記事「非定常過程と偽回帰」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2024.08.30 08:11 新しい記事「非定常過程と偽回帰」はパブリッシュされました: この記事では、モンテカルロシミュレーションを用いて非定常過程に回帰分析を適用しようとすると、偽回帰が発生することを示しています。 この記事では、モンテカルロシミュレーションを使用して、定常性の仮定が破られたときに、また定常性の場合に回帰モデルが誤って指定されたときに、どのようにスプリアス回帰が起こるかを示します。このために、私は標準的なMQL5統計ライブラリを使用して乱数を生成し、正規分布とt分布の臨界値を計算し、得られた結果をプロットするためにグラフィックライブラリを使用します。回帰モデルの計算は、行列代数の手法を使用することで大幅に簡略化されます。 作者: Evgeniy Chernish 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
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この記事では、モンテカルロシミュレーションを用いて非定常過程に回帰分析を適用しようとすると、偽回帰が発生することを示しています。
この記事では、モンテカルロシミュレーションを使用して、定常性の仮定が破られたときに、また定常性の場合に回帰モデルが誤って指定されたときに、どのようにスプリアス回帰が起こるかを示します。このために、私は標準的なMQL5統計ライブラリを使用して乱数を生成し、正規分布とt分布の臨界値を計算し、得られた結果をプロットするためにグラフィックライブラリを使用します。回帰モデルの計算は、行列代数の手法を使用することで大幅に簡略化されます。
作者: Evgeniy Chernish