数理解析や高等数学の応用 - ページ 12

[Sergey Fionin]

Tovaroved писал (а):

数学は（a）を書きました。

なぜ誰も...価格行動の完全なランダム性（ブラウン運動）は、市場に関する一つの仮説に過ぎず、しかもあまり良い仮説ではない。有意水準、エリオット波動などが あります。

エリオット波動はクソみたいな形式化でゴアアナリストがさらに混乱させてるんだよなぁ...。

実は、これらの波動は、人が想定しているよりもずっと深い（そして、ずっと具体的で明確な）性質を持っているのです。
というか、これらのレベルや波は、氷山の一角に過ぎず、本質的に初歩的なプロセスの結果に過ぎないのです。
を理解することは、特別な数学的教育を受ける必要さえないのです。
(私自身はよく知らないが、この過程が代数的、幾何学的に簡単な方程式で記述できることは知っている）。
しかし、このような奇妙な冗談で、人々に考える材料を与えようとするのです :))

あまり建設的でない、MTSはゴリ押しはしない、何か提案は？

[Aleksandrs Ščukins]

FION писал (а):

あまり建設的ではない、MTSはゴリ押しはしない、何か提案はありますか？

どういう意味だ？
特殊相対性理論、ミンコフスキーの幾何学、デカルトの力学を使って空飛ぶ円盤を作ることを提案します。:)

[Sergey Fionin]

Tovaroved писал (а):

FION さんが書き込みました(a):

あまり建設的でなく、MTSはゴリ押しが効かないので、何か提案はありますか？

どういう意味ですか？
特殊相対性理論、ミンコフスキーの幾何学、デカルトの力学を使って空飛ぶ円盤を作ったらどうだろう。:)

あるいは...何もないところから騒ぎ立てる。代数的、幾何学的な簡単な方程式をお願いします。

[Vladimir]

Tovaroved писал (а):
長期的なピプサーにとってはノイズであっても、ピプサーにとってはマッドドーターなのです

それはいいことだ。私も同じ意見です。多くのアナリストは、高頻度の価格変動をノイズとみなして排除しようとする。そこで生まれたのが、デジタルフィルターであるミューブです。その課題は、より長い時間軸での価格動向をシミュレートすることである。しかし、カーブを滑らかにすることでその長さが短くなり、取引回数が減ることは誰もが理解していることです。トレーダーにとって、高頻度の価格変動は利益を最大化するために非常に重要です。 私にとっては、ボラティリティが高ければ高いほど良いのです。長期トレーダーが日足で見ているものを、私は分足や時間足で見ています。つまり、理論的には同じお金をもっと早く稼ぐことができるのです（これはすべてのトレーダーの目標です）。

もちろん、最も重要な問題は、高頻度の価格行動をどのように予測するかということです。ゆっくりとした価格動向（例えば1年間）は、何らかの形で経済予測因子と相関を持つことができます。しかし、日中の価格の挙動をどのように予測するのでしょうか。まず、小さな時間枠での価格変動がどの程度ランダムであるかを評価する必要があります。仮に、価格の動きが完全にランダムだとすると、どのようなモデルを選択すればよいのでしょうか。つまり、どの瞬間にも50％の確率で価格が上下する可能性があるということです。ステップサイズは1ティックに相当します。これは典型的なランダムウォークだが、このような市場で儲けることはできるのだろうか？もちろん、そうです。しかし、数学者はここで提灯が必要になる。このような市場での取引は、曲がりくねった山道を夜間に運転するようなもので、曲がり角を事前に見て予測することはできない。それでも、路面が曲がるとき、少しオーバーステアリング（ストップロス）した後、路面に戻るようにクルマの向きを調整することが可能です。このような取引の考え方は、価格が1つの時間枠よりも長く同じ方向に動くことがあるという仮定に基づくものである。そうすれば、ストップロスでの損失は、「まっすぐな道」での利益で補うことができるのです。ほとんどのインデックスは、価格行動が完全にランダムであることを前提に正確に考案されている。道路に例えるなら、指標は、道路が曲がっているという事実を証明し、次に、道路が直線からどれだけ曲がっているかを推定するための、道路の中心的な目印のようなものである。

ここで、市場が完全にランダムでないと仮定してみましょう。私は、物価の動きには一定の規則性があると考えている一人である。問題は、このパターンを価格予測にどう生かすかである。ここでは、数理モデルが非常に有効です。例えば、ニューラルネットワークは、価格のそのパターンを理解しようとはしません。過去に利益をもたらした特定の状況下で、利益をもたらす取引を行うようExpert Advisorに教えるだけである。つまり、朝は曇っているので、経験上、雨が降る確率が高いので傘を持っていくのです。なぜ雨が降るかは関係ない。その他の数学的手法は、価格の挙動に何らかのモデルを当てはめようとするものである。各トレーダーは、価格の動きを、例えば不安定なマルチバイブレーターの動きやガス拡散のような、仕事でより馴染みのあるものに類推しようとします。市場は、多くの未知の入力と未知の内部構造を持つブラックボックスである。私たちが市場について知っているのは、価格の動きだけです。 それは私たちの出力信号です。市場の内部構造は、ここでも何人かが指摘しているように、非線形である。例えば、同じ内容のニュースでも、大きさや性格が異なる値動きをするように、入力信号が歪んでしまうのです。私はエレクトロニクスの分野で仕事をしています。したがって、市場と擬似ランダム信号（通信信号など）の影響を受ける非線形回路とのアナロジーが最も近いと思います。このような回路やその出力信号を解析する方法は数多く存在する。例えば、フーリエ変換、ボルテラ級数、標本化定理、ウェーブレットなどです。手法はたくさんあり、FX取引のために徹底的に研究する時間はほとんどない。でも、やることがないんです。道は歩く人が通る。

[Aleksandrs Ščukins]

セルゲイ、ノイズはない。そして、方程式は誰にも何も与えない。
それに、説明しようとするほど詳しくないし、無意味なことを話しても意味がないと思うんです。
そして、私が明言できることは、すでに述べたとおりです。私はただ、それを理解することは十分に可能であり、定期的に働けば一生かかっても終わらないと述べているのです......。

方程式はどのくらい一般的か？ 最も一般的か？ ならばy=n/x
それは選択肢のひとつですが、他は？

そして、考える材料が欲しいなら、こちらもどうぞ...。
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf

[Aleksandrs Ščukins]

gpwr писал (а):

Tovarovedは（a）と書いた。
長期的にはノイズでも、ピプサーの場合はマッドドーブだ!

もちろん、最も重要な問題は、高頻度の価格行動をどのように予測するかということである。ゆっくりとした価格動向（例えば1年間）は、何らかの形で経済予測因子と相関を持つことができます。しかし、日中の価格の挙動をどのように予測するのでしょうか。まず、小さな時間枠での価格変動がどの程度ランダムであるかを評価する必要があります。仮に、価格の動きが完全にランダムだとすると、どのようなモデルを選択すればよいのでしょうか。つまり、どの瞬間にも50％の確率で価格が上下する可能性があるということです。ステップサイズは1ティックに相当します。これは古典的なランダムウォークである。

ここで、市場が完全にランダムでないと仮定してみましょう。私は、価格の動きにはある種の規則性があると考える方に属しています。問題は、こうした規則性を価格予測にどう生かすかである。
手法がたくさんあって、FXトレードのために徹底的に勉強する時間がない。でも、やることがないんです。片方が歩けばもう片方も歩ける、それが正しい道なのです。

この同じランダムウォーク50/50を数学的に記述すると、完全に予測可能になるというパラドックスです。 つまり、ExcelでRAND()関数を使って作成したチャートの将来の挙動を予測できるのです...。信じないのか？ 私もだ だが事実は頑固だ


ええ、まあ...って、すごい時間だな......。仕事に行ってきます...。1月までお幸せに...またここに戻ってこれるように...。

[Sceptic Philozoff]

Tovaroved wrote:

パラドックスは，このランダムウォークは数学的に50/50の割合で記述可能で，その後は完全に予測可能になることである．すなわち，ExcelでRAND()関数を使って作成したグラフの今後の挙動を予測できる．信じないのか？ 私もだ だが事実は頑固だ

ランダムウォークは古典的な意味での予測不可能性です。そのパラメータを計算することはできますが、ランダムウォークが10周期後にどのような状態になるかを予測することは、非常に低い精度でしかできません。もし、予測可能であれば、RAND()関数の非ランダム性を利用していることになります。

[Vladimir]

Mathemat писал (а):

Tovaroved さんが書き込みました。

パラドックスは，この同じランダムウォーク50/50を数学的に記述することができ，その後，完全に予測可能になるということだ．信じないのか？ 私もだ だが事実は頑固だ

ランダムウォークは古典的な意味での予測不可能性です。そのパラメータを計算することはできますが、ランダムウォークが10周期後にどのような状態になるかを予測することは、非常に低い精度でしかできません。もし、予測可能であれば、RAND()関数の非ランダム性を利用していることになります。

数学者に加わります。RAND()は、実際には擬似乱数列を生成する。Tavoroved、もしあなたがランダムウォークを予測できるのなら、ノーベル賞に応募すべきです。もし私がコインをひっくり返したら、あなたは本来、過去の結果を見ることによって、そのような実験の結果を50％以上の確率で予測できると主張していることになるのです。私は、このような実験の結果は、反転するたびに50％の確率で頭か尻尾になると主張している。正しいのなら、宝くじの当選番号当てアドバイザーを書けばいいじゃないですか。

[Yurixx]

Tovaroved писал (а):

そして、考える材料が欲しいなら、こちらもどうぞ...。
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf

本当にFXで使っているのか、それとも単なる遊びなのか？

[Sergey Fionin]

Yurixx:

Tovarovedは（a）と書いた。

そして、考える材料が欲しいなら、こちらもどうぞ...。
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf

本当にFXで使っているのか、それとも単なる遊びなのか？

ねじれ場の理論を使ったほうがいいかもしれません。