そうだ、Koreyがこの掲示板のシーンに華麗に登場 したことを思い出すときが来たのだ。これは「The Power of Alignment」の最初の投稿です。見ていると、もう一回（1回目を除くページ内のKoreyの全投稿）、もう一回（ページ内の全投稿）、名作ときて、もう一回ときて、もう一回。あるトピックに関するKoreyの書き込みを1つだけ読んでも、議論の文脈から外れても、何か全体としてかなり認識されます。しかし、Koreyの最初の投稿（スレッドの35ページ目）から45ページ目くらいまでの議論を全部読めばいいだけなのです。他の人もいい味出してますね、読んでて気持ちいいです。
より良い2007年
LeoV 2008
とフィッティングの結果について説明する必要はないと思います。
この方法では、パターンの寿命に囚われてしまうが
そうすると、その規則性は必ず機能するはずで、機能しないなら規則性ではない、ということになる．
パターンを見つけるだけでは不十分で、それを常に利用し、パターンが存在しないことをいち早く検出する必要がある。
さて、パターンについて少し。もしパターンがなければ、各トレードからおよそ50％の勝者と50％の敗者が出るはずで、どちらの場合もスプレッドやその他のもので得たDCがあるはずです。前に進みましょう。公式には、5％の勝者と95％の敗者です。 QUESTION なぜ？だから、パターンがあるんです。続けてなぜ誰も見ていないのか？きっと、ほとんどの人が「パターンを見つけた」と確信しながらも、直感で仕事をし、稼いでいるのではないでしょうか。主なパターンは、トレーダーが得る情報の不足と、間違った行動を促す多くの挑発である。さて、柄についてです。誰がオンラインモードでのトランザクションの特定の（本当の）ボリュームに関する完全な情報へのアクセス権を持って、彼はちょうど価格が変更されたときに知って いるとどの方向に、取引の臨界量に達する前に数秒で記入して、非常に固体量を有する、さらに価格変動の速度を調整します。波の上でケイエフが泳ぐ......。だから、一介のトレーダーにとっての主なグレートは、チャートを動かすサイコやサイコのムードを感じることだ。巻き込まれた方がいらっしゃいましたら、お許しください。純粋な反射...:o)
私は、このデザインを別の意味で捉えています。
早速、参加者を2つのグループに分け、1ドルから数十キロの預金を持つ我々Suetasは、いくつかの理由により、その動きがチャート上の動きと少しも関係しない人と、チャートを動かす人とに分かれることにする。
外国為替へのアクセスの可用性、1ドルからの預金、無料のプラットフォーム、幻想の明快さと収益の容易さは、プロセスが膨大な数に参加しているという事実につながった（ここで我々は誰かを怒らせるしたくない）
する必要がない人たち。結果は95/5。
チャートを動かす人は、1日2、3時間働いて、1週間で印刷機を作ろうとするのではなく、相場が長年の勉強、実践が仕事である人たちです。
そして、すべてをカップに還元するのは、まあ、馬鹿げていますね。
より良い2007年
LeoV 2008
とフィッティングの結果について説明する必要はないと思います。
この方法では、パターンの寿命に囚われてしまうが
そうすると、その規則性は必ず機能するはずで、そうでなければ規則性ではないということになる・・・。
ちなみに、LeoVの結果は私の言葉を裏付けるもので、彼は最初からすでに負けていて、Betterがうまく調整したか、パターンを見つけたかのどちらかだったのでしょう。
ちなみに、LeoVの結果は私の言葉を裏付けるもので、彼は最初からすでに負けていて、Betterがうまく調整したか、パターンを見つけたか、どちらかでしょう。
IMHO-最適化は、一定の係数（パラメータ）を持つシステムと、それらの間の一定の関数「関係」にのみ適用することができます。例えば、ニューラルネットワークはこのようなシステムには属さないし、自己学習システムも人工知能を持つシステムも属さない。つまり、フィッティングという概念は、このようなシステム（上記）の一瞬の状態のようなものである...。また、一般に、このようなフィッティングの議論は、いわゆるプリミティブ・システムにのみ意味があることは明らかである。
擦り切れるほど・・・。面白いですね、自分でやるのは嫌だから誰かに送ろうと思っていたところです、時間がかかりすぎると思って半年前にあきらめました、できるんでしょうか？
ノートパソコンに入れたので、明日から水曜日はお休みです。
だからどこかに水曜日から木曜日の待ち時間で、ところで私はそこにバージョン（膨大な数、40個）私はそれらすべて、およびレポートのカップルを投げるよ、....mqlについては全く知りませんでした（チュートリアルを見たこともなく、直感で覚えようとしました）。(本業は建築家ですが......）。
でも、光明はある!!!!Swatnickでは（私が今理解しているように）フィールドは耕されていません、すなわち、信号があるように設定します（テストでは、間違った方向のピークに設定しますが、全体としてそれはOKです、私は楽しみのためにいくつかのバージョンで方向を変えてみました - 悪い結果ではなく、より悪いです。ちなみにトロールなどは基本的にありません。
そして私もお願いします!!!
>> やらなくていい人＞＜。
そうだ、Koreyがこの掲示板のシーンに華麗に登場 したことを思い出すときが来たのだ。これは「The Power of Alignment」の最初の投稿です。見ていると、もう一回（1回目を除くページ内のKoreyの全投稿）、もう一回（ページ内の全投稿）、名作ときて、もう一回ときて、もう一回。あるトピックに関するKoreyの書き込みを1つだけ読んでも、議論の文脈から外れても、何か全体としてかなり認識されます。しかし、Koreyの最初の投稿（スレッドの35ページ目）から45ページ目くらいまでの議論を全部読めばいいだけなのです。他の人もいい味出してますね、読んでて気持ちいいです。
追伸：言うまでもなく、すべては食品ピラミッドのように構成されています。最も強力な層-第一段階のトレーダー、次に小さな層-第二段階、など、指折り数えられる動物界の王（「オオカミ」）に至るまで。
なんという真珠でしょうか。
歴史以外のどこに、解決策やパターンを見出すことができるのでしょうか？
閉じた1分足バーとそれ以降のすべてが「HISTORY」です。
過去の市場行動を考慮しなければ、奈落の底に足を踏み入れてしまう。
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そして、それを確実に区別するための基準として
最適化とフィッティングの間には、すでに多くのものがあります。
さて、100％自動化できて、出力に堅牢なシステムを残せるような基準のリストはありますか？履歴のブルートフォースというのは、具体的にはマシンのブルートフォースのことです。このようなアルゴリズムによる探索は、ある複雑な機能を最大化または最小化する試みである。私の印象では、そのような有限かつ普遍的な機能というのは存在しません。部分的なものもあり、他のツールと同様に、応用が必要です。これは完全にアンフォーマブルな作業であり、アプローチはマーケットやトレーダーの成長とともに変化していきます。
これをすべてアルゴリズム化することができれば、巨大なリソースを持つ大手銀行や投資会社は、どんな複雑なことでもオーバーキルしてやってしまうだろう。しかし、彼らはまだ無一文で、そのほとんどは、例えば株価指数に勝つこともできない。