仕事が完了した
指定
Для торговли на срочном рынке ММВБ требуется советник для Парного трейдинга.
Суть в одновременном заключении двух
разнонаправленных сделок на двух инструментах при соблюдении определенных условий,
о которых подробнее ниже.
В работе используются два торговых инструмента (два символа).
Советник должен уметь строить спред между этими двумя инструментами
и скользящую среднюю (SMA) по этому спреду.
Спред строится одним из выбранных способов:
Первый: путем вычитания цен закрытия одного инструмента из другого
(цена
закрытия инструмента1 умноженная на корректирующий коэффициент, минус цена закрытия инструмента2 умноженная
на второй коэффициент, оба коэффициента могут быть вещественными числами).
Второй: Делением цен закрытия первого
инструмента на цены закрытия второго инструмента.
График спреда и скользящей средней расположить в одном окне,ниже графика, там же, где обычно находятся индикаторы.
Суть торговли:
При отклонении спреда вверх от скользящей средней, на определенную величину (Верхний порог),одновременно
открываются
две разно-направленных сделки. Инструмент1 продаем, инструмент2 покупаем. Для уравновешивания позиций для каждого из
инструментов
используется определенное количество лотов.При касании спреда скользящей средней, позиции закрываются.
При отклонении спреда вниз от скользящей средней на величину порога(нижний порог) ,соотвественно,одновременно,
инструмент1 покупаем,
инструмент2 продаем, и закрываем при касании спреда скользящей средней.
Все сделки заключаются рыночными ордерами, по закрытию свечей.
Далее, нужно сделать возможность использования стопа. Стоп должен считаться по накопленному убытку. Как только
по
открытым позициям убыток превышает допустимый, все позиции закрываются и следующие должны совершаться только после
касания спреда скользящей и соблюдении вышеперечисленных условий на вход. Закрытие позиций происходит по закрытию
свечей.
То есть, убыток может получиться чуть больше.
Возможность подсчет прибыли советника. Советник считает полученную прибыль за все время работы, по фактическим сделкам.
Итого, должны получиться следующие параметры:
•Инструмент1 (поскольку советник привязывается к конкретному инструменту, то наверное
его вводить не надо)
Количество лотов первого инструмента при открытия позиции
•Инструмент2
Количество лотов для второго инструмента при
открытия позиции
•Период скользящей средней (используем обычную SMA)
Выбор способа построения спреда: (если первый , то используем параметры ввода корректирующих коэфициентов)
•Величина
верхнего порога для открытия позиций
•Величина нижнего порога для открытия позиций
•Величина убытка, для срабатывания стопа.(Если используем стоп по убытку)
•Подсчет
прибыли. Включение/выключение
PS. Советник не должен иметь проблем с синхронизацией свечей по времени между двумя торговыми инструментами.
Советник
должен корректно работать в режиме тестирования.