그러나 이것을 할 시간이 없습니다-가정은 배처럼 흔들리고 연구를 중단하고 즉시 현금 가방을 보충하기 시작할 것을 요구합니다 :)))
지금은 엉뚱한 글을 써도 되지만, 님의 글을 찬찬히 읽으며 떠오른 것들을 여기에 쏟아내지 않을 수 없습니다.
1. 정의상 비마코비안 과정이란 무엇입니까? 그것은 진화가 과거 에 의존 하는 과정이다. 내가 이해하는 한, 귀하의 연구에 따르면 가격 시리즈는 비마코비안 과정입니다. 이 곳에서 모든 기술자들은 할렐루야를 외쳐야 할 것 같습니다! Charles Dow와 고대 일본인부터 Larry Williams와 Gerchik에 이르기까지 모두! 이렇게 함으로써 당신은 기술적 분석의 기회 를 주었고, 중요한 것은 수학의 관점에서 그것을 주었기 때문입니다!!! 이전에 그들은 모두 "역사는 반복된다", tra-la-la, "추세", 앞뒤로 가정에 의존했습니다. 그러나 이제 귀하의 연구 에 따르면 과거의 시장에 대한 미래의 시장 의존도가 어느 정도 있습니다 . 따라서 예측할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 예측하는 것이 합리적 일 수 있습니다 . 현대 시장의 가격 시리즈가 비마코비안 과정이라는 것을 어느 정도 엄격하게 증명할 수만 있다면 이것만으로도 기사 에 대한 충분한 자료입니다.
글쎄, 네, 나는 이제 "기적의 분야에서 5 금"에 대해서만 생각하기 때문에 그러한 기사가 없다는 것을 이해합니다 ... :)
2. 그러한 발견을 한 후 수십억 달러를 벌기 위해 어떻게 노력합니까? 역설적!!! 비 마르코프 프로세스를 마르코프 프로세스로 바꾸는 트릭을 생각해 냈습니다! 즉 , 과거로부터 독립! 그러나 "당신의 수학"이 적용 가능한 것은 당신에게 잘 알려진 수학 장치입니다. 왜 안 돼? 할 수 있다!
"기하급수적인 시간-가격 척도에서 지지선/저항선 뒤에 있는 대부분의 진입점은 복귀를 의미합니다. 그러나 100%의 20%에서 이 선의 교차점은 음, 추세는 시대와 같으며 프로세스의 기억을 완전히 "파괴"할 수 없다는 신호입니다.
거래의 언어로 , 내가 당신을 올바르게 이해했다면 이것은 다음과 같이 번역됩니다. 당신은 역 추세 거래 전략을 세우려고 노력하고 있으며 테스트에 따르면 거래의 80%가 현재 수익성이 있습니다! 시원한! 진실! 거래의 20%에서는 예상치 못한 추세에 따라 움직입니다. 이것은 역추세 전략의 꽤 예상되는 행동입니다! 그렇다면 접근 방식이 논리적으로 보입니다! 결국 모든 것을 마르코프 프로세스로 축소 하면 과거와의 연결이 사라졌습니다 ! 그래서 더 이상 움직임을 예측할 수 없습니다! 무작위 과정에서 무엇을 예측할 수 있습니까? 그러나 이 무작위 프로세스의 특성을 계산할 수 있습니다. 우선, 흥미로운 수준을 끌어낼 수 있는 수학적 기대값과 분포의 모양이 중요 합니다.
3. 이전에 이 방대한 주제의 어딘가에서 "우리는 배포의 뚱뚱한 꼬리로 돈을 벌 것이다"라고 읽었고 솔직히 말해서 나는 이것을 "검은 백조"의 변종으로 이해했습니다. 이제 나는 귀하의 전략에 대한 뚱뚱한 꼬리가 충분한 수의 거래만을 의미한다는 것을 이해합니다. 거래가 적다면 거래가 거의 없을 것입니다. 그리고 목표는 항상 수학적 기대입니다. 내가 당신의 생각을 올바르게 이해 했습니까???
그건 그렇고, 나는 이미 시장 가격 시리즈의 분포가 실제로 뚱뚱한 꼬리를 가지고 있음을 보여주는 연구를 두 번 이상 읽었습니다. 확실히 정규 분포보다 훨씬 두껍습니다. 또한 오랜 기간 동안 신뢰할 수 있는 의견에 따르면 외환 시장은 70%의 시간 동안 변동이 없고 30%는 추세입니다. 어, 누군가가 이 진술을 통계적으로 계산과 함께 설명할 것입니다 ...
4 나는 왜 당신이 "이 선들의 교차점이, 음, 추세의 중간을 의미하며, 이는 단지 프로세스 메모리를 완전히 "파괴"하는 것이 불가능하다는 신호일 뿐이라고 생각하는지 이해하지 못합니다.
왜 추세가 시작된 경우 "프로세스 메모리 "에서 온 것입니까? 추세가 어디로 가고 있는지 생각해 봅시다. 또는 분포 의 꼬리 에서 평균으로의 회귀를 입력한 지점보다 더 멀리 떨어져 있습니다. 이것은 실제로 추세가 아니라 단지 변칙적인 편차입니다. 어느 쪽 추세 가 다른 가격 위치 로의 분포 종과 함께 평균의 완전한 이동으로 이어집니다. 이것은 실제로 추세이며 이것은 시장의 자연스러운 행동입니다. 변형이 프로세스의 "기억"을 깨면 추세가 사라질 것이라고 생각합니까????
무작위성 관리. 이 임의의 무작위 세계.
읽을 다른 것을 추천할 수 있습니까?
그는 또한 86 년의 "우연히"라는 책을 가지고 있습니다. 최신, x 얼마나 다른지
그는 또한 86 년의 "우연히"라는 책을 가지고 있습니다. 최신, x 얼마나 다른지
감사합니다, Maxim, 저에게 PM을 보내주시겠습니까?
레나, 잠깐!!!!!! 성배 주세요!!!!!!!!! :))))))))))))
Alexander, 당신의 성배는 허풍입니다, 나는 이것을 반복하는 것에 지쳤습니다.
신호 + 물리적 및 수학적 정당화의 형태로 귀하의 것을 배치하십시오. 기꺼이 구독하겠습니다.
반대로 전략에 물리적인 의미가 없다면 개인적으로 아무리 수익성이 좋아도 어떤 시그널에도 자신이 없다고 말하는 것도 지겹습니다. 나는 아름다운 그림에만 구독하지 않을 것입니다. 내가 틀렸어?
감사합니다, Maxim, 저에게 PM을 보내주시겠습니까?
버렸어요
버렸어요
대단히 감사합니다!))) 오후에 감사를 드릴 수 없으며 메시지가 전송되지 않습니다.
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반대로 전략에 물리적인 의미가 없다면 개인적으로 아무리 수익성이 좋아도 어떤 시그널에도 자신이 없다고 말하는 것도 지겹습니다. 나는 아름다운 그림에만 구독하지 않을 것입니다. 내가 틀렸어?
농담하는거야?
여기 돈이 있습니다!
통계 및 기타 휴리스틱 추측 게임은 적합하지 않습니다.
금융과 신용, 경제는 조금, 정치!
글쎄, 이해 - DC의 경우 모든 센트가 중요하고 그는 그것을 쉽게 포기하지 않을 것입니다. 그는 그를 함정으로 유인 할 수 있지만 주머니를 구멍으로 청소하기 위해서만입니다.대단히 감사합니다!))) 오후에 감사를 드릴 수 없으며 메시지가 전송되지 않습니다.
친구존만 저에게 글을 쓸 수 있습니다, 친구로 추가하면
다른 책이 나에게 추천되었습니다 - Sarah Boslaf "모두를 위한 통계", 그들은 그런 식으로 말하지 않습니다, 나는 아직 그것을 읽지 않았습니다
사실, 우리가 아무리 노력해도 비 Markov 프로세스를 Markov 프로세스로 완전히 변환하는 데 실패합니다. 그러나 기하급수적인 시간-가격 척도에서 지지선/저항선을 넘어선 대부분의 진입점은 평균 회귀를 의미합니다.
그러나 제 경우에는 100% 중 20%에서 이 선의 교차점을 의미합니다. 음, 추세의 중간이라고 합시다. 이는 프로세스 메모리를 완전히 "파괴"할 수 없다는 신호일 뿐입니다.
결과를 개선하려면 추가 매개변수가 필요합니다.
앞서 말했듯이 지금은 왜도 계수를 사용합니다. 하지만 ... 그렇지 않습니다! 설마!
나는 이 매개변수가 네겐트로피 계수 https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy 라고 절대적으로 확신합니다. 무작위 프로세스에서 비무작위 프로세스의 편차 측정.
그러나 이것을 할 시간이 없습니다-가정은 배처럼 흔들리고 연구를 중단하고 즉시 현금 가방을 보충하기 시작할 것을 요구합니다 :)))
지금은 엉뚱한 글을 써도 되지만, 님의 글을 찬찬히 읽으며 떠오른 것들을 여기에 쏟아내지 않을 수 없습니다.
1. 정의상 비마코비안 과정이란 무엇입니까? 그것은 진화가 과거 에 의존 하는 과정이다. 내가 이해하는 한, 귀하의 연구에 따르면 가격 시리즈는 비마코비안 과정입니다. 이 곳에서 모든 기술자들은 할렐루야를 외쳐야 할 것 같습니다! Charles Dow와 고대 일본인부터 Larry Williams와 Gerchik에 이르기까지 모두! 이렇게 함으로써 당신은 기술적 분석의 기회 를 주었고, 중요한 것은 수학의 관점에서 그것을 주었기 때문입니다!!! 이전에 그들은 모두 "역사는 반복된다", tra-la-la, "추세", 앞뒤로 가정에 의존했습니다. 그러나 이제 귀하의 연구 에 따르면 과거의 시장에 대한 미래의 시장 의존도가 어느 정도 있습니다 . 따라서 예측할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 예측하는 것이 합리적 일 수 있습니다 . 현대 시장의 가격 시리즈가 비마코비안 과정이라는 것을 어느 정도 엄격하게 증명할 수만 있다면 이것만으로도 기사 에 대한 충분한 자료입니다.
글쎄, 네, 나는 이제 "기적의 분야에서 5 금"에 대해서만 생각하기 때문에 그러한 기사가 없다는 것을 이해합니다 ... :)
2. 그러한 발견을 한 후 수십억 달러를 벌기 위해 어떻게 노력합니까? 역설적!!! 비 마르코프 프로세스를 마르코프 프로세스로 바꾸는 트릭을 생각해 냈습니다! 즉 , 과거로부터 독립! 그러나 "당신의 수학"이 적용 가능한 것은 당신에게 잘 알려진 수학 장치입니다. 왜 안 돼? 할 수 있다!
"기하급수적인 시간-가격 척도에서 지지선/저항선 뒤에 있는 대부분의 진입점은 복귀를 의미합니다. 그러나 100%의 20%에서 이 선의 교차점은 음, 추세는 시대와 같으며 프로세스의 기억을 완전히 "파괴"할 수 없다는 신호입니다.
거래의 언어로 , 내가 당신을 올바르게 이해했다면 이것은 다음과 같이 번역됩니다. 당신은 역 추세 거래 전략을 세우려고 노력하고 있으며 테스트에 따르면 거래의 80%가 현재 수익성이 있습니다! 시원한! 진실! 거래의 20%에서는 예상치 못한 추세에 따라 움직입니다. 이것은 역추세 전략의 꽤 예상되는 행동입니다! 그렇다면 접근 방식이 논리적으로 보입니다! 결국 모든 것을 마르코프 프로세스로 축소 하면 과거와의 연결이 사라졌습니다 ! 그래서 더 이상 움직임을 예측할 수 없습니다! 무작위 과정에서 무엇을 예측할 수 있습니까? 그러나 이 무작위 프로세스의 특성을 계산할 수 있습니다. 우선, 흥미로운 수준을 끌어낼 수 있는 수학적 기대값과 분포의 모양 이 중요 합니다.
3. 이전에 이 방대한 주제의 어딘가에서 "우리는 배포의 뚱뚱한 꼬리로 돈을 벌 것이다"라고 읽었고 솔직히 말해서 나는 이것을 "검은 백조"의 변종으로 이해했습니다. 이제 나는 귀하의 전략에 대한 뚱뚱한 꼬리가 충분한 수의 거래만을 의미한다는 것을 이해합니다. 거래가 적다면 거래가 거의 없을 것입니다. 그리고 목표는 항상 수학적 기대입니다. 내가 당신의 생각을 올바르게 이해 했습니까???
그건 그렇고, 나는 이미 시장 가격 시리즈의 분포가 실제로 뚱뚱한 꼬리를 가지고 있음을 보여주는 연구를 두 번 이상 읽었습니다. 확실히 정규 분포보다 훨씬 두껍습니다. 또한 오랜 기간 동안 신뢰할 수 있는 의견에 따르면 외환 시장은 70%의 시간 동안 변동이 없고 30%는 추세입니다. 어, 누군가가 이 진술을 통계적으로 계산과 함께 설명할 것입니다 ...
4 나는 왜 당신이 "이 선들의 교차점이, 음, 추세의 중간을 의미하며, 이는 단지 프로세스 메모리를 완전히 "파괴"하는 것이 불가능하다는 신호일 뿐이라고 생각하는지 이해하지 못합니다.
왜 추세가 시작된 경우 "프로세스 메모리 "에서 온 것입니까? 추세가 어디로 가고 있는지 생각해 봅시다. 또는 분포 의 꼬리 에서 평균으로의 회귀를 입력한 지점보다 더 멀리 떨어져 있습니다. 이것은 실제로 추세가 아니라 단지 변칙적인 편차입니다. 어느 쪽 추세 가 다른 가격 위치 로의 분포 종과 함께 평균의 완전한 이동으로 이어집니다. 이것은 실제로 추세이며 이것은 시장의 자연스러운 행동입니다. 변형이 프로세스의 "기억"을 깨면 추세가 사라질 것이라고 생각합니까????
친구존만 저에게 글을 쓸 수 있습니다, 친구로 추가하면
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던져, 맥심, 식욕이 있습니다!))) 당신을 추가했습니다)))