Oracle VirtualBox를 사용하여 작업 중인 컴퓨터에 이전 버전의 Windows를 설치할 수 있고 이미 matcad를 설치할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 모든 것이 설정 및 사용이 간단합니다. 심리스 모드 사용을 권장합니다. 가상 머신을 시작한 후 "L"과 함께 호스트 키(보통 오른쪽 컨트롤 키)를 누르면 편리합니다.
2. 우리는 단락 1에서 취한 것에서 왼쪽(또는 오른쪽으로) 1 bar만큼 이동한 역사 부분을 취하면 확률 분포가 극도로 미미하게 변할 것이라는 매우 현실적인 가정을 합니다.
막대의 경우 포함된 눈금 수에 따라 다릅니다. 나는 이 모든 것이 어떻게 평균화되는지 등을 잘 이해하지 못했지만 m15 막대는 변동성(각각 증분)에서 안정적인 일중 변화가 있다는 사실 때문에 오류가 발생할 수 있습니다. 여기서 더 자세히 분석해야합니다. 어쩌면 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다.
예를 들어 여기에서 유사한 연구를 수행합니다. 예를 들어 증분 모듈로 m15 및 h1의 평균 길이를 측정합니다. SB의 경우 아인슈타인의 공식에 따르면 몸 h1의 평균 길이는 2배가 될 것이며 실제로는 기간에 따라 상당한 편차가 있습니다. 그러나 여기서도 변동성의 체계적인 차이가 없는 증분을 분석할 필요가 있습니다. 예를 들어, 개별적으로 각 시간에 대한 평균을 하거나 일일 기간 이상을 취합니다.
alsu : 그러나 나는 미분에 대해 논할 것입니다. 각 미분 연산은 다항식으로 제시되는 경우 종속성의 한 차수를 무효화합니다.
가장 깊은 망상. 당신의 지표에 대한 나의 의심은 직관적이고 틀렸습니다. 지표는 정확할 가능성이 높지만 그 사용은 방법론적으로 올바르지 않습니다.
지표(AKF BP)는 무엇을 보여줍니까? VR에 종속성이 있다는 것입니다. 죄송하지만 이것은 평범한 것입니다. 추세의 존재를 부정하는 사람은 아무도 없으므로 수학 없이도 알 수 있습니다. 더욱이 수학적 통계학적 방법으로 VR의 규칙적인 구성요소를 조사하는 것은 옳지 않다. 귀하의 게시물은 소프트웨어 패키지를 고수해야 할 필요성을 다시 한 번 확신시켰습니다. 이렇게 하면 방법론적 오류를 피할 수 있습니다. 우리의 경우 수학의 육안으로 볼 수 없는 것을 VR에서 보고 싶다면 규칙적인 구성 요소(트렌드 및 순환 구성 요소)를 제외해야 합니다.
우리는 무엇을 보고 싶어? 우리는 과거 데이터를 분석할 수 있을 뿐만 아니라 미래를 예측할 수 있는 모델의 매개변수를 보고 싶습니다. 이를 위해 차이의 ACF, 차이의 차이 등을 구성합니다. 예를 들어, ARPSS 모델을 식별할 때 우리는 처음에 두 가지 가능한 대답을 얻습니다. 모델을 식별할 수 있고 모델을 식별할 수 없습니다. 이미 그러한 결과는 차이를 둘 가치가 있고, 정보의 손실에 대한 귀하의 추론은 근거가 없다는 점에 동의해 주시기 바랍니다. 우리는 이미 확립된 사실(추세)을 고려 대상에서 제외하고 초기에 존재하는 정보를 얻으려고 노력하고 있기 때문입니다. 전혀 보이지 않습니다.
가장 깊은 망상. 당신의 지표에 대한 나의 의심은 직관적이고 틀렸습니다. 지표는 정확할 가능성이 높지만 그 사용은 방법론적으로 올바르지 않습니다.
당신의 지표(AKF BP)는 무엇을 보여줍니까? VR에 종속성이 있다는 것입니다. 죄송하지만 이것은 평범한 것입니다. 추세의 존재를 부정하는 사람은 아무도 없으므로 수학 없이도 알 수 있습니다. 더욱이 수학적 통계학적 방법으로 VR의 규칙적인 구성요소를 조사하는 것은 옳지 않다. 귀하의 게시물은 소프트웨어 패키지를 고수해야 할 필요성을 다시 한 번 확신시켰습니다. 이렇게 하면 방법론적 오류를 피할 수 있습니다. 우리의 경우 수학의 육안으로 볼 수 없는 것을 VR에서 보고 싶다면 규칙적인 구성 요소(트렌드 및 순환 구성 요소)를 제외해야 합니다.
우리는 무엇을 보고 싶어? 우리는 과거 데이터를 분석할 수 있을 뿐만 아니라 미래를 예측할 수 있는 모델의 매개변수를 보고 싶습니다. 이를 위해 차이의 ACF, 차이의 차이 등을 구성합니다. 예를 들어, ARPSS 모델을 식별할 때 우리는 처음에 두 가지 가능한 대답을 얻습니다. 모델을 식별할 수 있고 모델을 식별할 수 없습니다. 이미 그러한 결과는 차이를 둘 가치가 있고, 정보의 손실에 대한 귀하의 추론은 근거가 없다는 점에 동의해 주시기 바랍니다. 우리는 이미 확립된 사실(추세)을 고려 대상에서 제외하고 초기에 존재하는 정보를 얻으려고 노력하고 있기 때문입니다. 전혀 보이지 않습니다.
귀하가 식별한 추세 및 주기적 구성 요소가 미래에 그렇게 간주될 권리가 있다고 생각하십니까?
내 페니를 넣을거야. 일반적인 증명은 하지 않고 간단한 실험을 보여드리겠습니다. 임의의 시간을 갖고 10분(우리는 M1에 있음)과 같이 증분 분포를 작성합니다. 그것은 완전히 대칭이 아니며 분석 기간 동안의 글로벌 추세의 영향입니다.
왼쪽 상단 모서리에 분포의 양수 및 음수 절반에 대한 적분이 주어지며 0.503 및 0.497과 같습니다.
이제 조건을 복잡하게 하고 이전 10분 동안의 조건에서만 증분을 취합니다. 가격 움직임은 부정적이었고 5포인트 이상이었습니다. 이 조건은 분포를 상당히 현저하게 변형시키는 것으로 나타났습니다. 더 이상 사진을 제공하지 않으며 적분은 0.5135 및 0.4865가 됩니다. 즉, 긍정적인 움직임의 가능성이 다소 높아졌습니다.
-5가 아니라 +5로 설정하면 0.4439와 0.5561을 얻게 되며, 이제 부정적인 움직임의 확률이 증가했습니다(훨씬 더 크게).
즉, 우리는 시장의 반환이라는 효과를 분명히 봅니다.
아아, 간단한 계산은 1 오래된 포인트의 스프레드가 이 효과를 완전히 없애는 것, 즉 수익을 내기에는 부적합하다는 것을 보여줍니다.
현재 가격 움직임 을 거시 경제 뉴스 또는 투기 추세의 파생물로 받아들이면 요인의 수와 복잡한 (매우 복잡한) 복잡성을 다음 형식으로 간단히 다시 계산하는 것이 좋습니다. 일부 뉴스를 다른 시장에 지속적으로 오버레이하고, 한 시장에서 세 번째 시장으로 메아리를 치고, 가격의 현재 위치에 영향을 미치는 어리석게도 셀 수 없을 정도로 많은 이벤트를 발생시킵니다. 통계를 "보존"하고 이러한 배경에 대해 (문자 그대로) 장기 시장 추세 패턴의 증거를 구축하는 것이 즐겁다면? 여기서 모든 것이 추가 희망적인 사고의 표준 접근 방식에 속합니다.
어떻게 서로 겹치는 수많은 요인을 고려하고 시장을 밀어붙일 수 있으며 이 모든 것에 대한 장기 계획을 세울 수 있습니까? ........... 어떻게? 무슨 증거를 말하는거야???
나는 이것을 이미 여기에 썼지만 나는 그것을 반복 할 것입니다 ........ 우리가 만드는 팬텀: "엘리엇 주의자"의 군대를 용서하십시오. 그러나 파도를 결정하는 기술, 수준에서 반등 및 소수점 이하 0.0000 (영)으로 심리적 수준을 통과하는 근본적인 기대에 대한 헌신은 군중 숭배에 지나지 않습니다. 이상한 생각. 그러나 이 예배의 대중적 특성으로 인해 기술적으로 이 모델이 발생합니다. 훌륭합니다. 그러나 이 모든 것이 커피 찌꺼기에 대한 점술과 어떻게 다릅니까? 그리고 이 경우, 또는 스케이팅의 역사적 흔적을 따라가는 암벽화에서 자신 있게 후행하는 지표가 어떻게 도움이 될까요?
나는 원시적인 가격 움직임이 위아래로 일어나는 모든 것을 평가합니다. 그리고 이것은 특히 이것이 절대적으로 반복되는 현상이기 때문에 나에게 충분합니다. 동일한 시작 조건에서 결과를 얻을 확률 (topicstarter에 대한 링크) 의 계산은 50/50 값으로 기간 동안 꾸준히 노력할 것입니다. 그리고 이 추세는 또한 절대적으로 체계적입니다.
과거의 사건(가격 변동)은 시각적인 표시가 있는 통계 데이터에 불과 하며, 현재의 가격 변동에 대한 역사와 연결된 이동 평균을 고려하고 싶지 않습니다 . 그런 관행에서 귀한 문양을 뽑아내는 것은 자기기만과 비슷하기 때문이다.
이 세상에서 무언가를 밀어붙이고 서로를 얽매는 수많은 요인들이 이 무언가를 수치스러울 정도로 안정화시키고 단순화합니다. 우리 몸에 있는 셀 수 없는 전자와 양성자는 몸이 안정적으로 존재하는 것을 방해하지 않습니다. 그러나 신은 금합니다. 양성자보다 전자가 더 많을 것이므로 즉시 신체의 존재가 중단됩니다.
더 복잡한 예. 태양의 빛은 모든 단계에서 셀 수 없이 많은 상호 작용(밀기)을 거치기 때문에 직선으로 우리에게 날아갑니다. 상호 작용이 없다면 태양의 빛이 모든 곳에서 우리에게 쏟아질 것입니다.
예외가없는 수많은 상호 작용은 완전한 제로 효과를 나타내며, 이는 계획의 구성을 원시적으로 줄이는 것입니다. 귀하의 몸은 건강하고 갑자기 분해되지 않으며 태양의 빛은 지구에 도달하기 전에 화성 주위를 날지 않습니다. .
아아, 서정적 인 "무수한 수의 요인"은 가격 움직임에 적용되지 않습니다. 기본 가격의 UP 및 DOWN은 매우 적은 수의 요인으로 인해 발생하며, 그렇지 않으면 가격이 최소한의 잠재력으로 투기적 수준으로 바로 이동하거나 즉시 차지합니다. 낮 동안의 거래로 인한 가격 변동은 비교적 적습니다. 가격 변동은 소수의 요인에 의해 설명됩니다. 모든 사람을 더 어렵게 만듭니다. 이해했나요? 거래가 셀 수 없이 많다면 우리 몸의 전하량이나 태양 빛에 대해 생각하지 않는 것과 같이 그 제로 효과를 무시하고 전혀 생각하지 않을 수 있습니다. 하지만 거래량이 많지 않아 조각사들의 기분 차이에 따라 가격이 오르락내리락하는데, 이는 개인의 기분 크기에 견줄 만하다. 시간이 지남에 따라 가격이 꾸준히 50/50으로 이동하는 감정 패턴을 구축하는 것은 어렵지 않지만 감정을 아는 것은 미래를 계획할 수 있는 능력을 제공합니다.
간단히 말해서 이 간단한 감정 모델은 다음을 설명할 수 있습니다.
1) 가격이 위아래로 움직이는 이유;
2) 가격이 50/50인 이유;
3) 기분을 알면 어떻게 수익을 낼 수 있는지.
나는 당신이 "무수한 요인"이나 이와 유사한 것으로 모델을 구축하고 있는지 의심합니다. 당신은 당신의 직감을 믿었을 가능성이 큽니다. 그러나 가격의 행동을 설명하는 모델이 있다고 상상해보십시오. 그리고 예를 들어 위의 모델에서 가격이 완전히 무작위적이라고 주장하려면 감정의 차이가 완전히 무작위적이며 어제의 지배적인 구매 욕구가 오늘의 구매 욕구에 영향을 미치지 않는다는 것을 보여야 합니다. 이렇게 하려면 약간의 작업을 수행하고 모델을 실제 시장과 동기화한 후 확인 응답을 받게 됩니다. 분위기는 완전히 무작위입니다. 아니면 안 됩니다.
모든 것이 보이는 것처럼 간단하지는 않습니다. 엘리엇 또는 이동 평균 은 가격에 대한 추가 기능일 뿐입니다. 자기기만이라고 비난하기 쉽습니다. 그들은 결과를 저글링합니다. 그 이유, 말하자면 가격 아래를 살펴보십시오.
불행히도 Win7 -64를 설치했는데 거기에 matcad를 설치할 수 없습니다. 버전 15가 이미 출시되었지만 이해가 되지 않습니다((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Oracle VirtualBox를 사용하여 작업 중인 컴퓨터에 이전 버전의 Windows를 설치할 수 있고 이미 matcad를 설치할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 모든 것이 설정 및 사용이 간단합니다. 심리스 모드 사용을 권장합니다. 가상 머신을 시작한 후 "L"과 함께 호스트 키(보통 오른쪽 컨트롤 키)를 누르면 편리합니다.
Z.Y. 이 공식의 출처를 알려주세요.
간격 [-2/sqrt(n); 2/제곱미터(n)]
궁금해서 어떻게 든 다르게 계산 한 것 같습니다. 필요한 경우 뒤적 거리고 찾을 수 있습니다.
기억이 안나서 찾아봐야겠네요. 어떤 기사에서 봤습니다.
2. 우리는 단락 1에서 취한 것에서 왼쪽(또는 오른쪽으로) 1 bar만큼 이동한 역사 부분을 취하면 확률 분포가 극도로 미미하게 변할 것이라는 매우 현실적인 가정을 합니다.
막대의 경우 포함된 눈금 수에 따라 다릅니다. 나는 이 모든 것이 어떻게 평균화되는지 등을 잘 이해하지 못했지만 m15 막대는 변동성(각각 증분)에서 안정적인 일중 변화가 있다는 사실 때문에 오류가 발생할 수 있습니다. 여기서 더 자세히 분석해야합니다. 어쩌면 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다.
예를 들어 여기에서 유사한 연구를 수행합니다. 예를 들어 증분 모듈로 m15 및 h1의 평균 길이를 측정합니다. SB의 경우 아인슈타인의 공식에 따르면 몸 h1의 평균 길이는 2배가 될 것이며 실제로는 기간에 따라 상당한 편차가 있습니다. 그러나 여기서도 변동성의 체계적인 차이가 없는 증분을 분석할 필요가 있습니다. 예를 들어, 개별적으로 각 시간에 대한 평균을 하거나 일일 기간 이상을 취합니다.
그러나 나는 미분에 대해 논할 것입니다. 각 미분 연산은 다항식으로 제시되는 경우 종속성의 한 차수를 무효화합니다.
가장 깊은 망상. 당신의 지표에 대한 나의 의심은 직관적이고 틀렸습니다. 지표는 정확할 가능성이 높지만 그 사용은 방법론적으로 올바르지 않습니다.
지표(AKF BP)는 무엇을 보여줍니까? VR에 종속성이 있다는 것입니다. 죄송하지만 이것은 평범한 것입니다. 추세의 존재를 부정하는 사람은 아무도 없으므로 수학 없이도 알 수 있습니다. 더욱이 수학적 통계학적 방법으로 VR의 규칙적인 구성요소를 조사하는 것은 옳지 않다. 귀하의 게시물은 소프트웨어 패키지를 고수해야 할 필요성을 다시 한 번 확신시켰습니다. 이렇게 하면 방법론적 오류를 피할 수 있습니다. 우리의 경우 수학의 육안으로 볼 수 없는 것을 VR에서 보고 싶다면 규칙적인 구성 요소(트렌드 및 순환 구성 요소)를 제외해야 합니다.
우리는 무엇을 보고 싶어? 우리는 과거 데이터를 분석할 수 있을 뿐만 아니라 미래를 예측할 수 있는 모델의 매개변수를 보고 싶습니다. 이를 위해 차이의 ACF, 차이의 차이 등을 구성합니다. 예를 들어, ARPSS 모델을 식별할 때 우리는 처음에 두 가지 가능한 대답을 얻습니다. 모델을 식별할 수 있고 모델을 식별할 수 없습니다. 이미 그러한 결과는 차이를 둘 가치가 있고, 정보의 손실에 대한 귀하의 추론은 근거가 없다는 점에 동의해 주시기 바랍니다. 우리는 이미 확립된 사실(추세)을 고려 대상에서 제외하고 초기에 존재하는 정보를 얻으려고 노력하고 있기 때문입니다. 전혀 보이지 않습니다.
이것은 진드기를 분석해야만 수행할 수 있으며 막대는 굴러가지 않습니다. 하지만 그건 내 생각일 뿐...
진드기에 대한 귀하의 의견을 처음 본 것은 아닙니다. 내 이해에 따르면 틱 통계는 기간 통계와 아무 관련이 없으며 각 기간에는 자체 통계가 있으며 다른 하나는 추론되지 않습니다. 통계가 아닌 분석 지표 수준에서 표시됩니다.
증거로 두 장의 사진을 제시합니다. 1 EURUSD30 - 7200 바. 다른 URUSD60 - 3600 바. 우리는 다른 푸리에 확장을 가지고 있습니다!
특히 가까운 시간을 가졌습니다.
가장 깊은 망상. 당신의 지표에 대한 나의 의심은 직관적이고 틀렸습니다. 지표는 정확할 가능성이 높지만 그 사용은 방법론적으로 올바르지 않습니다.
당신의 지표(AKF BP)는 무엇을 보여줍니까? VR에 종속성이 있다는 것입니다. 죄송하지만 이것은 평범한 것입니다. 추세의 존재를 부정하는 사람은 아무도 없으므로 수학 없이도 알 수 있습니다. 더욱이 수학적 통계학적 방법으로 VR의 규칙적인 구성요소를 조사하는 것은 옳지 않다. 귀하의 게시물은 소프트웨어 패키지를 고수해야 할 필요성을 다시 한 번 확신시켰습니다. 이렇게 하면 방법론적 오류를 피할 수 있습니다. 우리의 경우 수학의 육안으로 볼 수 없는 것을 VR에서 보고 싶다면 규칙적인 구성 요소(트렌드 및 순환 구성 요소)를 제외해야 합니다.
우리는 무엇을 보고 싶어? 우리는 과거 데이터를 분석할 수 있을 뿐만 아니라 미래를 예측할 수 있는 모델의 매개변수를 보고 싶습니다. 이를 위해 차이의 ACF, 차이의 차이 등을 구성합니다. 예를 들어, ARPSS 모델을 식별할 때 우리는 처음에 두 가지 가능한 대답을 얻습니다. 모델을 식별할 수 있고 모델을 식별할 수 없습니다. 이미 그러한 결과는 차이를 둘 가치가 있고, 정보의 손실에 대한 귀하의 추론은 근거가 없다는 점에 동의해 주시기 바랍니다. 우리는 이미 확립된 사실(추세)을 고려 대상에서 제외하고 초기에 존재하는 정보를 얻으려고 노력하고 있기 때문입니다. 전혀 보이지 않습니다.
VR의 무작위성 또는 비무작위성에 대한 가설의 수용과 관련하여, 나는 개인적으로 충분히 넓은 이동 평균 (예: 200주기)이 사용되는 드리프트가 있는 기하학적 브라운 보행 모델에 더 깊은 인상을 받았습니다. 드리프트로.
그런 다음 이 평균과의 차이점을 살펴보면 분포에 대한 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다.
;)
내 페니를 넣을거야. 일반적인 증명은 하지 않고 간단한 실험을 보여드리겠습니다. 임의의 시간을 갖고 10분(우리는 M1에 있음)과 같이 증분 분포를 작성합니다. 그것은 완전히 대칭이 아니며 분석 기간 동안의 글로벌 추세의 영향입니다.
왼쪽 상단 모서리에 분포의 양수 및 음수 절반에 대한 적분이 주어지며 0.503 및 0.497과 같습니다.
이제 조건을 복잡하게 하고 이전 10분 동안의 조건에서만 증분을 취합니다. 가격 움직임은 부정적이었고 5포인트 이상이었습니다. 이 조건은 분포를 상당히 현저하게 변형시키는 것으로 나타났습니다. 더 이상 사진을 제공하지 않으며 적분은 0.5135 및 0.4865가 됩니다. 즉, 긍정적인 움직임의 가능성이 다소 높아졌습니다.
-5가 아니라 +5로 설정하면 0.4439와 0.5561을 얻게 되며, 이제 부정적인 움직임의 확률이 증가했습니다(훨씬 더 크게).
즉, 우리는 시장의 반환이라는 효과를 분명히 봅니다.
아아, 간단한 계산은 1 오래된 포인트의 스프레드가 이 효과를 완전히 없애는 것, 즉 수익을 내기에는 부적합하다는 것을 보여줍니다.
현재 가격 움직임 을 거시 경제 뉴스 또는 투기 추세의 파생물로 받아들이면 요인의 수와 복잡한 (매우 복잡한) 복잡성을 다음 형식으로 간단히 다시 계산하는 것이 좋습니다. 일부 뉴스를 다른 시장에 지속적으로 오버레이하고, 한 시장에서 세 번째 시장으로 메아리를 치고, 가격의 현재 위치에 영향을 미치는 어리석게도 셀 수 없을 정도로 많은 이벤트를 발생시킵니다. 통계를 "보존"하고 이러한 배경에 대해 (문자 그대로) 장기 시장 추세 패턴의 증거를 구축하는 것이 즐겁다면? 여기서 모든 것이 추가 희망적인 사고의 표준 접근 방식에 속합니다.
어떻게 서로 겹치는 수많은 요인을 고려하고 시장을 밀어붙일 수 있으며 이 모든 것에 대한 장기 계획을 세울 수 있습니까? ........... 어떻게? 무슨 증거를 말하는거야???
나는 이것을 이미 여기에 썼지만 나는 그것을 반복 할 것입니다 ........
우리가 만드는 팬텀:
"엘리엇 주의자"의 군대를 용서하십시오. 그러나 파도를 결정하는 기술, 수준에서 반등 및 소수점 이하 0.0000 (영)으로 심리적 수준을 통과하는 근본적인 기대에 대한 헌신은 군중 숭배에 지나지 않습니다. 이상한 생각. 그러나 이 예배의 대중적 특성으로 인해 기술적으로 이 모델이 발생합니다. 훌륭합니다. 그러나 이 모든 것이 커피 찌꺼기에 대한 점술과 어떻게 다릅니까? 그리고 이 경우, 또는 스케이팅의 역사적 흔적을 따라가는 암벽화에서 자신 있게 후행하는 지표가 어떻게 도움이 될까요?
나는 원시적인 가격 움직임이 위아래로 일어나는 모든 것을 평가합니다. 그리고 이것은 특히 이것이 절대적으로 반복되는 현상이기 때문에 나에게 충분합니다. 동일한 시작 조건에서 결과를 얻을 확률 (topicstarter에 대한 링크) 의 계산은 50/50 값으로 기간 동안 꾸준히 노력할 것입니다. 그리고 이 추세는 또한 절대적으로 체계적입니다.
과거의 사건(가격 변동)은 시각적인 표시가 있는 통계 데이터에 불과 하며, 현재의 가격 변동에 대한 역사와 연결된 이동 평균을 고려하고 싶지 않습니다 . 그런 관행에서 귀한 문양을 뽑아내는 것은 자기기만과 비슷하기 때문이다.
이 세상에서 무언가를 밀어붙이고 서로를 얽매는 수많은 요인들이 이 무언가를 수치스러울 정도로 안정화시키고 단순화합니다. 우리 몸에 있는 셀 수 없는 전자와 양성자는 몸이 안정적으로 존재하는 것을 방해하지 않습니다. 그러나 신은 금합니다. 양성자보다 전자가 더 많을 것이므로 즉시 신체의 존재가 중단됩니다.
더 복잡한 예. 태양의 빛은 모든 단계에서 셀 수 없이 많은 상호 작용(밀기)을 거치기 때문에 직선으로 우리에게 날아갑니다. 상호 작용이 없다면 태양의 빛이 모든 곳에서 우리에게 쏟아질 것입니다.
예외가없는 수많은 상호 작용은 완전한 제로 효과를 나타내며, 이는 계획의 구성을 원시적으로 줄이는 것입니다. 귀하의 몸은 건강하고 갑자기 분해되지 않으며 태양의 빛은 지구에 도달하기 전에 화성 주위를 날지 않습니다. .
아아, 서정적 인 "무수한 수의 요인"은 가격 움직임에 적용되지 않습니다. 기본 가격의 UP 및 DOWN은 매우 적은 수의 요인으로 인해 발생하며, 그렇지 않으면 가격이 최소한의 잠재력으로 투기적 수준으로 바로 이동하거나 즉시 차지합니다. 낮 동안의 거래로 인한 가격 변동은 비교적 적습니다. 가격 변동은 소수의 요인에 의해 설명됩니다. 모든 사람을 더 어렵게 만듭니다. 이해했나요? 거래가 셀 수 없이 많다면 우리 몸의 전하량이나 태양 빛에 대해 생각하지 않는 것과 같이 그 제로 효과를 무시하고 전혀 생각하지 않을 수 있습니다. 하지만 거래량이 많지 않아 조각사들의 기분 차이에 따라 가격이 오르락내리락하는데, 이는 개인의 기분 크기에 견줄 만하다. 시간이 지남에 따라 가격이 꾸준히 50/50으로 이동하는 감정 패턴을 구축하는 것은 어렵지 않지만 감정을 아는 것은 미래를 계획할 수 있는 능력을 제공합니다.
간단히 말해서 이 간단한 감정 모델은 다음을 설명할 수 있습니다.
1) 가격이 위아래로 움직이는 이유;
2) 가격이 50/50인 이유;
3) 기분을 알면 어떻게 수익을 낼 수 있는지.
나는 당신이 "무수한 요인"이나 이와 유사한 것으로 모델을 구축하고 있는지 의심합니다. 당신은 당신의 직감을 믿었을 가능성이 큽니다. 그러나 가격의 행동을 설명하는 모델이 있다고 상상해보십시오. 그리고 예를 들어 위의 모델에서 가격이 완전히 무작위적이라고 주장하려면 감정의 차이가 완전히 무작위적이며 어제의 지배적인 구매 욕구가 오늘의 구매 욕구에 영향을 미치지 않는다는 것을 보여야 합니다. 이렇게 하려면 약간의 작업을 수행하고 모델을 실제 시장과 동기화한 후 확인 응답을 받게 됩니다. 분위기는 완전히 무작위입니다. 아니면 안 됩니다.
모든 것이 보이는 것처럼 간단하지는 않습니다. 엘리엇 또는 이동 평균 은 가격에 대한 추가 기능일 뿐입니다. 자기기만이라고 비난하기 쉽습니다. 그들은 결과를 저글링합니다. 그 이유, 말하자면 가격 아래를 살펴보십시오.
귀하가 식별한 추세 및 주기적 구성 요소가 미래에 그렇게 간주될 권리가 있다고 생각하십니까?
고정 시장에서 - 그렇습니다. 비 고정 시장의 고정 섹션에서 - 예.