QC를 찾는 방법은 파란색으로 표시되어 있습니다(나는 그것에 대해 반대하지 않습니다). 자세히 보면 사전 로그가 없는 VR 중 하나의 반전이 QC의 절대값을 변경한다는 것을 알 수 있습니다. 차이가 약한 것 같으면 EURUSD를 GBPUSD로 사용하지 말고 가격 BP에 대한 다른 옵션을 사용하십시오...
Mathemat : 나에게 설명해줘, 무딘, 왜 | 품질 관리 | 시리즈의 역전에서 불변이어야 합니다.
당연한걸 설명하기가 어렵네요. 나는 다음과 같이 시도할 것이다:
USD를 기준으로 EUR와 JPY 간의 선형 관계를 정의해야 한다고 가정해 보겠습니다. 분명히, 이 연결은 EUR 및 JPY가 있는 BP를 사용할 수 있는지 여부에 의존하지 않습니다. 예를 들어 EURUSD를 USDJPY로, USDEUR을 USDJPY로, EURUSD를 JPYUSD로 취하는 경우 EUR와 JPY(USD 기준) 간의 관계는 항상 명확합니다.
선형 관계는 사전 로그 VR을 사용하여 QC를 특성화합니다. 원인 예:
EURUSD와 USDJPY를 사용했습니다. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). 이 표현을 기억합시다.
USDEUR와 USDJPY를 사용했습니다. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
우리는 EURUSD와 JPYUSD를 취했습니다. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
가장 중요한 것은 USD에 상대적인 EUR와 JPY 간의 관계가 사용 가능한 BP에 어떤 식으로든 의존하지 않는다는 것입니다(관계 의 절대 가치 는 변경되지 않음). Mathemat 에 BP EURUSD와 USDJPY가 있고 정수 - EURUSD와 JPYUSD가 있다면 이상할 것입니다. 그리고 둘 다 USD에 대한 EUR와 JPY의 관계가 다르다고 주장했습니다...
QC를 찾는 방법은 파란색으로 표시되어 있습니다(나는 그것에 대해 반대하지 않습니다). 자세히 보면 사전 로그가 없는 VR 중 하나의 반전이 QC의 절대값을 변경한다는 것을 알 수 있습니다. 차이가 약한 것 같으면 EURUSD를 GBPUSD로 사용하지 말고 가격 BP에 대한 다른 옵션을 사용하십시오...
멋진 공식, 그리고 가장 중요한 것은 정확합니다. 그러나 Forex에서 VR에 적용할 수 있다는 증거는 어디에 있습니까? EURUSD 히스토그램. 공식은 빨간색 선에 있지만 현실은 완전히 다릅니다.
사람들,하지만 복소수의 상관 관계를 계산하는 방법? 모든 피어슨 상관관계 계산(예를 들어)을 어리석게도 복잡한 영역으로 옮기면 의미 있는 것이 나올까?
이 주제에 대해 인터넷에서 지금 뒤적입니다. 일반적으로 복잡한 변수에 대한 상관 관계 계산은 상당히 적용 가능합니다.
나는 오랫동안 이 주제에 대해 이리저리 돌아다녔습니다.
여기에 DSP 전문가가 있습니까?
복잡한 변수의 계량 경제학에서 상관 분석
복잡한 변수의 계량 경제학에서 상관 분석
예를 들어, 1. 당신 은 ..당신은 나에게 명확하지 않은 공식 을 사용합니다 . 2. 상관 계수를 계산하기 위해 (아래는 corr2 함수입니다).
...
2. 명확하지 않은 것이 있다면 이는 개인의 문제입니다.
1. 여기 보고 사과하세요.
1. 여기 보고 사과하세요.
좋아 보였다. 당신은 게으른 것 같습니다:
QC를 찾는 방법은 파란색으로 표시되어 있습니다(나는 그것에 대해 반대하지 않습니다). 자세히 보면 사전 로그가 없는 VR 중 하나의 반전이 QC의 절대값을 변경한다는 것을 알 수 있습니다. 차이가 약한 것 같으면 EURUSD를 GBPUSD로 사용하지 말고 가격 BP에 대한 다른 옵션을 사용하십시오...
나에게 설명해줘, 무딘, 왜 | 품질 관리 | 시리즈의 역전에서 불변이어야 합니다.
당연한걸 설명하기가 어렵네요. 나는 다음과 같이 시도할 것이다:
USD를 기준으로 EUR와 JPY 간의 선형 관계를 정의해야 한다고 가정해 보겠습니다. 분명히, 이 연결은 EUR 및 JPY가 있는 BP를 사용할 수 있는지 여부에 의존하지 않습니다. 예를 들어 EURUSD를 USDJPY로, USDEUR을 USDJPY로, EURUSD를 JPYUSD로 취하는 경우 EUR와 JPY(USD 기준) 간의 관계는 항상 명확합니다.
선형 관계는 사전 로그 VR을 사용하여 QC를 특성화합니다. 원인 예:
가장 중요한 것은 USD에 상대적인 EUR와 JPY 간의 관계가 사용 가능한 BP에 어떤 식으로든 의존하지 않는다는 것입니다(관계 의 절대 가치 는 변경되지 않음). Mathemat 에 BP EURUSD와 USDJPY가 있고 정수 - EURUSD와 JPYUSD가 있다면 이상할 것입니다. 그리고 둘 다 USD에 대한 EUR와 JPY의 관계가 다르다고 주장했습니다...
...
summ(X)*summ(Y)가 있는 알고리즘을 피하십시오. 결과가 다른 이유는 https://www.mql5.com/en/forum/107017/page5 입니다. 공식 자체는 정확하지만 반올림 오류로 인해 이 효과가 발생합니다.
좋아 보였다. 당신은 게으른 것 같습니다:
QC를 찾는 방법은 파란색으로 표시되어 있습니다(나는 그것에 대해 반대하지 않습니다). 자세히 보면 사전 로그가 없는 VR 중 하나의 반전이 QC의 절대값을 변경한다는 것을 알 수 있습니다. 차이가 약한 것 같으면 EURUSD를 GBPUSD로 사용하지 말고 가격 BP에 대한 다른 옵션을 사용하십시오...
멋진 공식, 그리고 가장 중요한 것은 정확합니다. 그러나 Forex에서 VR에 적용할 수 있다는 증거는 어디에 있습니까? EURUSD 히스토그램. 공식은 빨간색 선에 있지만 현실은 완전히 다릅니다.