ローリングフォワードの実施方法 - ページ 4

 
Igor Volodin:
でも、もしそこに最適化があったとしても、結局は歴史に残るセットなんですよね。
このセットは、履歴の特定の部分におけるExpert Advisorのパフォーマンスの中間的な特性であり、それ以上のものではありません。フォワードの結果を得るとすぐに、新しいセグメントの中間セットをロードし、それは次のセグメントで上書きされるんだ。重要なのは初期セットだけであり、それも開始条件が等しいことを保証するためだけである。
 
Youri Tarshecki:
セットとは、ある一定期間内に稼働するEAの中間的な特性である。フォワードの結果が出たらすぐに、新しいセグメント用の中間セットをロードして、次のセグメントで上書きしています。重要なのはスタートセットだけで、それもスタート条件が同じでなければならない。

何か訳の分からないテストをしている。最終的にパラメータを決めてしまうのか、そうでないのか。

以下は、ウィキペディアからの抜粋です。

Walk forward optimization is a method used in finance for determining the best parameters to use in a trading strategy. 
そして、この消去法が遺伝子のない完全最適化に良いというのは論外です。代替案としてしかし、最終的にはやはり、歴史のある最後の区間で、美しいバランスカーブを見つけるためのパラメータを見つけることになる。どの、利用可能な場合は、遺伝によって見つけることもできます。
 
Igor Volodin:

何か訳の分からないテストをしている。最終的にパラメータを決めてしまうのか、そうでないのか。

以下は、ウィキペディアからの抜粋です。

ウォークフォワードテストでは、適度な「自由度」を保ちながらトレーディングシステムを開発 することができます

同じところから。

 
Youri Tarshecki:

ウォークフォワードテストでは、適度な「自由度」を保ちながらトレーディングシステムを開発 することができます

同じところから。

同意見です。開発や特定の修正の影響を監視するために使用するのであれば、非常に良いことです。

そうですね、記事で紹介されている重要なポイントですが、履歴をもとに最適化できる パラメータを見つけることができます。一定期間後にこれらのパラメータを最適化し、ロボットに新しいセットを設定する、というように取引ロボットと同じように作業することができます。

つまり、最適化できるExpert Advisorを書くのに役立ちますし、最適化する必要があります。

 
Igor Volodin:

同意見です。開発用と、特定の修正の影響を追跡するためであれば、非常に良い。

そうですね、記事の中で強調されている重要なポイントですが、履歴によって最適化する意味の あるパラメータを見つけることができるのです。一定期間後にこれらのパラメータを最適化し、ロボットに新しいセットを設定する、というように取引ロボットと同じように作業することができます。

つまり、最適化できるExpert Advisorを書くのに役立ちますし、最適化する必要があります。

これは私がやっていることなのですが、一部はそのままにしています。一般的には、履歴の期間は変数ごとに個別に設定するべきだと思いますし、その方法まで考えたのですが、見つからないのです。
 
Youri Tarshecki:

最高の一枚をご紹介します。

どうせならその手でメタクオーツに一本要求してくれ。長い目で見れば、もちろんそうなるでしょう が、何年もかかるかもしれない、その間にオートテスターを作ってください。

フィヨドルおじさん(MQL5.comではなくProstokvashinoの方)とは違って、ちゃんとしたサンドイッチを作るんですね :)

これがSDへの申請 書です、日付を見てください、申請書が開いています、やりますと言われています。

Walk-Forwardテスターで行う
入札、MetaTrader 5 MQL5、開設、開始:2011.10.24 19:13, #252222
 
Nikolay Demko:

これがSRへの申請 書です、日付を見てください、申請書が開いています、やりますと言われています。

あるスレッドでMCの方とこんな会話をしたことがあります。ウェイティングリストがあります。キューを飛び越えるために必要なのは

1.または取引参加者の一部の極端な利益

2 .または、開発者自身の信念や社会的責任。

取引参加者は松明の下で探すことに慣れていて、これでは意味がないと理解した人は、たいてい自分たちで小さな松明を作ります。

開発者自身は商人ではなく、神話や習慣に影響される。それゆえ、マジョリティを指向する優先順位の階層がある。

しかし、だからといって議論してはいけないというわけではなく、ここではそうしているのです)。

例えば、次のスレッドでは、ボレーをするフォワードを視覚的に表現する問題に対する良い解決策を見つけました -Igor Volodinが彼のツールジンで 行ったように、タイムラインを調整する必要があるだけなのです。フォワードアライメントをとるだけでいいんです。

 
Igor Volodin:

何か訳の分からないテストをしている。最終的にパラメータを決めてしまうのか、そうでないのか。

以下は、wikipediaからの抜粋です。

そして、この篩い分けの方法が、遺伝子のない完全最適化に良いというのは論外です。代替案として

最適化とテストは分けて考えよう。Volkingは「ペーシング」。私見ですが、最適化されていない 箇所をフォワードステップでテストするのは、典型的なステップワイズテスト だと思います。

さらに、volkingの主旨は、相場の慣性というか、この慣れない環境の中で、我々のEAがどれだけ、どれだけの時間、慣性を持つかを確認することにあります。つまり、volkingは、人生と同じように、時々、EAを最適化し、予測不可能な市場の轟音の中でEAを動かす状況をシミュレートしているのです。

もちろん、最適化の 方法は様々で、カスタム条件やセットから引き出すなど、トレーダーが思いつくものは何でも可能です。

しかし、テストの本質は、我々が想定し、現実が処分することです。エキスパートアドバイザーで何をしたかにかかわらず - そのコードを変更したかどうか、または特別なセットを選んだかどうか - テストは単にそれがどのように成功したかを示しています。

したがって、レシピは簡単で、自分のセット選択方法のウルフフォワードテストを行い、別のセット選択方法のウルフフォワードテストの結果と比較すれば、すべてが一挙に明らかになるのです。

 

Yuriさん、MetaQuotes testerでvolking-forwardのテストをどのように行うべきか、説明していただけると助かります。

範囲や期間の指定方法、中間結果の出力方法、出力で得られるものなど。

アプリケーションの審査時間を短縮でき、フォーラムの読者からの質問もなくなるのではないでしょうか。

 
Igor Volodin:

Yuriさん、MetaQuotes testerでvolking-forwardのテストをどのように行うべきか、説明していただけると助かります。

範囲や期間の指定方法、中間結果の出力方法、出力で得られるものなど。

アプリケーションの審査時間を短縮でき、フォーラムの読者からの質問もなくなるのではないでしょうか。

そうだ、もっと前に「MTの狼煙はどうあるべきか」というスレッドを作るべきだったんだ。ただ、私はそれを手に入れることができません。ところで最近、フォーラムの先物の部分でこの話題に関するものがあり、私もそこで自分の考えを述べました。