캘린더 스프레드를 거래할 때 고정성이 입증되지 않은 새로운 합성 상품을 거래하고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 두 선물의 캘린더 스프레드가 나란히 공적분되는지 여부는 여전히 크고 큰 문제입니다. 그림에서 스프레드가 두 선물 사이의 좁은 띠처럼 보일 때 그것이 0 주변에서 춤을 추고 있거나 적어도 고정된 수학적 기대를 가지고 있다는 오해의 소지가 있을 수 있지만 이것이 실제로 그런지는 여전히 의문입니다 .
두 번째이자 덜 중요하지 않습니다. 스프레드를 거래하려면 매우 큰 레버리지가 필요하다는 것을 이해해야 합니다. 스프레드 자체는 선물보다 변동성이 훨씬 적습니다. GO로 가는 자금은 그러한 조합에 대해 50% 할인을 하더라도 다른 전략보다 많을 것입니다. 다른 전략을 위한 자금이 충분하지 않을 수 있으며 계정이 매우 크게 뛰게 되어 레버리지의 도움으로 콘탱고를 변경하는 효과가 수십 배 증가합니다.
(F1 및 F2 - 선물 가격, S - 현물 가격(선물 승수를 고려하여 조정됨), T1 및 T2 - 만료 시간)
프라이벌-2 :
익명, 진심으로 놀랐습니다. 등록일 2012. 141개의 메시지, 하지만 얼마나 많은 답변을 했는지. Krasava, 그냥 위대하고 낮은 활, 나는 오랫동안 생각하는 공식에 만족하지 못했지만 생각해야 할 것, 탐구할 것, 지금까지 내가 답한 것보다 더 많은 질문이 있습니다. ...
로그와 비율을 어떻게 거래할 것인지 생각해 보십시오.
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
루블화의 최근 상황은 매우 공개적이었습니다. 그의 장대한 추락은 캘린더 스프레드의 단 한 명의 팬도 망치지 않았습니다. 그런데 쇠퇴의 정점에 시장 이자율은 심지어 마이너스가 되었습니다.
2014년 12월 16일 기준 이자율을 계산해 보겠습니다. 78.689 - 80.100 = -1.411(!) 루블 또는 90일 동안 -1.76%입니다. 또는 연간 -7.14% 입니다. 그래서.
며칠 후 2014년 12월 18일의 이자율을 계산해 보겠습니다. 63.331-59.511 = 3.82루블 또는 88일 동안 6.41% 또는 연간 +26.6% (!). 저것들. 이틀 만에 루블 이자율이 -7.14%에서 연 26.6%로 변경되었습니다! 그러한 불안정한 순간에 모든 캘린더 스프레더는 단순히 산산조각이 날 것입니다.
그러한 순간에 교환으로 인해 보증 규모가 몇 배 증가한다는 점을 고려하는 것도 중요합니다. 평상시에도 캘린더 포지션을 확보하기 위해서는 고액의 담보 GO가 필요하다는 점을 고려할 때, 이러한 순간에는 캘린더 포지션을 유지하는 것이 불가능해지는 것이 분명해집니다. 거래소는 마진 콜로 거래를 마감하여 귀하의 계정에 상당한 손실을 입힐 것입니다. 따라서 거래 일정이 퍼지기 전에 두 번 생각하십시오.
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
나는 선물을 거래하지만 진입 및 퇴장 신호는 구성된 델타 (델타 분석의 결과로 제공되는 신호에 있음)의 분석이며, 진입 및 종료합니다. 그리고 델타를 구축하기 위한 규칙은 매우 중요합니다. 간단한 유사점, 평균의 교차점은 매수/매도 신호이지만 저는 평균이 아닌 매수/매도(SMA, EMA 등, 거래 수단)입니다.
그리고 이러한 신호의 품질은 무엇보다 중요합니다. 로그가 나타난 이유는 프로세스의 물리학, 시장에서 일어나는 일과 방법에 대한 깊은 이해 때문입니다.
당신은 또한 간단한 차액을 교환할 수 있습니다. 저는 상관하지 않습니다(이미 이에 대해 이야기했습니다). 나는 로그를 사용하면 더 정확하고 고품질이며 시기적절한 신호를 얻을 수 있다고 주장할 뿐입니다. 이 신호는 차례로 이익 곡선에 반영되어 더 좋고, 더 고르고, 조금 더 가파르게 됩니다.
캘린더 스프레드를 거래할 때 고정성이 입증되지 않은 새로운 합성 상품을 거래하고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 두 선물의 캘린더 스프레드가 나란히 공적분되는지 여부는 여전히 크고 큰 문제입니다. 그림에서 스프레드가 두 선물 사이의 좁은 띠처럼 보일 때 그것이 0 주변에서 춤을 추고 있거나 적어도 고정된 수학적 기대를 가지고 있다는 오해의 소지가 있을 수 있지만 이것이 실제로 그런지는 여전히 의문입니다 .
두 번째이자 덜 중요하지 않습니다. 스프레드를 거래하려면 매우 큰 레버리지가 필요하다는 것을 이해해야 합니다. 스프레드 자체는 선물보다 변동성이 훨씬 적습니다. GO로 가는 자금은 그러한 조합에 대해 50% 할인을 하더라도 다른 전략보다 많을 것입니다. 다른 전략을 위한 자금이 충분하지 않을 수 있으며 계정이 매우 크게 뛰게 되어 레버리지의 도움으로 콘탱고를 변경하는 효과가 수십 배 증가합니다.
그리고 당신이 배달 선물을 받는다면?
이익은 확실할 것입니다. 다리 없이는 남지 않을 것이며 기다리는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
모스크바 거래소에서 MT5로 거래하지 않으시겠습니까?
나는 오랫동안 그것을 원해 왔지만 내 계정에 두어 개의 여분의 돈을 찾아야하고 모스크바에 가기에 너무 게으르지 않아야합니다.
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 및 F2 - 선물 가격, S - 현물 가격(선물 승수를 고려하여 조정됨), T1 및 T2 - 만료 시간)
익명, 진심으로 놀랐습니다. 등록일 2012. 141개의 메시지, 하지만 얼마나 많은 답변을 했는지. Krasava, 그냥 위대하고 낮은 활, 나는 오랫동안 생각하는 공식에 만족하지 못했지만 생각해야 할 것, 탐구할 것, 지금까지 내가 답한 것보다 더 많은 질문이 있습니다. ...
로그와 비율을 어떻게 거래할 것인지 생각해 보십시오.
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
루블화의 최근 상황은 매우 공개적이었습니다. 그의 장대한 추락은 캘린더 스프레드의 단 한 명의 팬도 망치지 않았습니다. 그런데 쇠퇴의 정점에 시장 이자율은 심지어 마이너스가 되었습니다.
2014년 12월 16일 기준 이자율을 계산해 보겠습니다. 78.689 - 80.100 = -1.411(!) 루블 또는 90일 동안 -1.76%입니다. 또는 연간 -7.14% 입니다. 그래서.
며칠 후 2014년 12월 18일의 이자율을 계산해 보겠습니다. 63.331-59.511 = 3.82루블 또는 88일 동안 6.41% 또는 연간 + 26.6% (!). 저것들. 이틀 만에 루블 이자율이 -7.14%에서 연 26.6%로 변경되었습니다! 그러한 불안정한 순간에 모든 캘린더 스프레더는 단순히 산산조각이 날 것입니다.
그러한 순간에 교환으로 인해 보증 규모가 몇 배 증가한다는 점을 고려하는 것도 중요합니다. 평상시에도 캘린더 포지션을 확보하기 위해서는 고액의 담보 GO가 필요하다는 점을 고려할 때, 이러한 순간에는 캘린더 포지션을 유지하는 것이 불가능해지는 것이 분명해집니다. 거래소는 마진 콜로 거래를 마감하여 귀하의 계정에 상당한 손실을 입힐 것입니다. 따라서 거래 일정이 퍼지기 전에 두 번 생각하십시오.
따라서 거래 일정이 퍼지기 전에 두 번 생각하십시오.
나는 더 말하고 싶습니다. 증권 거래소에서 거래를 시작하기 전에 백 번 생각하십시오))
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
달력 델타에서는 이해할 수 있습니다 ... 이들은 동일한 상품의 파생 상품이며 가격은 대량 주문에 따라 다르지 않습니다.
그리고 가격 순서가 다른 다른 도구를 사용하면 그 차이가 의미가 없습니다. 예는 ero/dollar 쌍 등에 대한 달러 인덱스의 선물입니다. 임호.
달력 델타에서 - 이해할 수 있습니다 ... 이들은 동일한 도구의 파생 상품입니다.
그리고 가격 순서가 다른 다른 도구를 사용하면 그 차이가 의미가 없습니다. 예는 ero/dollar 쌍 등에 대한 달러 인덱스의 선물입니다. 임호.
나는 더 말하고 싶습니다. 증권 거래소에서 거래를 시작하기 전에 백 번 생각하십시오))
로그와 비율을 어떻게 거래할 것인지 생각해 보십시오.
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
나는 선물을 거래하지만 진입 및 퇴장 신호는 구성된 델타 (델타 분석의 결과로 제공되는 신호에 있음)의 분석이며, 진입 및 종료합니다. 그리고 델타를 구축하기 위한 규칙은 매우 중요합니다. 간단한 유사점, 평균의 교차점은 매수/매도 신호이지만 저는 평균이 아닌 매수/매도(SMA, EMA 등, 거래 수단)입니다.
그리고 이러한 신호의 품질은 무엇보다 중요합니다. 로그가 나타난 이유는 프로세스의 물리학, 시장에서 일어나는 일과 방법에 대한 깊은 이해 때문입니다.
당신은 또한 간단한 차액을 교환할 수 있습니다. 저는 상관하지 않습니다(이미 이에 대해 이야기했습니다). 나는 로그를 사용하면 더 정확하고 고품질이며 시기적절한 신호를 얻을 수 있다고 주장할 뿐입니다. 이 신호는 차례로 이익 곡선에 반영되어 더 좋고, 더 고르고, 조금 더 가파르게 됩니다.