MT5が一歩後退？ - ページ 8

[charly king her]

jjc:

繰り返しになりますが、違います。あなたのヘッジされた例では、ネットポジションは決してショートではありません。システムは1ロットのロングから始まり、横ばいになり、再びロングになります。

1) 1.2000で購入。システムは1ロットロング。
2) 1.3000で売り。システムは横ばい（1ロットロング、1ロットショート）。
3) 1.2000で売りを閉じる。システムは1ロットロング。
4) 1.5000で買い終値。システムは横ばい。

したがって、ヘッジなし相当は、2つの買い注文からなり、時間的に重なりません。

リトレースメントを認識し、ステップ2でショートしたため、フラットではありません。そして、ステップ3で利益を得る。

そして、ペアは1.5000にすべての方法を正常に戻ります。そして、このようにあなたは4で利益を取る。

どうしてフラットなんだ？

[JC]

ckingher:

それはあなたがリトレースメントを認識し、ステップ2でショートを作ったので、フラットではありません。 そして、このようにステップ3で利益を得る。

そして、ペアは1.5000までずっと正常に戻ります。 こうして4で利食い。

どうしてフラットなんだ？

ステージ1で買い注文を出し、ステージ2で売り注文を出したので、ステージ2であなたのネットポジションは横ばいになっています。あなたは1ロットの買い持ちと1ロットの売り持ちです。ネットポジションはなく、口座の資本と 残高は、(a) スプレッドの変化、および (b) ロング/ショートスワップの差分を除いて固定されています。

この例の最初のヘッジされた部分では、ネットポジションはステージ3まで横ばいのままです。この時点で売りが決済され、再び1ロットのロングになります。

最初の投稿に戻ると、あなたのヘッジ付きとヘッジなしの例は完全に異なっています。これらは互いの代替バージョンではありません。

[charly king her]

jjc:
私はあなたに、ヘッジなしの同等品には2つの注文しかないことを示しただけです。

あなたは何も実証も図解もしていないのですか？ あなたの例はどこにあるのですか？

[JC]

ckingher:

あなたは何も実演や説明をしていないのですか？ あなたの例はどこにあるのですか？

私はあなたのヘッジされた例を段階的に説明し、各段階でのネットポジションを示し、したがって同等の非ヘッジ注文を示しました。

[charly king her]

jjc:

ステージ 1 で買い注文を出し、ステージ 2 で売り注文を出したため、ステージ 2 であなたのネットポジションは横ばいになっています。あなたは1ロットのロングと1ロットのショートを保有しています。ネットポジションはなく、口座の資本と残高は、(a) スプレッドの変化、および (b) ロング/ショートスワップの差分を除いて固定されています。

この例の最初のヘッジされた部分では、ネットポジションはステージ3まで横ばいのままです。この時点で売りが決済され、再び1ロットのロングになります。

もしあなたが自分のしていることを知らず、リトレースメントを認識しないなら、それはあなたにとって横ばいに見えるかもしれません。 残念なことに、あなたはヘッジによって以下のことが可能になることを理解していません。

元のポジションを保持し、リトラック取引を行い、トレンド取引とリト ラック取引の両方で最大限の利益を 得ます。

[charly king her]

AGAIN、あなたは耳を傾け、理解する必要があります。

もし、あなたが何をしているのか分からず、リトレースメントを認識できなければ、それはあなたにとって平坦に見えるかもしれません。残念なことに、ヘッジによって次のことが可能になることを理解していません。

元のポジションを保持し、リトレースメントをトレードし、トレンドトレードとリトレースメントトレードの両方で利益を 上げることができるのです。

注： トレンドが継続することが分かっているのに、なぜ元のポジションをクローズ するのでしょうか？NON-HEDGINGでは、ポジションを保有することはできません。したがって

3回目の取引を行い、3回目のスプレッドを支払わなければなりません。

[JC]

ckingher:

もし、あなたが何をやっているのか分からず、リトレースメントを認識できないなら、それはあなたにとって平坦に見えるかもしれません。 残念なことに、あなたはヘッジによって以下のことが可能になることを理解していません。

元のポジションを保持し、リトレースメントを取引し、トレンドトレードとリトレースメントトレードの両方で最大限の利益を上げる。

あなたは意図とシステムやブローカーが認識する市場の現在のポジションを混同しています。あなたの例のステージ2では、あなたは2つの異なるポジションを実行していると考えています。それは結構なことです。しかし、あなたは市場における正味のポジションを持っていません。したがって、ヘッジなしの環境では、2つの買い注文だけを 使用して市場で同じ効果を 得ることができます。あなたはまだ同じ戦略を取引することができ、市場などで同じネットポジションを持つことができます。同じネットポジションを得るために、異なる順序で注文を出す必要があるだけです。

[charly king her]

トレンドポジションを維持したままリトレースメントを取引し、トレンド取引とリトレースメント取引の両方で利益を得るのと同等の非ヘッジの例を教えてください。

さらに、私はNET POSITIONを気にしていません。

私が気にするのは、最小限のスプレッドで利益を得ることだけです。

[JC]

ckingher:

注： トレンドが継続すると分かっているのに、なぜ元のポジションを決済 するのですか？

元のヘッジされた例では、あなたのポジションはステージ2でクローズさ れます。あなたはマーケットでのネットポジションを持っていません。あなたは1ロットのロングと1ロットのショートを保有しています。しかし、プライベートでは、これを2つの別々のポジションから構成されるものとして扱っています。あなたは、ヘッジなしの環境でもそれを続けることができます。あなたは、注文を別の方法で構成し、EAを別の方法で記述する必要があるだけです。

[JC]

ckingher:

では、トレンドのポジションを維持したままリトレースメントを取引し、トレンド取引とリトレースメント取引の両方で利益を得るのと同等の非ヘッジの例を教えてください。

私はすでに、ヘッジされた例と同じ結果をもたらす、ヘッジされていない環境での同等の注文を示しました。