Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
여기 당신이 틀렸습니다 ... 그리고 테스트가 이것을 확인합니다. 나는 그저 평범한 전략 하나에 10-15개의 도구를 곱하고 10년 동안 60,000포인트를 얻었습니다. 균형 곡선은 직선과 매우 유사합니다. 하나의 도구로 작업하면서 그토록 일정하고 많은 양으로 이익을 얻을 수 있는 위대한 전략이 적어도 하나는 있습니까? 나는 생각하지 않는다. 이 차트에 유능한 대문자를 적용하면 수천만 달러를 얻을 수 있으며 이 모든 것을 10년 안에 얻을 수 있습니다. 이것은 유휴 진술이 아니라 우스꽝 스럽지만 안정적인 결정에 적용된 단순한 수학 및 통계 입니다.
자본화(재투자)는 수익성을 약간 추가하지만 많지는 않습니다.
잃는 경우 배팅을 두 배로 하는 것(martingale과 그 변형)과 Vince의 최적 f 로 끝나는 것까지 다양한 자금 관리 방법이 있습니다. 그들 중 일부는 효과적이지만 대부분은 그렇지 않습니다. "거래당 2% 위험"과 같은 위치를 구축하는 열악하고 단순히 위험한 고정 분수 방법을 사용하여 재투자를 의미한다면, 물론 결과는 평범할 것이며 이 전략을 사용하여 추가 이익을 얻을 수 있습니다. 증가된 최대 드로다운에 의해 가려질 것입니다.
개인적으로는 10년에 걸쳐 10,000포인트의 수익을 50만~70만 달러로 가속할 수 있었고, 0.1랏과 10,000달러의 초기 디포로 시작했습니다. 개인적으로 저는 Ryan Jones의 고정 비례 대문자 방법을 사용했고 지금도 사용하고 있습니다.
동시에 다른 도구의 연결과 마찬가지로 위험이 비례하여 증가합니다 (그런데 결과도 긍정적이지만 약간 나쁨).
오, 친애하는 동료 여러분, 아마도 이것은 강력하고 지속 가능한 결과를 얻지 못하게 하는 가장 잔인한 오해 중 하나일 것입니다! 요점은 분산 (추가 도구 연결) 할 때 위험이 비례하여 증가하지 않고 평균 공식에 가까운 자체 알려지지 않은 공식에 따라 증가한다는 것입니다. 같은 Ryan Jones가 이에 대해 아주 잘 썼습니다. 요점은 EURUSD에서 최대 5% 하락으로 10,000핍을 만드는 수익성 있는 전략이 있고 동일한 전략이 금으로 15,000핍을 벌지만 최대 드로다운이 11%인 경우 숨을 참으 십시오. 총 이익을 합산하면 25,000포인트가 되며, 총 최대 드로우다운은 상품의 평균 드로우다운 또는 (5% + 11%) / 2개의 상품 = 8%에 가깝습니다. 저것들. 이들은 서로 다른 증분 법칙으로 인해 결과적으로 이익과 위험 기능이 분기됩니다!!!
중요 사항. 시간축을 따라 각 종목의 최대 하락 포인트가 서로 겹치지 않도록 상관관계가 없는 종목을 선택하는 것이 필요하다. 따라서 Forex에만 집중하는 것은 위험하다고 생각합니다.
여기 당신이 틀렸습니다 ... 그리고 테스트가 이것을 확인합니다. 나는 그저 평범한 전략 하나에 10-15개의 도구를 곱하고 10년 동안 60,000포인트를 얻었습니다. 균형 곡선은 직선과 매우 유사합니다. 하나의 도구로 작업하면서 그토록 일정하고 많은 양으로 이익을 얻을 수 있는 위대한 전략이 적어도 하나는 있습니까? 나는 생각하지 않는다. 이 차트에 유능한 대문자를 적용하면 수천만 달러를 얻을 수 있으며 이 모든 것을 10년 안에 얻을 수 있습니다.
RomanS 28.06.2010 15:28 왜 차량은 시간이 지남에 따라 작동을 멈춥니까? 누가 이 주제에 대해 생각합니까? ====================== 월요일에, 개막식에서, 시장은 당분간 상승 할 것으로하자 말. 모두가 이것을 알아 차리고 금요일에 쇼핑을 시작합니다. 즉, 월요일의 시장은 더 이상 성장하지 않습니다. 월요일에 구입한 차가 작동을 멈췄습니다.
오, 친애하는 동료 여러분, 아마도 이것은 강력하고 지속 가능한 결과를 얻지 못하게 하는 가장 잔인한 오해 중 하나일 것입니다! 요점은 분산 (추가 도구 연결) 할 때 위험이 비례하여 증가하지 않고 평균 공식에 가까운 자체 알려지지 않은 공식에 따라 증가한다는 것입니다. 같은 Ryan Jones가 이에 대해 아주 잘 썼습니다. 요점은 EURUSD에서 최대 5% 하락으로 10,000핍을 만드는 수익성 있는 전략이 있고 동일한 전략이 금으로 15,000핍을 벌지만 최대 드로다운이 11%인 경우 숨을 참으 십시오. 총 이익을 합산하면 25,000포인트가 되며, 총 최대 드로우다운은 상품의 평균 드로우다운 또는 (5% + 11%) / 2개의 상품 = 8%에 가깝습니다. 저것들. 이들은 서로 다른 증분 법칙으로 인해 결과적으로 이익과 위험 기능이 분기됩니다!!!
중요 사항. 시간 축을 따라 각 악기의 최대 하락 포인트가 서로 겹치지 않도록 상관 악기를 선택하는 것이 필요합니다.
고마워 동료. 어쩐지 아직 이 방향으로 파고들지 않았는데, 때가 된 것 같다. 유용한 설명.
예를 들어 주실 수 있습니까? TS 등은 이전에 작동하고 .... 이후에는 작동하지 않습니다 ....
그리고 대부분에게 명백한 것은 무엇을 의미합니까?
전체 분기를 주의 깊게 읽으면 무엇이 문제인지 명확해 지지만 좁은 의미에서 해당 CodeBase에서 일부 MTS를 가져와 2008년에 최적화하고 2009년에 실행하면 동일한 결과가 표시됩니까? 나는 그것이 의심 스럽습니다 ... 2008 년에는 그녀가 벌고 있었지만 2009 년에는 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 여기에 "전에는 일하고 ... 후에는 일하지 않는 ...."의 예가 있습니다. 이것은 실제로 그것에 관한 것은 아니지만, 여기서 '멈춘다'는 말은 제 말이 아니라 많은 분들이 그렇게 생각하시는데, 누가 이렇게 생각하고 누가 그렇지 않은지 의견을 듣고 싶었습니다.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
일반적으로 인플레이션의 하락은 더 높은 가격(채권 수익률 하락, 가격 상승)에 추가 재판매를 목적으로 채권을 매수하라는 신호이지 주식을 매수 하라는 신호가 아닙니다. 채권 수익률이 하락한다는 것은 유동성이 더 위험한 주식으로 유입되어 상승하는 것을 의미합니다. 시장 간 분석의 인과 관계 메커니즘을 이해하지 못한다면 효과가 있는 것과 효과가 없는 것을 근거 없이 주장할 필요가 없습니다.
일반적으로 그것은 다른 것에 관한 것이었고 아마도 당신은 그 지점을 읽지 않았을 것입니다. 주제 질문에 timbo 가 매우 잘 답변했습니다.
timbo :
모두에게 알려진 거래 전략은 작동을 멈추지 않지만 시스템의 보급 정도에 따라 수익성이 반비례하여 감소하는 동시에 시장의 효율성을 증가시킵니다. 일단 선도/선물과 현물 시장 간의 차익 거래 가능성을 "발명"했습니다. 이 과정의 아주 원시적인 수학을 마스터한 사람은 측정할 수 없는 할머니를 벌 수 있었고 실제로 벌 수 있었습니다. 시간이 지났습니다. 이 전략은 여전히 유효하지만 오늘날에는 매우 빠른 사람들만 사용할 수 있으며 꽤 많이 쏘고 있습니다. 그리고 다른 모든 사람들에게는 차익 거래가 불가능하다는 간단한 규칙이 있습니다. 시장은 더욱 효율적이 되었습니다.
따라서 시장은 잘 알려진 전략의 영향으로 변화하고 있지만 전략 자체는 작동을 멈추지 않습니다. 시장 변화의 보장과 새로운 수정된 형태의 보존은 바로 작업의 지속과 이러한 전략의 적극적인 사용입니다. 시장 변화는 매우 느리고 실제로 과거 차트에서 볼 수 있습니다. 시장은 고전이 설명하는 효율성을 위해 노력하지만 사람들, 즉 불합리한 존재로 구성되어 있기 때문에 결코 도달하지 못합니다. 0이 되는 경향이 있지만 결코 도달하지 않는 함수(이익 함수??)와 같습니다.
그건 그렇고, 수익성 수준을 낮추지 않고 이전과 같은 방식으로 작동하고 현재 작동하는 "영원한"전략도 있습니다. 정말 놀랍지만 실제로 그렇습니다.
네, 좋은 생각입니다. 모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오.
사실, 그 방법 중 하나는 다중 통화입니다. 그러나 그것을 합리적으로 만들려면 오 얼마나 어려운지 ...
성배 를 만드는 유일한 방법은 여러 도구에서 작동하는 평범한 전략을 하나의 전체로 결합 하는 것입니다.
클락도 어딘가 비슷한 생각을 하고 있었다.
수식을 만듭니다. 때로는 완전히 무례한 - 사랑의 공식. 술을 마시기 위해 성배를 찾는 것이 관례이며, 계획에 따라 더욱 그렇습니다.
약 보통 * N: N * 보통과 같습니다. 다음 바구니에 계란 1개와 함께.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
여기 당신이 틀렸습니다 ... 그리고 테스트가 이것을 확인합니다. 나는 그저 평범한 전략 하나에 10-15개의 도구를 곱하고 10년 동안 60,000포인트를 얻었습니다. 균형 곡선은 직선과 매우 유사합니다. 하나의 도구로 작업하면서 그토록 일정하고 많은 양으로 이익을 얻을 수 있는 위대한 전략이 적어도 하나는 있습니까? 나는 생각하지 않는다. 이 차트에 유능한 대문자를 적용하면 수천만 달러를 얻을 수 있으며 이 모든 것을 10년 안에 얻을 수 있습니다. 이것은 유휴 진술이 아니라 우스꽝 스럽지만 안정적인 결정에 적용된 단순한 수학 및 통계 입니다.
자본화(재투자)는 수익성을 약간 추가하지만 많지는 않습니다.
잃는 경우 배팅을 두 배로 하는 것(martingale과 그 변형)과 Vince의 최적 f 로 끝나는 것까지 다양한 자금 관리 방법이 있습니다. 그들 중 일부는 효과적이지만 대부분은 그렇지 않습니다. "거래당 2% 위험"과 같은 위치를 구축하는 열악하고 단순히 위험한 고정 분수 방법을 사용하여 재투자를 의미한다면, 물론 결과는 평범할 것이며 이 전략을 사용하여 추가 이익을 얻을 수 있습니다. 증가된 최대 드로다운에 의해 가려질 것입니다.
개인적으로는 10년에 걸쳐 10,000포인트의 수익을 50만~70만 달러로 가속할 수 있었고, 0.1랏과 10,000달러의 초기 디포로 시작했습니다. 개인적으로 저는 Ryan Jones의 고정 비례 대문자 방법을 사용했고 지금도 사용하고 있습니다.
동시에 다른 도구의 연결과 마찬가지로 위험이 비례하여 증가합니다 (그런데 결과도 긍정적이지만 약간 나쁨).
오, 친애하는 동료 여러분, 아마도 이것은 강력하고 지속 가능한 결과를 얻지 못하게 하는 가장 잔인한 오해 중 하나일 것입니다! 요점은 분산 (추가 도구 연결) 할 때 위험이 비례하여 증가하지 않고 평균 공식에 가까운 자체 알려지지 않은 공식에 따라 증가한다는 것입니다. 같은 Ryan Jones가 이에 대해 아주 잘 썼습니다. 요점은 EURUSD에서 최대 5% 하락으로 10,000핍을 만드는 수익성 있는 전략이 있고 동일한 전략이 금으로 15,000핍을 벌지만 최대 드로다운이 11%인 경우 숨을 참으 십시오. 총 이익을 합산하면 25,000포인트가 되며, 총 최대 드로우다운은 상품의 평균 드로우다운 또는 (5% + 11%) / 2개의 상품 = 8%에 가깝습니다. 저것들. 이들은 서로 다른 증분 법칙으로 인해 결과적으로 이익과 위험 기능이 분기됩니다!!!
중요 사항. 시간축을 따라 각 종목의 최대 하락 포인트가 서로 겹치지 않도록 상관관계가 없는 종목을 선택하는 것이 필요하다. 따라서 Forex에만 집중하는 것은 위험하다고 생각합니다.
여기 당신이 틀렸습니다 ... 그리고 테스트가 이것을 확인합니다. 나는 그저 평범한 전략 하나에 10-15개의 도구를 곱하고 10년 동안 60,000포인트를 얻었습니다. 균형 곡선은 직선과 매우 유사합니다. 하나의 도구로 작업하면서 그토록 일정하고 많은 양으로 이익을 얻을 수 있는 위대한 전략이 적어도 하나는 있습니까? 나는 생각하지 않는다. 이 차트에 유능한 대문자를 적용하면 수천만 달러를 얻을 수 있으며 이 모든 것을 10년 안에 얻을 수 있습니다.
오, 친애하는 동료 여러분, 아마도 이것은 강력하고 지속 가능한 결과를 얻지 못하게 하는 가장 잔인한 오해 중 하나일 것입니다! 요점은 분산 (추가 도구 연결) 할 때 위험이 비례하여 증가하지 않고 평균 공식에 가까운 자체 알려지지 않은 공식에 따라 증가한다는 것입니다. 같은 Ryan Jones가 이에 대해 아주 잘 썼습니다. 요점은 EURUSD에서 최대 5% 하락으로 10,000핍을 만드는 수익성 있는 전략이 있고 동일한 전략이 금으로 15,000핍을 벌지만 최대 드로다운이 11%인 경우 숨을 참으 십시오. 총 이익을 합산하면 25,000포인트가 되며, 총 최대 드로우다운은 상품의 평균 드로우다운 또는 (5% + 11%) / 2개의 상품 = 8%에 가깝습니다. 저것들. 이들은 서로 다른 증분 법칙으로 인해 결과적으로 이익과 위험 기능이 분기됩니다!!!
중요 사항. 시간 축을 따라 각 악기의 최대 하락 포인트가 서로 겹치지 않도록 상관 악기를 선택하는 것이 필요합니다.
고마워 동료. 어쩐지 아직 이 방향으로 파고들지 않았는데, 때가 된 것 같다. 유용한 설명.
따라서 Forex에만 집중하는 것은 위험하다고 생각합니다.
차량이 시간이 지나면서 작동을 멈추는 이유는 무엇입니까?
예를 들어 주실 수 있습니까? TS 등은 이전에 작동하고 .... 이후에는 작동하지 않습니다 ....
그리고 대부분에게 명백한 것은 무엇을 의미합니까?
예를 들어 주실 수 있습니까? TS 등은 이전에 작동하고 .... 이후에는 작동하지 않습니다 ....
그리고 대부분에게 명백한 것은 무엇을 의미합니까?
전체 분기를 주의 깊게 읽으면 무엇이 문제인지 명확해 지지만 좁은 의미에서 해당 CodeBase에서 일부 MTS를 가져와 2008년에 최적화하고 2009년에 실행하면 동일한 결과가 표시됩니까? 나는 그것이 의심 스럽습니다 ... 2008 년에는 그녀가 벌고 있었지만 2009 년에는 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 여기에 "전에는 일하고 ... 후에는 일하지 않는 ...."의 예가 있습니다. 이것은 실제로 그것에 관한 것은 아니지만, 여기서 '멈춘다'는 말은 제 말이 아니라 많은 분들이 그렇게 생각하시는데, 누가 이렇게 생각하고 누가 그렇지 않은지 의견을 듣고 싶었습니다.
2008년에 그녀가 벌었고 2009년에는 벌지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 여기에 "이전에는 일하고 .... 후에는 일하지 않는 ....
기본 전략으로는 성공하지 못합니다. 이 전략에 따르면 MOST가 2008년에 실제로 효과가 있었는지(그리고 수익을 얻었는지) 2009년에는 더 이상 존재하지 않습니다.
분명히 우리는 서로를 이해하지 못했습니다. 더군다나 나는 정확히 외환과 MTS를 의미하지 않았습니다. 그리고 당신은 분명히 있었다.
주제가 올바르게 공식화되지 않았습니다. 대다수는 하나의 시스템에서 거래할 수 없습니다. 기본 원칙(예: 인플레이션 감소 - 주식 구매 신호(미국)은 80-90년대에 유효했으며 1998년부터 현재(현재 반대)).
Forex에서는 환율 변동의 엔진이 이자율의 차이라는 주장이 사실입니다(예: 유로 벅의 경우 LIBOR에 따라 계산). 그리고 이 원칙은 작동을 멈추지 않을 것입니다. 그러나 대다수가 그것을 사용할 것인지 여부(분명하지만) - 나는 그것을 의심합니다.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
일반적으로 인플레이션의 하락은 더 높은 가격(채권 수익률 하락, 가격 상승)에 추가 재판매를 목적으로 채권을 매수하라는 신호이지 주식을 매수 하라는 신호가 아닙니다. 채권 수익률이 하락한다는 것은 유동성이 더 위험한 주식으로 유입되어 상승하는 것을 의미합니다. 시장 간 분석의 인과 관계 메커니즘을 이해하지 못한다면 효과가 있는 것과 효과가 없는 것을 근거 없이 주장할 필요가 없습니다.
모두에게 알려진 거래 전략은 작동을 멈추지 않지만 시스템의 보급 정도에 따라 수익성이 반비례하여 감소하는 동시에 시장의 효율성을 증가시킵니다. 일단 선도/선물과 현물 시장 간의 차익 거래 가능성을 "발명"했습니다. 이 과정의 아주 원시적인 수학을 마스터한 사람은 측정할 수 없는 할머니를 벌 수 있었고 실제로 벌 수 있었습니다. 시간이 지났습니다. 이 전략은 여전히 유효하지만 오늘날에는 매우 빠른 사람들만 사용할 수 있으며 꽤 많이 쏘고 있습니다. 그리고 다른 모든 사람들에게는 차익 거래가 불가능하다는 간단한 규칙이 있습니다. 시장은 더욱 효율적이 되었습니다.
따라서 시장은 잘 알려진 전략의 영향으로 변화하고 있지만 전략 자체는 작동을 멈추지 않습니다. 시장 변화의 보장과 새로운 수정된 형태의 보존은 바로 작업의 지속과 이러한 전략의 적극적인 사용입니다. 시장 변화는 매우 느리고 실제로 과거 차트에서 볼 수 있습니다. 시장은 고전이 설명하는 효율성을 위해 노력하지만 사람들, 즉 불합리한 존재로 구성되어 있기 때문에 결코 도달하지 못합니다. 0이 되는 경향이 있지만 결코 도달하지 않는 함수(이익 함수??)와 같습니다.
그건 그렇고, 수익성 수준을 낮추지 않고 이전과 같은 방식으로 작동하고 현재 작동하는 "영원한"전략도 있습니다. 정말 놀랍지만 실제로 그렇습니다.