트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2535 1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 17:13 #25341 막심 드미트리예프스키 # : https://www.mql5.com/en/articles/222 이론가를 위한 수익률(반환). 실무자들에게는 나름의 방법이 있습니다. secret 2021.12.24 17:18 #25342 Alexey Nikolaev # : 가격의 로그 증분 샘플 통화 가격은 때때로 변하지 않습니다. 왜 로그가 필요합니까? 그러나 증분은 변화하고 있습니다. Rorschach 2021.12.24 17:26 #25343 Alexey Nikolaev # : 그래도 샘플 d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1])를 사용해 보십시오. 로그 없이 근사를 시도할 수도 있습니다. d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1 놀랍게도 이 공식은 작동하지 않습니다 입찰[i] /bid[i-1 ]-1 log(bid[i]/bid[i-1]) 게다가 결과는 매우 가깝고, 눈을 가늘게 뜨고도 차이를 알 수 없습니다. 축은 몇 픽셀만큼 이동합니다. 여러 번 확인했습니다. Maxim Dmitrievsky 2021.12.24 17:27 #25344 Alexey Nikolaev # : 이론가를 위한 수익률(반환). 실무자들에게는 나름의 방법이 있습니다. 그럼 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되지 않습니다. Aleksey Nikolayev 2021.12.24 17:45 #25345 막심 드미트리예프스키 # : 그럼 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되지 않습니다. 이론가인 저도 잘 이해가 되지 않습니다. Aleksey Nikolayev 2021.12.24 17:55 #25346 로르샤흐 # : 게다가 결과는 매우 가깝고, 눈을 가늘게 뜨고도 차이를 알 수 없습니다. 축은 몇 픽셀만큼 이동합니다. 여러 번 확인했습니다. 이는 작은 x의 경우 대략 log(1+x)~x이기 때문에 그래야 합니다. 이 경우 x=bid[i]/bid[i-1]-1 로르샤흐 # : 놀랍게도 이 공식은 작동하지 않습니다 수익률의 두꺼운 꼬리 분포의 잘 알려진 효과가 나타날 수 있습니다. 큰 반환 값은 정규 분포의 경우보다 더 자주 나타납니다. Rorschach 2021.12.24 18:03 #25347 그리고 지연 플롯의 재발에 주목한 사람이 있습니까? 이것은 몇 페이지 전에 게시된 인용문입니다. Aleksey Nikolayev 2021.12.24 18:05 #25348 비밀 번호 : 통화 가격은 때때로 변하지 않습니다. 왜 로그가 필요합니까? 그러나 증분은 변화하고 있습니다. 한 권위 있는 과학자는 가격이 로그여야 하고 모든 이론가들이 맹목적으로 이것을 계속하고 있다고 썼습니다. secret 2021.12.24 18:10 #25349 Alexey Nikolaev # : 한 권위 있는 과학자는 가격이 로그여야 하고 모든 이론가들이 맹목적으로 이것을 계속하고 있다고 썼습니다. 그래서 그는 아마도 주식에 대해 썼을 것입니다. Aleksey Nikolayev 2021.12.24 18:19 #25350 비밀 번호 : 그래서 그는 아마도 주식에 대해 썼을 것입니다. 읽어보지는 않았지만 이를 바탕으로 블랙숄즈 공식이 도출되고 스톡옵션만의 이야기는 아니다. 물론 어떤 경우에도 정확히 맞는 것은 아니지만 모든 옵션 이론의 출발점으로 사용됩니다. 1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
https://www.mql5.com/en/articles/222
이론가를 위한 수익률(반환). 실무자들에게는 나름의 방법이 있습니다.
가격의 로그 증분 샘플
그래도 샘플 d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1])를 사용해 보십시오.
로그 없이 근사를 시도할 수도 있습니다. d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1
놀랍게도 이 공식은 작동하지 않습니다
입찰[i] /bid[i-1 ]-1 log(bid[i]/bid[i-1])
게다가 결과는 매우 가깝고, 눈을 가늘게 뜨고도 차이를 알 수 없습니다. 축은 몇 픽셀만큼 이동합니다. 여러 번 확인했습니다.
이론가를 위한 수익률(반환). 실무자들에게는 나름의 방법이 있습니다.
그럼 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되지 않습니다.
이론가인 저도 잘 이해가 되지 않습니다.
게다가 결과는 매우 가깝고, 눈을 가늘게 뜨고도 차이를 알 수 없습니다. 축은 몇 픽셀만큼 이동합니다. 여러 번 확인했습니다.
이는 작은 x의 경우 대략 log(1+x)~x이기 때문에 그래야 합니다. 이 경우 x=bid[i]/bid[i-1]-1
놀랍게도 이 공식은 작동하지 않습니다
수익률의 두꺼운 꼬리 분포의 잘 알려진 효과가 나타날 수 있습니다. 큰 반환 값은 정규 분포의 경우보다 더 자주 나타납니다.
통화 가격은 때때로 변하지 않습니다. 왜 로그가 필요합니까? 그러나 증분은 변화하고 있습니다.
한 권위 있는 과학자는 가격이 로그여야 하고 모든 이론가들이 맹목적으로 이것을 계속하고 있다고 썼습니다.
한 권위 있는 과학자는 가격이 로그여야 하고 모든 이론가들이 맹목적으로 이것을 계속하고 있다고 썼습니다.
그래서 그는 아마도 주식에 대해 썼을 것입니다.
읽어보지는 않았지만 이를 바탕으로 블랙숄즈 공식이 도출되고 스톡옵션만의 이야기는 아니다. 물론 어떤 경우에도 정확히 맞는 것은 아니지만 모든 옵션 이론의 출발점으로 사용됩니다.