특정 권위(챔피언스리그에서 획득)를 가지고 있는 사람, Anton Ereshko와의 인터뷰 일부를 제공하겠습니다.
— 팀에 대해 알려주십시오.
- 물론 참가자마다 우선 순위가 있지만 우리는 상당 부분 "만능 군인"입니다. 그런 팀 구성은 항상 백업, 백업 계획이 있기 때문에 항상 전환할 수 있고 리소스가 충분하지 않은 경우 이 또는 저 문제를 함께 해결할 수 있기 때문에 많은 이점이 있다고 생각합니다. 내가 아는 한, 모스크바 거래소에서 거래하는 사설 팀은 그렇게 효율적으로 노력을 분산하고 집중할 수 있습니다. 우리의 초기 목표는 가능한 한 미국, 싱가포르 등 우리의 존재를 널리 알리는 것이었습니다. 우리는 발전하려고 노력하고 수학적 접근 방식이 우리를 돕습니다. 우리의 전략은 우리가 발견하고 사라질 때까지 3년 동안 악용한 작은 기술적 비효율에 그치지 않습니다. 우리 팀은 예측 및 계산 측면에서 가능한 한 다재다능하게 노력합니다. 우리는 좋은 배경을 가지고 있습니다. 우리는 Academy of Sciences 출신입니다.
매일 조사를 합니까?
— 예, 매일. 조직적인 순간도 있다.
— 거래소에 어떤 종류의 연결이 있으며 그러한 인프라 비용은 얼마입니까?
- 서버가 있고 직접 연결이 있습니다. 가격은 말할 수 없지만 약간의 뉘앙스가 있습니다.
로봇은 어떤 프로그래밍 언어로 작성되었습니까? — 로봇 자체는 C++로 작성되었으며 가설은 C#으로 테스트되었습니다.
서버에 어떤 운영 체제가 있습니까? - Windows,하지만 이것은 이미 격세입니다. 이제 우리는 Linux로 이동합니다. 이 운영 체제는 더 빠르고 안정적입니다. 역사적으로 발생했기 때문에 Windows를 사용했습니다. 거래소는 비교적 최근에 Linux에서 작업하기 위한 API를 제공했습니다. 그러나 선물 시장에는 여전히 "블랙박스"(라우터)가 있어 최적의 빠른 설정을 찾기 위한 모든 노력을 때때로 무효화합니다.
— 알고리즘 거래에 구멍이 있거나 코드에 오류가 있습니까? - 때때로. 이것은 매우 불안정합니다. 검증은 매우 오랜 시간이 걸립니다. 이는 전략의 가상 구현으로 시작되는 엄격한 프로세스입니다. 가상 트레이딩을 반복하고 스트레스 테스트를 거쳐 최적의 솔루션을 찾은 후 전략을 트레이딩 로봇에 인코딩하여 실제 시장에 종합적으로 진입합니다. 교환이 때때로 준비하는 기술적 오류에 대해 모두 알고 있습니다. 그들은 모두에게 파괴적입니다.
— 거래 전략을 어떻게 평가합니까? 우리는 많은 기준을 가지고 있습니다. 간단한 것 중 소득, 소득분포, 거래 및 거래 건수, 최대 영업 규모입니다.
얼마나 많은 전략을 가지고 있습니까?
— 각 시장에 여러 로봇이 있습니다. 계정이 여러 개 있으며 각 기기의 비용은 최소 두 대의 기계입니다. 그들은 자신의 접근 방식을 구현하고 자체적으로 변경하거나 전환할 수 있습니다. 결과는 일련의 전략입니다. 빈도가 높은 접근 방식 외에도 차익 거래, 쌍 거래가 있습니다.
- 챔피언스리그에서 사용했던 전략이 죽나요? - 기술적 우위를 바탕으로 하는 전략은 경쟁이 심해 힘을 잃는다. 보편적인 일을 하거나 시장의 기술적 상태를 평가하는 추가 매개변수를 도입하면 오랫동안 떠 있을 가능성이 더 커집니다. 대부분의 경우 사람들은 효과가 있었던 몇 가지 작은 비효율성을 포착합니다. 이전에는 의도적으로 파괴하는 사람이 없었기 때문입니다. 시간이 지나면 이러한 비효율이 사라집니다.
— 이제 알고리즘이 작동하고 있습니까?
일하는 사람도 있고 안하는 사람도 있다. 우리는 그것들을 더 다양하게 만들려고 노력하고 있습니다. 우리는 변화하고 끊임없이 적응합니다. 모든 전략이 작동을 멈추고 새로운 것이 없는 상황에 처하지 않으려면 항상 특별한 것을 생각해 내야 합니다. 매일 미래를 위해 일합니다.
당신의 전략이 평균적으로 얼마나 자주 작동을 멈추나요? — 기술적 우위를 기반으로 구현된 전략은 가장 자주 실패합니다. 기술 구성 요소의 평가를 포함하는 매개변수가 포함된 모델은 적절한 구현을 통해 덜 자주 또는 매우 드물게 죽습니다.
— Wealth-Lab, TSLab 등과 같은 기술적 분석 프로그램에 대해 어떻게 생각하십니까? - 나는 이것이 무역 자동화를 중심으로 한 니어마켓 산업이라고 생각합니다. 고객의 입장에서 이것은 희망 없는 운동입니다. 저자의 관점에서 이것은 사람들이 제품에 대해 지불하는 틈새 시장입니다. 코드를 작성하는 것은 매우 쉽고 가장 어려운 것은 전략을 세우고 그것이 얼마나 효율적인지 정확하게 평가하는 것입니다. 다른 모든 것(시장용 API 작성 등)은 일상적이고 간단합니다. 일반 프로그래머라면 누구나 할 수 있습니다.
고전적인 기술적 분석에 관해서는 이것은 확실히 비판을 견디지 못합니다. 나는 그것을 시도하지 않았지만 효과가 있다고 생각하지 않습니다. 어떤 사람들은 이것을 생각해내고 어떻게든 조작했습니다. 아마도 그들은 일했습니다. 그리고 이 모든 것은 스스로 조정해야 하고 사람들이 스스로 운전할 수 있는 일종의 시간 프레임도 필요합니다. 따라서 시장을 평가하는 일종의 미스터리, 방법, 수요와 공급을 평가하고 예측하고 조정하는 자체 지표가 있어야 한다고 생각합니다.
- 이 과정에 대해 알려주세요. — 우리는 우리가 튜너라고 부르는 다소 복잡한 단지를 가지고 있습니다. 그곳에서 우리는 모든 가설을 프로그래밍하고 과거 데이터에 대해 테스트합니다. 이것은 표준 절차입니다. 기록은 틱 데이터로 표시되며 숫자의 흐름만 있습니다. 모든 고주파 플레이어, 그리고 실제로 모든 거래는 정보에 의해 주도됩니다. 고주파 알고리즘은 모든 시장 데이터 업데이트에 반응하므로 15분 간격이나 그 밖의 간격이 없습니다. 말도 안되는 소리입니다. 분 간격으로도 거래되는 전략을 세울 수 있습니다. 그러나 14분 또는 예를 들어 13분이 아닌 이유는 무엇입니까? 모두 매우 주관적입니다. 우리는 가상 거래소에서 견적과 가상 매칭(매칭)의 가상 흐름이 있고 전략이 수익성이 있든 없든 결과를 얻습니다. 이것은 표준 백테스팅 방식입니다. 그러나 많은 뉘앙스가 있습니다. 일치가 수행되는 방법, 응용 프로그램이 이러한 방식으로 실행된 이유 및 그렇지 않은 경우. 모든 것이 매우 조건적입니다. 여기 각 단계마다 전략이 수립되는 데 도움이 되는 가설이 있습니다. 따라서 공간을 많이 차지하지 않는 교환 로봇 외에도 데이터를 수신하고 작업을 수행하면 끝이며 아이디어를 테스트하는 데 도움이 되는 알고리즘도 있습니다.
알고리즘은 어떻게 찾습니까?
- 시장에서 제공하는 이해할 수 있는 데이터를 사용하여 시장에서 발생하는 프로세스의 메커니즘을 이해한 후에만 전략을 만들 수 있습니다. 예를 들어 주문서가 무엇인지, 거래 흐름이 무엇인지, 이 모든 기능이 무엇인지, 배포 규칙은 무엇인지 명확하게 이해해야 합니다. 다음으로 지속적으로 변동하는 상품 가격으로부터 이익을 얻는 방법에 대한 질문에 답해야 합니다. 예측 가설이 있습니다. 가설이 공식화되고 매개변수화되고 코딩된 다음 가상 거래가 발생합니다. 이러한 각 단계에는 무한한 뉘앙스와 구현 방법이 있습니다. 접근 방식이 유망하지 않은 것으로 판명되면 모든 것이 다시 반복됩니다. 먼저 시스템을 평가한 다음 로봇을 작성해야 한다는 것은 분명합니다.
— 당신은 투자자의 돈을 유치합니까?
— 우리는 단독으로만 거래하며 투자자가 없습니다. 그들은 필요하지 않습니다. 금융 세계에서는 이제 이 돈을 포장하는 것보다 돈을 찾는 것이 훨씬 더 쉬운 상황이 되었습니다 . 유치된 금액을 "소화"할 수 없다면 추가 투자자는 추가 부담이며 종종 슬픈 결과를 초래합니다.
— 프로그래머와 수학자가 아닌 사람들이 시장에서 돈을 버는 것이 현실적이라고 생각하십니까?
“진정한 경쟁이 있을 때 이러한 기술 없이는 할 일이 없습니다. 알고리즘 거래는 통계, 계산, 모델의 효율성 평가 방법, 그리드 열거 품질 및 매개 변수와 어떤 식 으로든 연결됩니다. 이 모든 것이 수학입니다. 그러나 프로그래밍 기술 없이 그러한 지식의 저장고를 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 성공 가능성이 크게 줄어듭니다. 성공적인 algofunds는 우수한 수학적 배경을 가진 기술 대학 졸업생을 찾고 있습니다.
최근 몇 년 동안 돈을 버는 것이 더 어려워졌습니까?
— 예, 최근 몇 년 동안 투자 시장 활동이 점차 감소하고 있습니다. 이제 드문 버스트가 특징입니다. 이에 적응해야 합니다. 최근 파생상품 시장에 외국인이 많이 등장했다. 그들은 시장이 살아 있지도 않고 죽지도 않은 상황에서도 큰 매출을 올리며 체감된다. 큰 매출을 올릴 수 있지만 아무 것도 벌지 못하는 사람들이 있습니다. 보편적이지 않고 새로운 전략을 생각해내지 못하는 사람들은 떠난다. 개인과 소규모 팀이 있습니다.
— 알고 거래에 종사하는 개인이 결국 업계를 떠날 것이라고 생각합니까?
- 물론 이것은 추세입니다. 몇 년 전에는 존재하는 것이 가능했습니다. 내 예측은 이렇습니다. 사람들이 단결하고 발전하지 않으면 그러한 사적 거래는 곧 사라질 것입니다. 모든 것이 먹힐 것이고, 방금 개간지에서 쫓겨났습니다. 우리는 발전해야 하고 강력하게 확장해야 하며 많은 노력을 기울여야 합니다. 우리는 우리 자신의 종류를 찾아야하지만 파티에 가지 않고 사업을해야합니다. 군비 경쟁이 있고 그것은 사실입니다. 러시아에서 이 시장에 진입하려면 거래소에서 프로그램을 인증하기만 하면 되며 진입 임계값은 30,000루블입니다. 미국에서는 이것을 하고자 하는 사람들에게 심각한 요구 사항이 있으며 DMA의 시작 임계값은 50만 달러입니다.
시장 행사에서 거의 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
- 우리는 다소 폐쇄적인 팀이고 더 많은 시간을 일에 할애하려고 노력합니다. 때때로 우리는 교환이 주최하는 회의, 행사 및 세미나에 참석합니다. 그러나 우리는 그것을 본업보다 더 일하게 만들려고 노력합니다. 하나의 힙에 있는 모든 것을 혼합하는 것은 비전문적이며 결과에 좋지 않은 영향을 미칩니다. 예를 들어 거래소에 바라는 점이 있으면 페이스북에 글을 쓸 필요 없이 와서 필요한 말만 하면 됩니다.
고전적인 기술적 분석에 관해서는 이것은 확실히 비판을 견디지 못합니다. 나는 그것을 시도하지 않았지만 효과가 있다고 생각하지 않습니다. 어떤 사람들은 이것을 생각해내고 어떻게든 조작했습니다. 아마도 그들은 일했습니다. 그리고 이 모든 것은 스스로 설정해야 하고 사람들이 스스로 운전할 수 있는 일종의 시간 프레임도 필요합니다. 따라서 시장을 평가하는 일종의 미스터리, 방법, 수요와 공급을 평가하고 예측하고 조정하는 자체 지표가 있어야 한다고 생각합니다.
갑자기 퉁명스럽게 말했다. 누군가가 이것을 생각해 냈습니다. 아마도 그것이 그들에게 효과가 있었을 것입니다. 사실, 실제로 그렇습니다!
안녕하세요.
이 스레드가 마음에 들었습니다. 두뇌가 쉬고 있습니다.
많은 것들이 뒤섞여 있어서 흥미롭고 중요하다고 말하지 않겠습니다.
일화나 제안으로 시작하겠습니다. 작업할 프로그래머 구합니다 EasyLanguage???
과연 어떤 재미가 있을까요? 아마도 시장에서 작동하는 프로그램을 얻고 싶어하는 고객이 있습니까? 욕망은 좋은 것입니다.
어디서부터 시작해야 할까요? 프로그래머가 일하러 오면 수익성 있는 시스템을 만드는 작업을 그에게 제공합니까?
그러나 이를 위해서는 프로그래머가 아닌 트레이더로서의 경험이 있는 사람이 필요합니다. 아니면 최소 2명?
모든 종류의 시스템과 로봇에 대해. 제 생각에는 이렇게 하기 쉽습니다. 가장 간단한 기반 볼린저 나는 5년 전에 계산했다. (만일을 대비하여 저는 경험이 없고 구직활동을 하는 것이 아님을 알려드립니다)
유일한 질문은? 그리고 연간 몇 %가 필요합니까? 30%이면 볼린저 기본으로 아주 적합합니다.
물론, 최소 5개의 외환 쌍에서 작동하도록 하고 다른 시간 간격의 데이터로 작업합니다.
제 말은, 이미 작동하는 기성품 작업 시스템이 있다는 것입니다.
누군가를 가정 이 지점에서 작동하는 시스템이 있고 그것을 팔고자 한다면 이것은 비현실적입니다. 이유를 설명하려면 오랜 시간이 걸립니다.
고주파 거래란 무엇을 의미합니까?
왜 정확히 HFT인가?
다른 거래 옵션은 허용되지 않습니까?
죄송합니다 추가하겠습니다 partner83 제 조언이 도움이 되었으면 합니다.
12대의 컴퓨터를 설치하고 평판 좋은 브로커에게 여러 계정을 개설하십시오.
하루 24시간 일하는 고용 상인, 각자의 일일 계정 한도와 자신의 이익 비율이 있습니다. 그리고 실패한 거래의 경우 가장 좋은 것을 선택하여 변경하십시오.
:-). DDE 통신을 통해 Microsoft Excel과 상호 작용하기 위한 참조 자료가 필요합니다.
파트너에 대한 요구 사항이 있습니까?
모든 종류의 시스템과 로봇에 대해. 내 생각에는 하기 쉬운데....
순진함은 태양에 착륙하는 것으로 충분하다고 믿을 때입니다.
선글라스 착용 ©
특정 권위(챔피언스리그에서 획득)를 가지고 있는 사람, Anton Ereshko와의 인터뷰 일부를 제공하겠습니다.
— 팀에 대해 알려주십시오.
- 물론 참가자마다 우선 순위가 있지만 우리는 상당 부분 "만능 군인"입니다. 그런 팀 구성은 항상 백업, 백업 계획이 있기 때문에 항상 전환할 수 있고 리소스가 충분하지 않은 경우 이 또는 저 문제를 함께 해결할 수 있기 때문에 많은 이점이 있다고 생각합니다. 내가 아는 한, 모스크바 거래소에서 거래하는 사설 팀은 그렇게 효율적으로 노력을 분산하고 집중할 수 있습니다. 우리의 초기 목표는 가능한 한 미국, 싱가포르 등 우리의 존재를 널리 알리는 것이었습니다. 우리는 발전하려고 노력하고 수학적 접근 방식이 우리를 돕습니다. 우리의 전략은 우리가 발견하고 사라질 때까지 3년 동안 악용한 작은 기술적 비효율에 그치지 않습니다. 우리 팀은 예측 및 계산 측면에서 가능한 한 다재다능하게 노력합니다. 우리는 좋은 배경을 가지고 있습니다. 우리는 Academy of Sciences 출신입니다.
매일 조사를 합니까?
— 예, 매일. 조직적인 순간도 있다.
— 거래소에 어떤 종류의 연결이 있으며 그러한 인프라 비용은 얼마입니까?
- 서버가 있고 직접 연결이 있습니다. 가격은 말할 수 없지만 약간의 뉘앙스가 있습니다.
로봇은 어떤 프로그래밍 언어로 작성되었습니까?
— 로봇 자체는 C++로 작성되었으며 가설은 C#으로 테스트되었습니다.
서버에 어떤 운영 체제가 있습니까?
- Windows,하지만 이것은 이미 격세입니다. 이제 우리는 Linux로 이동합니다. 이 운영 체제는 더 빠르고 안정적입니다. 역사적으로 발생했기 때문에 Windows를 사용했습니다. 거래소는 비교적 최근에 Linux에서 작업하기 위한 API를 제공했습니다. 그러나 선물 시장에는 여전히 "블랙박스"(라우터)가 있어 최적의 빠른 설정을 찾기 위한 모든 노력을 때때로 무효화합니다.
— 알고리즘 거래에 구멍이 있거나 코드에 오류가 있습니까?
- 때때로. 이것은 매우 불안정합니다. 검증은 매우 오랜 시간이 걸립니다. 이는 전략의 가상 구현으로 시작되는 엄격한 프로세스입니다. 가상 트레이딩을 반복하고 스트레스 테스트를 거쳐 최적의 솔루션을 찾은 후 전략을 트레이딩 로봇에 인코딩하여 실제 시장에 종합적으로 진입합니다. 교환이 때때로 준비하는 기술적 오류에 대해 모두 알고 있습니다. 그들은 모두에게 파괴적입니다.
— 거래 전략을 어떻게 평가합니까?
우리는 많은 기준을 가지고 있습니다. 간단한 것 중 소득, 소득분포, 거래 및 거래 건수, 최대 영업 규모입니다.
얼마나 많은 전략을 가지고 있습니까?
— 각 시장에 여러 로봇이 있습니다. 계정이 여러 개 있으며 각 기기의 비용은 최소 두 대의 기계입니다. 그들은 자신의 접근 방식을 구현하고 자체적으로 변경하거나 전환할 수 있습니다. 결과는 일련의 전략입니다. 빈도가 높은 접근 방식 외에도 차익 거래, 쌍 거래가 있습니다.
- 챔피언스리그에서 사용했던 전략이 죽나요?
- 기술적 우위를 바탕으로 하는 전략은 경쟁이 심해 힘을 잃는다. 보편적인 일을 하거나 시장의 기술적 상태를 평가하는 추가 매개변수를 도입하면 오랫동안 떠 있을 가능성이 더 커집니다. 대부분의 경우 사람들은 효과가 있었던 몇 가지 작은 비효율성을 포착합니다. 이전에는 의도적으로 파괴하는 사람이 없었기 때문입니다. 시간이 지나면 이러한 비효율이 사라집니다.
— 이제 알고리즘이 작동하고 있습니까?
일하는 사람도 있고 안하는 사람도 있다. 우리는 그것들을 더 다양하게 만들려고 노력하고 있습니다. 우리는 변화하고 끊임없이 적응합니다. 모든 전략이 작동을 멈추고 새로운 것이 없는 상황에 처하지 않으려면 항상 특별한 것을 생각해 내야 합니다. 매일 미래를 위해 일합니다.
당신의 전략이 평균적으로 얼마나 자주 작동을 멈추나요?
— 기술적 우위를 기반으로 구현된 전략은 가장 자주 실패합니다. 기술 구성 요소의 평가를 포함하는 매개변수가 포함된 모델은 적절한 구현을 통해 덜 자주 또는 매우 드물게 죽습니다.
— Wealth-Lab, TSLab 등과 같은 기술적 분석 프로그램에 대해 어떻게 생각하십니까?
- 나는 이것이 무역 자동화를 중심으로 한 니어마켓 산업이라고 생각합니다. 고객의 입장에서 이것은 희망 없는 운동입니다. 저자의 관점에서 이것은 사람들이 제품에 대해 지불하는 틈새 시장입니다. 코드를 작성하는 것은 매우 쉽고 가장 어려운 것은 전략을 세우고 그것이 얼마나 효율적인지 정확하게 평가하는 것입니다. 다른 모든 것(시장용 API 작성 등)은 일상적이고 간단합니다. 일반 프로그래머라면 누구나 할 수 있습니다.
고전적인 기술적 분석에 관해서는 이것은 확실히 비판을 견디지 못합니다. 나는 그것을 시도하지 않았지만 효과가 있다고 생각하지 않습니다. 어떤 사람들은 이것을 생각해내고 어떻게든 조작했습니다. 아마도 그들은 일했습니다. 그리고 이 모든 것은 스스로 조정해야 하고 사람들이 스스로 운전할 수 있는 일종의 시간 프레임도 필요합니다. 따라서 시장을 평가하는 일종의 미스터리, 방법, 수요와 공급을 평가하고 예측하고 조정하는 자체 지표가 있어야 한다고 생각합니다.
- 이 과정에 대해 알려주세요.
— 우리는 우리가 튜너라고 부르는 다소 복잡한 단지를 가지고 있습니다. 그곳에서 우리는 모든 가설을 프로그래밍하고 과거 데이터에 대해 테스트합니다. 이것은 표준 절차입니다. 기록은 틱 데이터로 표시되며 숫자의 흐름만 있습니다. 모든 고주파 플레이어, 그리고 실제로 모든 거래는 정보에 의해 주도됩니다. 고주파 알고리즘은 모든 시장 데이터 업데이트에 반응하므로 15분 간격이나 그 밖의 간격이 없습니다. 말도 안되는 소리입니다. 분 간격으로도 거래되는 전략을 세울 수 있습니다. 그러나 14분 또는 예를 들어 13분이 아닌 이유는 무엇입니까? 모두 매우 주관적입니다. 우리는 가상 거래소에서 견적과 가상 매칭(매칭)의 가상 흐름이 있고 전략이 수익성이 있든 없든 결과를 얻습니다. 이것은 표준 백테스팅 방식입니다. 그러나 많은 뉘앙스가 있습니다. 일치가 수행되는 방법, 응용 프로그램이 이러한 방식으로 실행된 이유 및 그렇지 않은 경우. 모든 것이 매우 조건적입니다. 여기 각 단계마다 전략이 수립되는 데 도움이 되는 가설이 있습니다. 따라서 공간을 많이 차지하지 않는 교환 로봇 외에도 데이터를 수신하고 작업을 수행하면 끝이며 아이디어를 테스트하는 데 도움이 되는 알고리즘도 있습니다.
알고리즘은 어떻게 찾습니까?
- 시장에서 제공하는 이해할 수 있는 데이터를 사용하여 시장에서 발생하는 프로세스의 메커니즘을 이해한 후에만 전략을 만들 수 있습니다. 예를 들어 주문서가 무엇인지, 거래 흐름이 무엇인지, 이 모든 기능이 무엇인지, 배포 규칙은 무엇인지 명확하게 이해해야 합니다. 다음으로 지속적으로 변동하는 상품 가격으로부터 이익을 얻는 방법에 대한 질문에 답해야 합니다. 예측 가설이 있습니다. 가설이 공식화되고 매개변수화되고 코딩된 다음 가상 거래가 발생합니다. 이러한 각 단계에는 무한한 뉘앙스와 구현 방법이 있습니다. 접근 방식이 유망하지 않은 것으로 판명되면 모든 것이 다시 반복됩니다. 먼저 시스템을 평가한 다음 로봇을 작성해야 한다는 것은 분명합니다.
— 당신은 투자자의 돈을 유치합니까?— 우리는 단독으로만 거래하며 투자자가 없습니다. 그들은 필요하지 않습니다. 금융 세계에서는 이제 이 돈을 포장하는 것보다 돈을 찾는 것이 훨씬 더 쉬운 상황이 되었습니다 . 유치된 금액을 "소화"할 수 없다면 추가 투자자는 추가 부담이며 종종 슬픈 결과를 초래합니다.
— 프로그래머와 수학자가 아닌 사람들이 시장에서 돈을 버는 것이 현실적이라고 생각하십니까?
“진정한 경쟁이 있을 때 이러한 기술 없이는 할 일이 없습니다. 알고리즘 거래는 통계, 계산, 모델의 효율성 평가 방법, 그리드 열거 품질 및 매개 변수와 어떤 식 으로든 연결됩니다. 이 모든 것이 수학입니다. 그러나 프로그래밍 기술 없이 그러한 지식의 저장고를 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 성공 가능성이 크게 줄어듭니다. 성공적인 algofunds는 우수한 수학적 배경을 가진 기술 대학 졸업생을 찾고 있습니다.
최근 몇 년 동안 돈을 버는 것이 더 어려워졌습니까?
— 예, 최근 몇 년 동안 투자 시장 활동이 점차 감소하고 있습니다. 이제 드문 버스트가 특징입니다. 이에 적응해야 합니다. 최근 파생상품 시장에 외국인이 많이 등장했다. 그들은 시장이 살아 있지도 않고 죽지도 않은 상황에서도 큰 매출을 올리며 체감된다. 큰 매출을 올릴 수 있지만 아무 것도 벌지 못하는 사람들이 있습니다. 보편적이지 않고 새로운 전략을 생각해내지 못하는 사람들은 떠난다. 개인과 소규모 팀이 있습니다.
— 알고 거래에 종사하는 개인이 결국 업계를 떠날 것이라고 생각합니까?
- 물론 이것은 추세입니다. 몇 년 전에는 존재하는 것이 가능했습니다. 내 예측은 이렇습니다. 사람들이 단결하고 발전하지 않으면 그러한 사적 거래는 곧 사라질 것입니다. 모든 것이 먹힐 것이고, 방금 개간지에서 쫓겨났습니다. 우리는 발전해야 하고 강력하게 확장해야 하며 많은 노력을 기울여야 합니다. 우리는 우리 자신의 종류를 찾아야하지만 파티에 가지 않고 사업을해야합니다. 군비 경쟁이 있고 그것은 사실입니다. 러시아에서 이 시장에 진입하려면 거래소에서 프로그램을 인증하기만 하면 되며 진입 임계값은 30,000루블입니다. 미국에서는 이것을 하고자 하는 사람들에게 심각한 요구 사항이 있으며 DMA의 시작 임계값은 50만 달러입니다.
시장 행사에서 거의 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
- 우리는 다소 폐쇄적인 팀이고 더 많은 시간을 일에 할애하려고 노력합니다. 때때로 우리는 교환이 주최하는 회의, 행사 및 세미나에 참석합니다. 그러나 우리는 그것을 본업보다 더 일하게 만들려고 노력합니다. 하나의 힙에 있는 모든 것을 혼합하는 것은 비전문적이며 결과에 좋지 않은 영향을 미칩니다. 예를 들어 거래소에 바라는 점이 있으면 페이스북에 글을 쓸 필요 없이 와서 필요한 말만 하면 됩니다.물론, 최소 5개의 Forex 쌍에서 작동하도록 만들고 다른 시간 간격의 데이터로 작업합니다.
고전적인 기술적 분석에 관해서는 이것은 확실히 비판을 견디지 못합니다. 나는 그것을 시도하지 않았지만 효과가 있다고 생각하지 않습니다. 어떤 사람들은 이것을 생각해내고 어떻게든 조작했습니다. 아마도 그들은 일했습니다. 그리고 이 모든 것은 스스로 설정해야 하고 사람들이 스스로 운전할 수 있는 일종의 시간 프레임도 필요합니다. 따라서 시장을 평가하는 일종의 미스터리, 방법, 수요와 공급을 평가하고 예측하고 조정하는 자체 지표가 있어야 한다고 생각합니다.
시스템 프로그래밍 언어.
많이 있어야합니다.
5개 이상의 브로커, 7개 이상의 프로그램 사용, 4-5개의 프로그래밍 언어.
데이터 프로그램 및 프로그램의 여러 구성 요소 결정하는 사용자(시스템 로봇을 배포하는 경우) 사용자의 IP 및 실시간으로 명령을 수신합니다.
약 // 모든 쌍은 서로 상관관계가 있습니다//. 나는 이것을 실수라고 생각하지만, 원한다면 그렇습니다.
현재 예상 수익성에 따라 쌍을 선택해야 합니다. 저것들. 시장 상황에 따라 선택하십시오.
:-). Excel DDE 명령의 전체 목록은 Microsoft에서 제공하는 MSDN 설명서에서 찾을 수 있습니다.
나는 많은 양을 처리 할 수 있지만 많은 양으로 작업 할 수는 없습니다. 가리키다
왜 hft에 집착합니까? 최소한의 위험으로 맹렬한 관심을 원하십니까? 작동 안 할 것이다 )
이익과 손실에 대한 희망을 말할 수 있습니까?
허용됩니다. 모든 종류의 거래를 제공하고, 일하고, 수익을 냅니다. 나는 고려할 것이다.
저는 반자동 모드에서 2년 이상 뉴스를 거래해 왔습니다. 결과는 긍정적이지만 종종 중개인을 바꿔야 합니다. "교통체증, 알다시피..."
나는 순전히 스포츠의 관심을 위해 신호에서 무언가를 모니터링했습니다.
예를 들어 EBS 시스템과 같은 심각한 유동성에 접근하고 싶지만 500k 녹지에서 입구가 있습니다. 아직 그러한 금액이 없습니다.
다른 유형의 Kurenex, Integral, Lmax 및 이와 유사한 플랫폼은 이미 통과했습니다.
우리의 MMVB는 일반적으로 유동성이 없습니다...
CME와 미국은 전체적으로 적합하지 않습니다. 모든 인프라가 유럽에 있습니다.