 장기 최적화에 대한 보완으로
그런 식으로 우리는 시스템에 독립적인 도구를 추가하여 시스템의 가능성을 확장할 수 있습니다.
ASCtrend의 디지털 평활화는 소음 평활화 가능성을 높일 수 있습니다. 수익성이 있거나 없는 더 많은 옵션을 탐색할 수 있습니다.
안녕하세요, 디지털 및 기타 스무딩 기능이 있는 새 버전의 ASCTrend가 있습니다. 이 기능은 시스템 자체의 특성을 크게 변경할 수 있습니다. 즉, 시스템에서 작은 것 하나라도 변경하면 전체 시스템 자체의 동작이 크게 변경됩니다.
이것은 나비 효과입니다. 디지털 필터 솔루션이 자동으로 더 좋아지기를 기대하지 마십시오.
사실 재미있습니다. ASCTtrend의 디지털 버전은 정지선의 속도를 높이고 더 민감하게 만듭니다.
ASCTrend 신호의 디지털 버전은 신호를 느리게 하여 많은 노이즈를 부드럽게 합니다.
디지털 ASCTrend 스톱은 통계적으로 강력한 품질을 잃어버렸고 현지 시장 상황을 추적할 수 있는 가능성을 얻었습니다.
디지털 ASCTrend 신호는 많은 노이즈를 제거할 수 있기 때문에 통계적 솔루션을 더 많이 찾을 수 있습니다.
FRASMA가 포함된 Fractal ASCTrend는 통계적으로 건전한 솔루션과 시장의 지역적 특성을 추적하는 것 사이의 절충안입니다.
좋은 시스템을 성배 시스템으로 바꾸는 유리크 필터를 안에 넣었다고 해서 기대하지 마세요. 그 반대도 사실일 수 있습니다.
그래서 기본으로 돌아가자.
이 시스템 ASCtrend가 작동하는 이유는 무엇입니까?
기본적으로 이 시스템은 기본적으로 트렌드를 따르는 시스템입니다. 이 포럼의 연구 개발팀에서는 단기적으로 어떻게 사용할 것인지 새로운 아이디어를 얻었습니다. 이것은 추가 필터를 추가하여 가능했습니다.
ASCTrend 시스템은 추세 추종 시스템이기 때문에 작동하고 추세 추종 시스템은 정상적으로 작동하며 건전한 시스템입니다(이익/위험 비율이 50% 미만이고 잘못된 신호가 많은 것이 특징입니다). 추세 추종 개념이 작동하지 않는다면 우리는 시장의 미래에 대해 많은 질문을 할 수 있습니다.
반대로 개념을 따르는 추세는 점점 더 잘 작동하고 시장은 점점 더 변동성이 커졌습니다.
유로를 보지만 주간 그래프에서 보십시오. 어디로 갈지, 얼마나 걸릴지 정말 예측할 수 없게 되었습니다. 9월의 최근 유로화 추세는 놀랍고 빠르게 움직입니다. 이는 정치인들이 통화의 급격한 환율 변화로 인해 발생할 수 있는 역효과에 대한 대응으로 거시 정책과 경제를 조정할 수 없기 때문에 정말 불편하게 만듭니다. 거시적 수준에서 그들의 작업은 정말 어려워졌습니다. 그들의 통제는 매우 비싸고 그들이 Forex 시장에 직접 간섭하려고 하는 경우 불확실합니다. 최근에 무슨 일이 일어났는지 보십시오. 나는 시장에서 기계의 부상에 근거한 이론을 가지고 있습니다. 기본적으로 이것은 대부분의 아시모프 로봇 이야기의 연속성인 로봇 심리학입니다.
그들은 변동성을 두려워하지만 장중 변동성은 두려워하지 않습니다. 그들은 강력한 단기 추세(6개월 정도)를 정말로 두려워합니다. 그 강력한 흐름은 그들로 하여금 그것에 적응하도록 강요하고 일단 적응하면 흐름이 역전되어 거시적 정책에 다시 적응해야 합니다.
그 이유는 크로스오버 전략이 디지털 필터 에 대해 그다지 좋은 전략이 아니기 때문입니다. 나는 코더가 아니기 때문에 간단한 것을 원했습니다.
그래서 나는 jjma의 색상 코드 버전이 매우 섹시해 보인다는 것을 기억합니다. 색상 변경이 잘 작동하는데 왜 크로스오버가 필요할까요?
그러다 쉬운 생각이 들었다. 설정을 변경했습니다. 나는 두 개의 교차가 아닌 하나의 필터를 원했습니다. 따라서 임시 해결책은 필터의 설정을 사용하고 그 자체와 교차하지만 한 막대를 이동하는 것입니다. 시각적으로 의미가 있으며 해당 모드에 대한 통계적 사운드 솔루션을 찾을 수 있다고 확신합니다. 기억하시겠지만 저는 jjma 크로스오버 시스템의 건전한 통계적 솔루션을 찾을 수 없었습니다.
실제로 아이디어는 신호를 생성하기 위해 디지털 필터의 교차가 필요하지 않다는 것입니다. 이 아이디어는 우리에게 도움이 되지 않습니다. 길이와 위상 두 매개변수 를 최적화해야 합니다. 하나의 디지털 필터가 더 좋고 일관된 결과를 제공한다고 생각합니다. 시각적으로 필터의 색상 코딩입니다. 필터의 크로스 오버보다 낫습니다. 모든 것을 테스트해야 하지만 실제로 이 모드를 사용하면 더 좋고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 디지털 필터 문자와 더 일관되기 때문입니다. 더 일관된 정류장이 있습니다. 일반 모드가 나쁘다는 것은 아니지만 이것은 다릅니다.
통계 도구 대 DSP
고급 디지털 필터가 더 낫다는 강한 믿음이 있습니다. 좋아, 하지만 왜 그리고 어떻게?
여기서 나는 무슨 일이 일어나고 있는지 설명하기 위해 몇 가지 가설을 세울 것입니다.
여기 이야기가 있습니다. 최근 경쟁 포럼 외환 공장에서 디지털 필터가 더 낫다는 강한 믿음에 대한 도전이 있었습니다. 도전은 매우 반대적이고 지적인 fajst_k에서 왔습니다. 그는 Ehler의 필터가 자동화된 거래 전략에 유리하지 않다는 것을 보여주었습니다. (나는 "자동화"를 의미한다는 점에 유의하십시오. 이러한 디지털 도구는 수동 거래에서 우위를 제공하여 수동 거래를 위한 더 나은 도구를 제공합니다)
이 도전에는 적절한 대답이 없었습니다. 실험을 반복해 보았습니다. JMA의 교차와 단순 이동 평균의 교차와 함께 무작위 전략을 사용했습니다. 최적화가 없는 SMA는 최적화 후에 JMA를 능가할 수 있었고 JMA는 우위를 가졌고 이것은 놀라운 일이 아닙니다(테스트에 Neuroshell을 사용했습니다).
아이디어는 다음과 같습니다. SMA는 통계 도구입니다. 글로벌 통계 솔루션을 추적하는 데 더 나은 도구입니다. JMA와 다른 디지털 필터는 교차라는 동일한 전략을 사용하여 글로벌 솔루션을 거의 추적할 수 없습니다.
오히려 그들은 시장의 지역적 특성을 더 잘 관찰합니다. 그리고 그들은 최적화를 위한 더 나은 도구입니다.
내가 틀릴 수 있습니다 결과를 반복하십시오. 나는 SMA 대 JJMA의 교차에 대한 간단한 테스트를 수행했습니다. SMA 전략의 대부분은 Metatrader의 최적화 매트릭스에 있는 커다란 녹색 섬이었습니다. 디지털 필터는 일부 피크를 제공했고 다른 모든 위치는 손실되었습니다.
이는 디지털 필터를 통계 도구와 같은 방식으로 사용할 수 없다는 결론으로 이어집니다. 그들은 다르고 더 낫지 않고 다릅니다. 이번에는 JJMA와 함께 Metatrader를 사용했는데, Neuroshell이 다른 결과와 비교하여 최적화 결과가 어떤 것인지에 대한 단서를 제공하지 않기 때문입니다. 짧은 샘플에 대한 결과는 비슷했습니다. 샘플을 확장했을 때 결과는 JJMA에 재앙이었고 SMA는 여전히 통계적 우위를 유지했습니다.
반면에 디지털은 SMA 및 기타 유사한 기기가 매우 비효율적인 훨씬 더 복잡한 전략에서 큰 이점을 얻을 수 있고 사용할 수 있습니다. 디지털 필터를 유용하게 사용하려면 훨씬 더 복잡한 접근 방식이 필요합니다. SMA가 있는 전략을 JJMA로 옮기고 전 세계적으로 더 나아지기를 바랄 수는 없습니다. 디지털 필터에는 혁신적인 접근 방식이 필요합니다.
ASCtrend로 돌아가자. 우리는 오픈 소스 버전의 정지선이 낮은 SMA = 9와 높은 SMA = 18+위험 간의 간단한 SMA 교차를 기반으로 한다는 것을 알고 있습니다.
여기에서 무료로 찾을 수 있는 유전자 최적화 프로그램을 사용할 때 더 나은 결과를 제공하는 글로벌 솔루션을 테스트할 수 있습니다.
그 후 신호는 발진기 WPR을 기반으로 합니다. 이것이 트렌드 추종 전략의 본질 그 자체라고 보십니까? 이것은 XX 세기에 우리 아버지와 할아버지가 한 최고의 일입니다.
우리는 동일한 접근 방식을 적용할 수 있지만 우리 손에 있는 것을 사용하여 조금 더 최적화되도록 만들 수 있습니다.
좋아, 우리는 정지를 위해 유전자 옵티마이저가 있는 글로벌 솔루션을 찾아야 한다는 것을 알았다.
오실레이터를 기반으로 하는 신호는 선택할 수 있습니다.
우리는 또한 남성 글로벌 솔루션을 시도할 수 있습니다. 또는 로컬 솔루션을 만들 수 있습니다. 여기에서 테스트가 필요합니다.
로컬 솔루션의 경우 글로벌 솔루션과 같은 방향이 될 Signal의 최적화된 로컬 솔루션을 결합할 수 있습니다. 그래서 우리는 두 개의 독립적인 계산과 방법의 확률을 더할 수 있습니다. 이것이 우리의 수학적 한계입니다.
그래서 다시 반복하자:
ASCtrend stop의 이전 버전은 디지털 버전보다 열등하지 않습니다. 디지털 ASCTrend는 시장의 지역적 특성을 파악하는 데 더 좋습니다.
(일일 프레임을 사용할 때 우리가 최적화할 때 힌트를 주면 항상 단기 샘플을 최적화합니다. 일간 또는 주간 막대에 대한 장기 샘플이 좋지 않기 때문에 이것이 저에게는 쉽지만 사람들은 혼동을 일으키고 샘플은 통계적 개념이며 우리가 탐색하는 기간의 길이와 아무 관련이 없습니다.
따라서 매일 좋은 결과를 볼 때 시스템이 매일 수익성이 있다는 의미는 아닙니다. 그것은 단순히 우리가 결론을 도출하기 위해 약간의 샘플을 사용했다는 것을 의미하며 실제로는 아무 의미가 없을 수도 있습니다. 따라서 일일 차트의 경우 디지털 버전이 더 나을 수 있습니다. 시간별 차트의 경우 이제 샘플이 있고 통계적으로 의미 있는 결과를 찾을 수 있습니다.
Stop Astrend의 새로운 디지털 버전은 시장의 지역 특성에 가장 잘 최적화되어 있으며 다음과 같이 사용됩니다.
- Asctrend 신호의 단기 최적화에 대한 보완
- 신호 ASCTrend의 장기 최적화에 대한 보완으로
그런 식으로 우리는 시스템에 독립적인 도구를 추가하여 시스템의 가능성을 확장할 수 있습니다.
ASCtrend의 디지털 평활화는 소음 평활화 가능성을 높일 수 있습니다. 수익성이 있거나 없는 더 많은 옵션을 탐색할 수 있습니다.
정지선 ASCtrend에 대한 통계적 의미 있는 결과에 사용할 수 있는 전문가용 링크:
https://www.mql5.com/en/forum/general
낮은 SMA = 9 및 높은 SMA = 18+위험.
높은 SMA를 변경할 수 있으며 결과를 매우 빠르게 얻을 수 있습니다. 유전자 알고리즘은 잎사귀와 같아서 나무에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
또 다른 중요한 것. 지도는 영토가 아닙니다. 그들이 얼마나 강력한지 우리의 개념은 영토가 아니라 지도일 뿐입니다. 이것은 내가 지금은 들어가지 않을 또 다른 주제입니다.
우리 버전에서 Fast Moving은 항상 9임을 기억하십시오. 나는 이 개념의 타당성에 이의를 제기합니다.
Metarader의 유전자 최적화 프로그램을 사용하여 최적화 함정에 빠지지 않는 방법 을 볼 수 있습니다.
대신 jjma를 사용하도록 이 전문가를 수정했습니다. 내가 의미하는 바를 스스로 알게 될 것입니다. 죄송합니다. 지금 첨부하지 않겠습니다.
그래서
- 글로벌 솔루션을 찾는 SMA 버전을 사용합니다.
- 로컬 솔루션을 찾는 JJMA 버전을 사용합니다. jjma로 글로벌 솔루션을 찾는 방법을 찾으면 알려주십시오.
그리고 마지막으로 반드시 읽어야 할 기사:
최적화의 함정에 빠지지 않는 방법은 무엇입니까? - MQL4 기사
ASCTrend 및 추세 추종 전략 오늘
안녕하세요, 디지털 및 기타 스무딩 기능이 있는 새 버전의 ASCTrend가 있습니다. 이 기능은 시스템 자체의 특성을 크게 변경할 수 있습니다. 즉, 시스템에서 작은 것 하나라도 변경하면 전체 시스템 자체의 동작이 크게 변경됩니다.
이것은 나비 효과입니다. 디지털 필터 솔루션이 자동으로 더 좋아지기를 기대하지 마십시오.
사실 재미있습니다. ASCTtrend의 디지털 버전은 정지선의 속도를 높이고 더 민감하게 만듭니다.
ASCTrend 신호의 디지털 버전은 신호를 느리게 하여 많은 노이즈를 부드럽게 합니다.
디지털 ASCTrend 스톱은 통계적으로 강력한 품질을 잃어버렸고 현지 시장 상황을 추적할 수 있는 가능성을 얻었습니다.
디지털 ASCTrend 신호는 많은 노이즈를 제거할 수 있기 때문에 통계적 솔루션을 더 많이 찾을 수 있습니다.
FRASMA가 포함된 Fractal ASCTrend는 통계적으로 건전한 솔루션과 시장의 지역적 특성을 추적하는 것 사이의 절충안입니다.
좋은 시스템을 성배 시스템으로 바꾸는 유리크 필터를 안에 넣었다고 해서 기대하지 마세요. 그 반대도 사실일 수 있습니다.
그래서 기본으로 돌아가자.
이 시스템 ASCtrend가 작동하는 이유는 무엇입니까?
기본적으로 이 시스템은 기본적으로 트렌드를 따르는 시스템입니다. 이 포럼의 연구 개발팀에서는 단기적으로 어떻게 사용할 것인지 새로운 아이디어를 얻었습니다. 이것은 추가 필터를 추가하여 가능했습니다.
ASCTrend 시스템은 추세 추종 시스템이기 때문에 작동하고 추세 추종 시스템은 정상적으로 작동하며 건전한 시스템입니다(이익/위험 비율이 50% 미만이고 잘못된 신호가 많은 것이 특징입니다). 추세 추종 개념이 작동하지 않는다면 우리는 시장의 미래에 대해 많은 질문을 할 수 있습니다.
반대로 개념을 따르는 추세는 점점 더 잘 작동하고 시장은 점점 더 변동성이 커졌습니다.
유로를 보지만 주간 그래프에서 보십시오. 어디로 갈지, 얼마나 걸릴지 정말 예측할 수 없게 되었습니다. 9월의 최근 유로화 추세는 놀랍고 빠르게 움직입니다. 이는 정치인들이 통화의 급격한 환율 변화로 인해 발생할 수 있는 역효과에 대한 대응으로 거시 정책과 경제를 조정할 수 없기 때문에 정말 불편하게 만듭니다. 거시적 수준에서 그들의 작업은 정말 어려워졌습니다. 그들의 통제는 매우 비싸고 그들이 Forex 시장에 직접 간섭하려고 하는 경우 불확실합니다. 최근에 무슨 일이 일어났는지 보십시오. 나는 시장에서 기계의 부상에 근거한 이론을 가지고 있습니다. 기본적으로 이것은 대부분의 아시모프 로봇 이야기의 연속성인 로봇 심리학입니다.
그들은 변동성을 두려워하지만 장중 변동성은 두려워하지 않습니다. 그들은 강력한 단기 추세(6개월 정도)를 정말로 두려워합니다. 그 강력한 흐름은 그들로 하여금 그것에 적응하도록 강요하고 일단 적응하면 흐름이 역전되어 거시적 정책에 다시 적응해야 합니다.
최적화된 디지털 Asctrend 대 일반
여기에 유전자 최적화 과정 후 결과를 게시합니다.
단순 SMA 결과와 JJMA 결과 사이에 분명한 차이가 있음을 알 수 있습니다.
사실 모든 SMA 결과는 긍정적이고 녹색이며 좋은 JJMA 결과가 몇 개 있습니다.
이것은 단순한 교차 전략입니다. 2010년 11월 11일부터 2010년 10월 11일까지 15m의 매우 짧은 기간 동안. 시간 프레임.
나는 SMA가 통계적 건전한 결과를 더 잘 추적하고 JJMA가 국부적으로 최적화된 결과를 찾는 데 능숙하다는 이전 게시물에서 만든 가설에 이의를 제기할 수 있습니다.
반대 가설은 JJMA가 가능성의 더 큰 샘플을 탐색하고 진행 중인 상황에 대한 더 나은 그림을 제공한다는 것입니다.
진실은 어디에 있습니까?
낮은 MA 제한이 없는 ASCTrend
여기있어.
JJMA 크로스오버 전문가 및 AsctrendStop의 다른 버전
여기에 ASCTrend sig의 새 버전을 첨부합니다. 이번에는 낮은 기간이 9인 원래 설정에서 해제합니다. 원하는 기간을 설정할 수 있습니다. 느린 기간을 계산해야 하는 힌트입니다.
높은 기간 = 18 + 위험
따라서 유전자 최적화 프로그램의 결과로 위험을 수동으로 계산해야 합니다.
위험 = 높은 기간 - 18; LOL 기초 수학
JJMA가 있는 Universal MA 버전을 첨부합니다.
유전자 필터 최적화로 디지털 ASCTrend 정지가 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다. 여기서 우리는 간단한 정지 및 역전 전략 을 사용합니다. 유전자 최적화 프로그램은 장기간 필터가 필요한 솔루션 세트를 발견했습니다.
결과가 정말 마음에 들지 않습니다. 명백한 패턴이 나타나지 않고 솔루션이 처음에는 명확하고 큰 녹색 섬이 누락되지 않고 무작위로 분포된 것처럼 보입니다.
그러나 결론을 자세히 살펴보십시오. 낮은 평균 기간 9의 집합은 높은 기간 24에서 31까지의 결과 집합을 제공합니다. 그래도 낮은 기간 9가 가장 좋습니다.
부인 성명:
여러분 저는 프로그래머가 아닙니다. 저는 코드를 거의 이해할 수 없습니다. 방금 코드의 일부 기본 기능을 교체했습니다.
안녕하세요 다음 변경 사항을 추가했습니다.
발진기의 한계를 자유롭게 선택할 수 있는 디지털 ACTtrendsig.
과매수 수준은 66입니다.
과매도 수준은 33입니다.
왜 이것이 우리가 원하는 것으로 변경하도록 합니까?
높은 수준 66+위험;
낮은 수준 33 - 위험
다른 설정을 사용하고 싶을 수도 있습니다. 왜 수준으로 제한해야 할까요?
또 다른 변화는 리스크를 바꾸는 방식이다.
원래:
값10=3+위험*2;
값 11=값10
나는 그것을 바꿨다
값10=4+위험;
WPR 기간은 value11=value10과 같습니다.
사실 우리는 디지털 필터 를 사용할 것입니다. WPR 기간을 원활하게 변경하여 더 많은 옵션을 탐색할 수 있습니다.
그리고 레벨을 변경하면 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 이것은 나비 효과입니다. 당신은 작은 것을 바꾸지만 결과는 큽니다.
이게 더 낫다고 할 수는 없고, 다르다.
ASCTrend New Digital
안녕 여러분,
나는 디지털 모드를 다시 테스트하고 있었고 나는 정말로 만족하지 못했습니다.
그 이유는 크로스오버 전략이 디지털 필터 에 대해 그다지 좋은 전략이 아니기 때문입니다. 나는 코더가 아니기 때문에 간단한 것을 원했습니다.
그래서 나는 jjma의 색상 코드 버전이 매우 섹시해 보인다는 것을 기억합니다. 색상 변경이 잘 작동하는데 왜 크로스오버가 필요할까요?
그러다 쉬운 생각이 들었다. 설정을 변경했습니다. 나는 두 개의 교차가 아닌 하나의 필터를 원했습니다. 따라서 임시 해결책은 필터의 설정을 사용하고 그 자체와 교차하지만 한 막대를 이동하는 것입니다. 시각적으로 의미가 있으며 해당 모드에 대한 통계적 사운드 솔루션을 찾을 수 있다고 확신합니다. 기억하시겠지만 저는 jjma 크로스오버 시스템의 건전한 통계적 솔루션을 찾을 수 없었습니다.
OK 이 정도면 충분하다고 생각합니다. 직접 보세요.
다른 예시
실제로 아이디어는 신호를 생성하기 위해 디지털 필터의 교차가 필요하지 않다는 것입니다. 이 아이디어는 우리에게 도움이 되지 않습니다. 길이와 위상 두 매개변수 를 최적화해야 합니다. 하나의 디지털 필터가 더 좋고 일관된 결과를 제공한다고 생각합니다. 시각적으로 필터의 색상 코딩입니다. 필터의 크로스 오버보다 낫습니다. 모든 것을 테스트해야 하지만 실제로 이 모드를 사용하면 더 좋고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 디지털 필터 문자와 더 일관되기 때문입니다. 더 일관된 정류장이 있습니다. 일반 모드가 나쁘다는 것은 아니지만 이것은 다릅니다.
나는 크로스 오버와 새로운 디지털 모드를 기반으로 한 일반 jjma의 예를 제공합니다.
나는 26의 jma를 사용합니다. 일반 모드는 느린 필터와 동일한 스무딩을 갖습니다.
그레이트 시스템
모든 R&D에 감사드립니다. 나는 큰 관심을 가지고 이 시스템을 따르고 있습니다. 나는 EUR/USD를 앞으로 테스트하여 아주 좋은 결과를 얻었습니다.
고맙습니다!