Известный экономический журналист Майкл Льюис в своей последней работе Flash Boys (русское издание вышло в издательстве «Альпина Паблишер») рассказывает о технологической революции на финансовом рынке США, которую вызвало появление высокочастотного трейдинга (HFT). Несколько миллионных долей секунды достаточно для новейших торговых роботов...
Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?
Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале.
Ivan Vorontsov: 作らないでください)。遅延がなくなるわけではなく、その数が少し減って、アービトラージ防止プラグインが賢くなっただけです。もうひとつは、ブローカーが偏執狂的であるということです。現在では、HFT取引を裁定取引とみなし、利益を留保している。一言で言えば、「厨二病」です。 また、ティックデータを収集したところ、ブローカーによっては遅延が500msに達することがありました。それだけで十分すぎるほどです。でも、払い出しがなければ意味がないのでは?)
ここで、高頻度取引に関する話を...。
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii
何もわからなかった、本当に...。
まずは、なぜこのようなアービトラージが可能なのか...というところから。なぜなら、DTは引用符でごまかし、私のような賢い人間が平気で儲けられないようにフィルタリングしているからです。したがって、アービトレィジャーが利用するタイムラグが存在するのである。巧妙なナットの数だけ、左ねじのボルトが存在することがわかったのだ。そして、証券会社が前でも後ろでもやられると、我々のフィルターでいかに利益を得たかとヒステリックに言い始める。
もうひとつは、もっと心配な問題です。ターミナルにタイムラグがあるのなら、MT3の時代から削除されているはずです。トレーダーが端末で見た価格でしか取引しないことは、どんな契約にも書かれている。トレーダーはそうする。ムウイングスでも先物でも、それは彼の自由です。なぜブローカーは、低品質の交換商品が非常にまともな値段で売られているとして、ソフトウェア製作者を訴えないのだろうか。
ブローカーは自動売買を無効にしますか?問題なし!WINAPIを使って、マウスやキーボードのクリックをシミュレートしてみましょう。改めて、ハッカーなんだなぁと。プラスで取引したら、もうハケーン!!!!!!!
実は、どの第2オフィスも、何らかの形で裁定取引によって罰せられてきたのです。せめて100ドルまでに。特にアービトラージを悪用したわけではありません。しかし、5、6社にペナルティを課した。
Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?
Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале.
今は時間的な遅れはありません。高速市場では、キッチンの価格が多かれ少なかれ大きな指値注文に遭遇した場合、キッチンは注文の所有者を取るために、その注文に対して可能な限り真の価格が通過するまで(0.5〜3秒)待ちます...。また、Marketの裁定取引を行う場合は、同じ0.5~3秒後に行いますが、TRUE価格で、「注文が動いている間に価格が変化した」と説明し、スリッページが加算されます。私の経験では、いくつかの証券会社からティックデータを収集し、それを使って簡単な裁定取引テスターを書きました。2、3日苦しんであきらめたことがあります。
もしかしたら、昔ながらの方法で裁定取引を行い、スリッページをトレーダーに浴びせるような特別なツールを持たない、昔ながらのキッチンがまだ残っているかもしれませんね。
今は時間的な遅れは ありません。高速市場では、キッチンの価格が多かれ少なかれ大きな指値注文に遭遇した場合、キッチンは注文の所有者を取るために、その注文に対して可能な限り真の価格が通過するまで(0.5〜3秒)待ちます...。そして、このような裁定取引をMarketで行おうとすると、同じ0.5~3秒後に厨房が充填してくれるが、TRUE価格で、「注文が動いている間に価格が変わった」と説明し、スリッページが追加されることになるのだ。私の経験では、いくつかの証券会社からティックデータを収集し、それを使って簡単な裁定取引テスターを書きました。2、3日苦しんであきらめたことがあります。
もしかしたら、昔ながらの方法で裁定取引を行い、スリッページをトレーダーに浴びせるような特別なツールを持たない、昔ながらのキッチンがまだあるのかもしれませんね。
今は時間的な遅れはありません。高速市場では、キッチンの価格が多かれ少なかれ大きな指値注文に遭遇した場合、キッチンは注文の所有者を取るために、その注文に対して可能な限り真の価格が通過するまで(0.5〜3秒)待ちます...。そして、このような裁定取引をMarketで行おうとすると、同じ0.5~3秒後に厨房が充填してくれるが、TRUE価格で、「注文が動いている間に価格が変わった」と説明し、スリッページが追加されることになる。私の経験では、いくつかの証券会社からティックデータを収集し、それを使って簡単な裁定取引テスターを書きました。2、3日苦しんであきらめたことがあります。
もしかしたら、昔ながらの方法で裁定取引を行い、スリッページをトレーダーに浴びせるような特別なツールを持たない、昔ながらのキッチンがまだ残っているかもしれませんね。
また、ティックデータを収集したところ、ブローカーによっては遅延が500msに達することがありました。それだけで十分すぎるほどです。でも、払い出しがなければ意味がないのでは?)
作らないでください)。遅延がなくなるわけではなく、その数が少し減って、アービトラージ防止プラグインが賢くなっただけです。もうひとつは、ブローカーが偏執狂的であるということです。現在では、HFT取引を裁定取引とみなし、利益を留保している。一言で言えば、「厨二病」です。
また、ティックデータを収集したところ、ブローカーによっては遅延が500msに達することがありました。それだけで十分すぎるほどです。でも、払い出しがなければ意味がないのでは?)
ここで、ティックの比較をして みましたので、興味のある方はご覧ください。そのギャップをご自分の目で確かめてください。
いくらでも理論武装できるのに、やってしまった。効くんです。でも、実行は大事です、その通りです。新規口座は通常、最良の執行が行われます。
ここでは、ティックの比較をして いますので、興味のある方はご覧ください。そのギャップをご自分の目で確かめてください。
(こういうグラフは難しい))- エクセルで作られたのでしょうか?メタトレーダーでは、はるかに簡単、高速、より便利で実用的です。
これは私の緑と黄色のものです。2つのDTのアスクビッド、下の赤はアービトラージ・デルタです。
(こういうグラフは難しい))- エクセルで作られたのでしょうか?メタトレーダーでは、はるかに簡単、高速、より便利で実用的です。
緑と黄色は2つのDTのアスクビッド、赤はアービトラージ・デルタです。