メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価

Sergey Golubev 2013.10.08 11:03 #651

3.ビクター・スペランデオ

オプショントレーダー、テクニカルアナリストで、18年間平均72%の利益を上げ、最初の損失は1990年の35%のドローダウンだった。

彼は、自分に有利な時だけリスクを取るという自分のスタイルを説明した。 2年間の大規模な研究の後、彼は市場の動きに関する「寿命」プロファイルを特定した。例えば、強気相場中のダウの中間スイングは通常20％であることに気づいた。その20％が実現した後は、さらなる上昇の確率が大幅に減少する。

このことを理解できるかどうかが、大きな違いだという。生命保険に加入するとき、80歳の人と20歳の人ではリスクプロファイルが大きく異なるように。テクニカルアナリストが失敗する最も多い理由は、強気または弱気の動きの寿命を考慮せずに戦略を市場に適用することだとスペランデオは信じている。

最近、ビクターはアルファ・ファイナンシャル・テクノロジーズの社長兼CEOを務めていますが、同社はトレンドフォロー型の先物指標で広く知られています。ビクターはアルファ・ファイナンシャル・テクノロジーズの社長兼CEOであり、トレンドフォロー型の先物指数であるダイバーシファイド・トレンド・インディケーター、コモディティー・トレンド・インディケーター、ファイナンシャル・トレンド・インディケーターで広く知られている。

Sergey Golubev 2013.10.08 11:06 #652

世界最高のテクニカル分析トレーダー

4.エド・セイコータ

リチャード・ドンチアンに触発され、1970年代に先物取引システムを開発。 IBM360を使い、オンライン株取引の時代よりずっと前に、広い部屋ほどの大きさのコンピュータをパンチカードでプログラミングし、トレンドフォローとパターン認識、資金管理ルールを書き上げた。 1988年には、ある顧客の口座がキャッシュオンキャッシュで25万%増加したという。

1988年には、ある顧客の口座がキャッシュオンキャッシュで25万％増加した。今日、彼の日々の取引は、コンピューター・プログラムを走らせ、新しいシグナルを生成するのにかかる数分の作業で成り立っていると言われている。

彼はファンダメンタルズのことを「ファニーメンタルズ」と呼び、市場は公開されている情報をすべて割り引くため、ほとんど役に立たないと説明しています。

Sergey Golubev 2013.10.08 11:08 #653

2012年フォーブス 82位ジェームズ・サイモンズ 110億円

MITで数学を学び、カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得。ベトナム戦争中に米国防総省の暗号を解読した後、1982年にルネッサンス・テクノロジーズを設立し、2013年初めには150億円以上を運用している。

1974年、アインシュタインの相対性理論に基づく空間の歪みを区別するために数学者が用いる幾何学に基づく公式「チャーンズ・シモンズ理論」を共同執筆。さらに、この理論は弦理論の一部の説明に使用されたこともある。

ルネッサンス・テクノロジーズは、複雑なコンピュータモデルを用いて証券の分析と取引を行う定量的ヘッジファンド。 1990年に同社に1万ドルの投資を行った場合、2007年には400万ドル以上の価値があった。

Sergey Golubev 2013.10.08 11:10 #654

フォーブス 2012年第88位レイ・ダリオ 100億円

ダリオはわずか 12 歳で最初の取引を行い、ロングアイランド大学で金融を学び、 1973 年にハーバード大学で MBA を取得した。ダリオはキャリア初期に先物取引を行い、1975 年に彼が 25 歳のときにブリッジウォーター・アソシエーツを設立した。彼は資金管理を始めた瞬間から、自分のアイデアを後で検証できることを期待して取引日記にメモを残していた。

現在、ダリオは、資産約 1300 億ドルの世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエイツを支配している。彼の旗艦ファンド「ピュア・アルファ」は、1992 年から 2010 年にかけて年平均 15%のリターンを上げ、2%を超える損失を出したことはない。米国とドイツ国債への大きな賭けは、多くのヘッジファンドが苦戦した 2011 年に彼のファンドを約 20%急騰させた。

ダリオ氏は、金融市場を支配するプロセスを理解することに重点を置いている。過去の金融イベントの基本的な理由と結果を研究・分解することによって、彼はこの洞察をコンピュータ・アルゴリズムに変換し、チャンスを求めて世界をスキャンすることができる。彼はこの研究を行うことによって、「それぞれのシナリオを通してトレードすることがどのようなものか、仮想体験できる」のだと言っている。

レイは、ファンダメンタルズの因果関係を理解しないアプローチをとっているわけではありませんが、ファンダメンタルズの情報をもとに、テクニカル分析で値崩れした資産を見分けることができます。レイがファンダメンタルズ分析をテクニカル分析に後回しにするというのは、まったく正確ではありません。

よく定義されたシステム、プロセス、および原則が、投資の意思決定を行う際の彼の鍵である。すべての戦略は、時代を超えて普遍的であることを保証するために、異なる期間および世界中の異なる市場にわたってバックテストおよびストレステストされている。戦略はすべて確率を見ることであり、細心の注意が払われる；ヘッジファンドとして、ブリッジウォーターは 4 対 1 という比較的低いレバレッジを用いている。

ヘッジファンド業界全体の S&P500 との平均相関が 75% であるのに対し、ダリオは 15 の相関のない投資手段を発見したと主張している。ブリッジウォーターは主に通貨と債券市場に焦点を当てているが、世界中の数十の市場でミスプライスの資産を特定するために強力なコンピュータを使用している。これほど多くの異なる相関のない投資手段を見つけるには、証券取引所の領域をはるかに超えることが必要である。

Sergey Golubev 2013.10.08 11:13 #655

2012年フォーブス誌第106位スティーブン・コーエン 88億ドル

ニューヨーク証券取引所の1日の取引量の約2％を占める世界最高水準のパフォーマンスと取引量により、今やウォール街の有名人。 1978年にオプション取引を始め、初日に8,000ドルを稼いだ。

1992年にヘッジファンドSACキャピタルを2500万ドルで設立し、2012年末には9つのファンドで約130億ドルを運用、年平均36%の純収益を上げた。ただし、2008年には約15%の損失を出したと言われている。平均的なヘッジファンドが5%下落した2011年に旗艦ファンドは8%の上昇、2012年も8月までで8%の上昇を記録した。

スティーブンはその活動を非常に秘密にしているが、彼のスタイルは、大量のヘアトリガーストックとオプション取引であることが理解されている。

彼は、株価変動の40％は市場、30％はセクター、30％は株式そのものに起因すると考えている。

SACキャピタルの業績は素晴らしいが、彼らの最高のトレーダーは取引の63%で利益を上げており、ほとんどのトレーダーは50-55%で利益を上げている。興味深いことに、彼らの取引の5%が事実上すべての利益を占めている。次回、95%の精度の「株式取引ロボット」を購入できるというスパムメールを受け取った時には、何か心に留めておくことが必要だろう。

スティーブンは、SACの成功は、同社で働く人々の経験とスキルの息吹によるものだと考えています。彼らは、リスクを取る自信を持つトレーダーを探しています。誰かが何をすべきかを教えてくれるのを待つ人は、決して成功しません。

Sergey Golubev 2013.10.08 11:15 #656

フォーブス2012年第330号ポール・チューダー・ジョーンズ2世 36億円

1976年にバージニア大学で経済学を専攻し、卒業後まもなく綿花投機家のイーライ・タリスの下で働くことになった。イーライから学んだ最大の教訓は感情のコントロールだったが、友人と夜の街に繰り出した後、仕事中に居眠りをしてしまい、後に解雇された。

1983年、ジョーンズは30万ドルでヘッジファンドTudor Investment Corpを設立し、1012年末には120億ドルを運用し、年平均24%のリターンを達成したと推定されています。彼の会社の主力ファンド、BVI Globalは2011年に2%、2012年8月までで手数料抜きで3.8%の利益を上げています。

ジョーンズの名声は、1987年の株式市場の暴落を予測し、そこから200%のリターン、約1億ドルを引き出したことによる。ジョーンズは、当時デリバティブがポジションを保証するために使用されていたこと、そして価格が上がりすぎた市場に対する売り圧力が連鎖反応を引き起こすことを理解していたからこそ、暴落を予測できたと主張している。彼は、自分が取引する資産クラスに対するコア能力と理解力が必要だと言っている。

ジョーンズの成功は、知識への深い渇望と強力なリスク管理によるものだという。ジョーンズはスイングトレーダー、トレンドフォロア、逆張り投資家で、エリオット波動の原理も利用している。彼の利益の大半は、市場のトップとボトムを選んでいるが、「中間の肉」はしばしば見逃している。ジョーンズは、価格が最初に動き、ファンダメンタルは次に来るものだと考えている。

自他ともに認める保守的な投資家で、損をすることが大嫌い。リスクとリターンの比率が自分に有利な機会を見極めようとし、レバレッジはあまりかけない。彼の目には、優れたトレーダーとは、最大の引き出しの2～3倍の年間リターンを提供できる人であると映っている。

Sergey Golubev 2013.10.08 12:58 #657

CAD住宅着工件数＋貿易収支で19pipsの動き

MetaTrader Trading Platform スクリーンショット

usdcad, m5, 2013.10.08

MetaQuotes Software Corp.、メタトレーダー5、デモ

CAD住宅着工件数+貿易収支で19pipsの動き

USDCAD, M5, 2013.10.08, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

フォーラム

プレスレビュー

newdigital, 2013.10.08 15:42

2013-10-08 06:00 GMT (or 08:00 MQ MT5 time| [CAD -Trade Balance])

過去データは-1.2B
予測値は-0.7B
実際のデータは、最新のプレスリリースによると、-1.3Bです。

実績＞予想なら＝為替に良い（私たちの場合はCADに）。

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USD/CADは取引開始後、やや上昇

米国ドルは、火曜日の取引開始時にカナダドルに対してわずかに上昇したが、ワシントンの政治的行き詰まりに対する懸念が続く中、このペアは最近のレンジに留まる可能性が高いようだ。

米ドル/カナダドル相場は、米国時間序盤に1.0334となり、セッションの高値を更新しました。その後、同ペアは1.0322で底堅く推移し、0.11%上昇しました。

同ペアは、月曜日の安値である1.0290でサポートされ、10月2日の高値である1.0355でレジスタンスされる可能性が高いです。

オバマ大統領が月曜日、ヘルスケアやエネルギー政策など様々なテーマで議会共和党と交渉する意思があるが、それは政府が再開された後であると繰り返したことで、グリーンバックはある程度の支持を得ました。

オバマ大統領はまた、財務省が米国政府が支払いに十分な資金を確保できないと試算した10月17日の期限を前に、政府借入限度額を引き上げるよう議会に要請した。

カナダドルは、公式データで8月の同国貿易赤字が予想外に拡大し、7月の11億9000万カナダドルの赤字から13億1000万カナダドルに拡大したことを受けて、ほとんど反応を示さなかった。アナリストは、この赤字が10億カナダドルに縮小すると予想していた。

別の報告書によると、カナダの住宅着工件数は8月の18万4千戸から先月19万3千6百戸に増加した。アナリストは、9月の住宅着工件数が18万5000戸に増加すると予想していた。

カナダドルとして知られているルーニーは、ユーロに対してわずかに低下し、EUR/CADは0.12％増の1.4020に緩和されました。

国際通貨基金（IMF）のチーフエコノミストであるオリビエ・ブランシャール氏は、米国の債務上限引き上げの失敗が長引けば「ほぼ確実に景気回復が遅れる」と述べ、米国に赤字削減プログラムのペースを緩めるよう警告した。

IMFは世界経済の見通しを下方修正し、今年の成長率を3.1％から2.9％に引き下げると発表した。2014年の成長率は3.8%から3.6%に低下すると予想している。