記事「非定常過程と偽回帰」についてのディスカッション

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この記事では、モンテカルロシミュレーションを用いて非定常過程に回帰分析を適用しようとすると、偽回帰が発生することを示しています。

この記事では、モンテカルロシミュレーションを使用して、定常性の仮定が破られたときに、また定常性の場合に回帰モデルが誤って指定されたときに、どのようにスプリアス回帰が起こるかを示します。このために、私は標準的なMQL5統計ライブラリを使用して乱数を生成し、正規分布とt分布の臨界値を計算し、得られた結果をプロットするためにグラフィックライブラリを使用します。回帰モデルの計算は、行列代数の手法を使用することで大幅に簡略化されます。


作者: Evgeniy Chernish

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