ホドリック・プレスコットフィルター - ページ 7

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Neutron писал(а)>>

合意は悪いことではないことがおわかりいただけると思います。それを証明する必要があるのです。その他、ミューウィングの実装が異なるケースは、証明方法が変わるだけで、文の本質は変わりません。

ニュートロン さん、ありがとうございます。近似的には微分しているように見えます。(この式では、1/n～1/(n+1)という仮定がありますが、これは近い周期で成立します。また、その差が2倍であれば、可能性は低い）。

ところで、図の件ですが、MA70-MA100の位相は他の2つよりも良いのでしょうか？ それとも、そう見えるだけなのでしょうか？

 
LeoV писал(а)>>

ここにいる人がどう考え、思っているかは知らないが、私の考えや概念では、価格系列や価格帯の刻みを予測することは10年前に放棄した-その活動の無駄と低い収益性から......である。))))

ニューラルネットワークはどうですか？同じ時期、あるいはもっと早い時期に放棄された。例えば、SVMはもっと現代的なものです。でも、私たちは旧態依然としたまま...。

 
Prival >> :

私は20年ほど前、ニューラルネットワークを 構築していました。まだ、そう呼ばれていなかったのです。そして、その手順が書かれた数学が研究開発されたのです。後日、ファンダでこれらの手順を見たのですが、人間の脳の代わりになるのではと期待して、数えながら作っていたものですが、そうではありませんでした。 他人が自分より賢いとあらかじめ思ってしまうこと、 は損です。

予測については、これまでの議論では、方向を予測する方が簡単だというものがありましたが、そうですね、簡単ですね。でも、それが良いというわけではありません。

ニューラル・ネットワークという言葉ができたのが50年代で、ニューロン・モデルを記述した最初の論文（出版物）が出たのが1943年とされる歴史的事実を除けば、プライベートは、まさにクールなものだと思います。

 
Erics писал(а)>>

ニュートロン さん、ありがとうございました。近似的には微分しているように見えます。

嬉しいお言葉をありがとうございます。

ところで、写真から：MA70-MA100の位相は良くなるのでしょうか？

どっちがいいんだろう。一次導関数が必要な場合は、期間が1だけ異なると良い。ところで、最初のBPの最初の差の系列に移動平均をかけると、上記と同じ結果、つまり同じ平滑化期間の商の移動平均の最初の微分が得られます。また、2つのミューウィングの比をとると、1次微分＋1が得られる。

この世界は多様であっても同じであることがわかる、それは素晴らしいことだメインは全部見ることです。

 

Neutron さん、あなたの美しい計算を見て、手強いデュアルMACDの本質を理解しようとした自分の愚かさを思い出しました。

なぜなら、これは賢い指標ではなく、トレーダーズスクールの授業の2日目に初心者が必ず耳にする、トレーダーの基本ツールの一つだからです。一方、「MA Convergence-Divergence」という美しい名前は、ベクトル解析の最も荘厳なイメージを直ちに呼び起こし、最初から敬意を抱かせるものです。つまり、トレーダーがこの指標を使うのには理由があるということです。最も著名なアナリストのチャートは、ほぼ毎秒、この指標について深く議論し、その乖離を分析しています。そして、この謎にMOSKの一部でも触れることで、私たちが扱う価格の機能を徹底的に理解し、ポジションに入る（あるいは出る）基準を作るための幸福の方程式を手に入れようとしたのです。

ここで、小さな告白を付け加えておこう。結局、私はトレーダースクールで勉強したことはなく、あえてグレートMACDを知ったのは、ミューウイングを 知った数ヶ月後のことでした。そうそう、彼が 怖かったんだ!その名前に畏敬の念を抱きつつ、より単純な間接法をしっかり吸収した上で、この間接法の奥義に少しずつ迫っていこうと思いました。そして、彼の数式を見た後でも、（シグナルの解釈ではなく、単なる数式です！）こんな単純な計算が、実用的なトレーダーにとって、これほど複雑で深い解釈を引き起こすとは、しばらく信じられませんでした。正直なところ、最もシンプルな数式から最も強力で収益性の高いトレーダーのための実践的な推奨に至るまで、この魔法のような変化のメカニズムはまだ分かっていません。そして最近、MACDの解釈は、この構造の計算式の空虚さを隠すため、そしてこの構造で何百万も稼ぎたい初心者のために装飾するための、つまらないPRだと思うようになりました。

MACDの計算式自体は、Neutron、それほど複雑なものではないのですが、何か秘密があるかもしれないので、ここには掲載しないことにします。EMAを含むMACD自体は、価格の流れの離散積分ラプラス変換と何らかの関係がある。しかし、その値や振る舞いから、後に価格がどうなるかを予測できる（あるいは、少なくとも今何が起こっているかを知ることができる）魔法のような解釈は見当たりません。そこにダイバージェンス（トレーダーズダイバージェンス）が飛び込んでくるとは思えないし、想像もつかない。そして、MACDを取引することで何か意味のある取引をしていると何度言われても、私はまだ純粋なノイズを取引していると思います。

 
Neutron >> :

そんなあなたには、この 場所がおすすめです。

面白い数式ですね。しかし、私は公式の話をしているのではありません。なぜ、あるロットでポジションを持つかというと、為替が何ポイント上がるか下がるかわからないのに、何回か連続して負けると、取引の初期に起こるように、大金を運用できるという幸福感が損なわれてしまうからです、MMをしっかり使わないと。

 
Mathemat >> :

心理を計算する。指標は何でもいいのですが、多くのトレーダーがそれを使っているかどうかは大きな問題です。

 

を数学に

あちこちにある周回遅れは問題ではなく、要は理由を知ることです。
例：完全な流体流れにおける理想的なボール→翼のプロファイル。
あるいは、慣性力を含むすべての力の総和で釣り合うシューコフスキーレバー。
トレードの中身は？
さて、学生の積分はありますが、懐疑派のレバーは思いつきますか？

 

それが私の言いたいことだ、Korey。MACDは学生の積分です。ラプラスを行ったり来たりしているのは私ではなく、MACDを幸福の数式に落とし込むと勝手に出てくるんです。そして、なぜそこにそれが必要なのか、それが問題なのです。

 
お邪魔して申し訳ありませんが、IMHOの意見を述べさせてください。デジタルフィルター、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムなどは、トレーディングとは全く関係のない数学的ツールです。価格からいろいろな「派生商品」を見て、何かを思いつくことは確かに可能ですが、期待できるものではありません。まず、トレーディング戦略（トレーディングアイデア）を立て、それを実行するために数学を応用するのであって、その逆ではありません。したがって、可能性のある取引のアイデアを議論し、その後、数学の助けを借りてそのアイデアを実行することをお勧めします。
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